Сравнение BMEAX с EQTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX).
BMEAX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. EQTIX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности BMEAX и EQTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMEAX и EQTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMEAX BlackRock High Equity Income Fund Class A | -3.04% | 16.81% | 6.18% | 8.54% | -3.59% | 22.11% | -1.75% | 21.68% | -6.50% | 15.85% |
EQTIX Shelton Equity Income Fund | -5.60% | 8.84% | 17.18% | 17.17% | -10.28% | 23.76% | 6.87% | 17.66% | -10.00% | 13.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BMEAX показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у EQTIX с доходностью -5.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BMEAX имеют среднегодовую доходность 8.11%, а акции EQTIX немного впереди с 8.25%.
BMEAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 8.11%
EQTIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMEAX и EQTIX
BMEAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии EQTIX в 0.72%.
Доходность на риск
BMEAX vs. EQTIX — Ранг доходности на риск
BMEAX
EQTIX
Сравнение BMEAX c EQTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMEAX | EQTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.53 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 0.86 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.65 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 3.10 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMEAX | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.53 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.57 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.44 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между BMEAX и EQTIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMEAX и EQTIX
Дивидендная доходность BMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности EQTIX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMEAX BlackRock High Equity Income Fund Class A | 7.32% | 7.62% | 6.10% | 5.45% | 5.70% | 6.46% | 4.52% | 4.46% | 10.86% | 58.18% | 6.05% | 8.93% |
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 7.24% | 7.62% | 9.51% | 9.25% | 9.83% | 11.98% | 24.62% | 4.89% | 23.96% | 14.65% | 16.02% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок BMEAX и EQTIX
Максимальная просадка BMEAX за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки EQTIX в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEAX и EQTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMEAX | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -53.77% | -19.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -10.43% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -19.03% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.27% | -29.85% | -8.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -7.16% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.78% | -7.21% | -12.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.19% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMEAX и EQTIX
BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Shelton Equity Income Fund (EQTIX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что BMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMEAX | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 3.45% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 7.52% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 14.71% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 13.12% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 14.31% | +1.41% |