PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BME с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BME и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BME с SPY

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Health Sciences Trust (BME) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BME или SPY.

Доходность

Сравнение доходности BME и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Trust (BME) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BME:

-0.13

SPY:

0.70

Коэф-т Сортино

BME:

-0.11

SPY:

1.02

Коэф-т Омега

BME:

0.98

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

BME:

-0.17

SPY:

0.68

Коэф-т Мартина

BME:

-0.44

SPY:

2.57

Индекс Язвы

BME:

5.49%

SPY:

4.93%

Дневная вол-ть

BME:

15.28%

SPY:

20.42%

Макс. просадка

BME:

-42.03%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BME:

-10.49%

SPY:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, BME показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции BME уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.75% против 12.73% соответственно.

BME

С начала года

-1.98%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

-6.21%

1 год

-3.20%

3 года

-0.03%

5 лет

2.77%

10 лет

5.75%

SPY

С начала года

0.87%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

-1.56%

1 год

13.18%

3 года

14.25%

5 лет

15.81%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Health Sciences Trust

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BME и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BME
Ранг риск-скорректированной доходности BME, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BME, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BME, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BME, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BME, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BME, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BME c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust (BME) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BME на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BME и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BME и SPY

Дивидендная доходность BME за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности SPY в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BME
BlackRock Health Sciences Trust		7.94%6.87%6.32%5.87%5.03%5.04%5.65%6.58%6.58%9.45%17.04%9.83%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BME и SPY

Максимальная просадка BME за все время составила -42.03%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BME и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BME и SPY

BlackRock Health Sciences Trust (BME) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.68% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...