PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BME с BUI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BME и BUI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности BME и BUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Trust (BME) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
353.39%
180.43%
BME
BUI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BME:

0.19

BUI:

1.09

Коэф-т Сортино

BME:

0.33

BUI:

1.55

Коэф-т Омега

BME:

1.04

BUI:

1.19

Коэф-т Кальмара

BME:

0.20

BUI:

0.94

Коэф-т Мартина

BME:

0.58

BUI:

4.05

Индекс Язвы

BME:

3.86%

BUI:

3.43%

Дневная вол-ть

BME:

11.95%

BUI:

12.72%

Макс. просадка

BME:

-42.03%

BUI:

-46.49%

Текущая просадка

BME:

-9.87%

BUI:

-7.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BME:

$517.17M

BUI:

$517.83M

EPS

BME:

$3.93

BUI:

$0.73

Цена/прибыль

BME:

9.68

BUI:

31.56

PEG коэффициент

BME:

0.00

BUI:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

BME:

$22.35M

BUI:

$29.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

BME:

$19.33M

BUI:

$24.39M

EBITDA (12 мес.)

BME:

$54.68M

BUI:

$16.35M

Доходность по периодам

С начала года, BME показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у BUI с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции BME уступали акциям BUI по среднегодовой доходности: 6.91% против 8.07% соответственно.


BME

С начала года

-1.37%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

-2.42%

1 год

1.44%

5 лет

3.78%

10 лет

6.91%

BUI

С начала года

10.47%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

4.95%

1 год

12.64%

5 лет

6.82%

10 лет

8.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BME c BUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust (BME) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BME, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.191.09
Коэффициент Сортино BME, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.331.55
Коэффициент Омега BME, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.19
Коэффициент Кальмара BME, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.200.94
Коэффициент Мартина BME, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.584.05
BME
BUI

Показатель коэффициента Шарпа BME на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа BUI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BME и BUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.19
1.09
BME
BUI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BME и BUI

Дивидендная доходность BME за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности BUI в 6.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BME
BlackRock Health Sciences Trust
6.96%6.32%5.87%5.03%5.04%5.65%6.58%6.58%9.45%17.04%9.83%9.85%
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
6.50%6.65%6.99%5.45%5.80%6.51%7.35%6.72%7.89%8.65%7.00%8.10%

Просадки

Сравнение просадок BME и BUI

Максимальная просадка BME за все время составила -42.03%, что меньше максимальной просадки BUI в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BME и BUI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.87%
-7.59%
BME
BUI

Волатильность

Сравнение волатильности BME и BUI

Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Trust (BME) составляет 3.52%, в то время как у BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что BME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.52%
4.55%
BME
BUI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BME и BUI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Health Sciences Trust и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab