PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BME с BUI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BME и BUI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BME с BUI

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Health Sciences Trust (BME) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BME или BUI.

Доходность

Сравнение доходности BME и BUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Trust (BME) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BME:

-0.13

BUI:

1.07

Коэф-т Сортино

BME:

-0.11

BUI:

1.48

Коэф-т Омега

BME:

0.98

BUI:

1.21

Коэф-т Кальмара

BME:

-0.17

BUI:

1.22

Коэф-т Мартина

BME:

-0.44

BUI:

3.94

Индекс Язвы

BME:

5.49%

BUI:

4.22%

Дневная вол-ть

BME:

15.28%

BUI:

15.79%

Макс. просадка

BME:

-42.03%

BUI:

-46.49%

Текущая просадка

BME:

-10.49%

BUI:

-0.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BME:

$464.10M

BUI:

$548.36M

EPS

BME:

$1.63

BUI:

$1.59

Коэффициент P/E

BME:

22.03

BUI:

15.19

Коэффициент PEG

BME:

0.00

BUI:

0.00

Коэффициент P/S

BME:

61.33

BUI:

14.95

Коэффициент P/B

BME:

0.85

BUI:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

BME:

$36.33M

BUI:

$37.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

BME:

$29.97M

BUI:

$31.94M

EBITDA (12 мес.)

BME:

$23.50M

BUI:

$35.66M

Доходность по периодам

С начала года, BME показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у BUI с доходностью 6.18%. За последние 10 лет акции BME уступали акциям BUI по среднегодовой доходности: 5.75% против 9.35% соответственно.

BME

С начала года

-1.98%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

-6.21%

1 год

-3.20%

3 года

-0.03%

5 лет

2.77%

10 лет

5.75%

BUI

С начала года

6.18%

1 месяц

2.61%

6 месяцев

4.91%

1 год

14.87%

3 года

9.42%

5 лет

9.68%

10 лет

9.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Health Sciences Trust

BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BME и BUI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BME
Ранг риск-скорректированной доходности BME, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BME, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BME, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BME, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BME, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BME, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
BUI
Ранг риск-скорректированной доходности BUI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BME c BUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust (BME) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BME на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа BUI равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BME и BUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BME и BUI

Дивидендная доходность BME за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности BUI в 6.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BME
BlackRock Health Sciences Trust		7.94%6.87%6.32%5.87%5.03%5.04%5.65%6.58%6.58%9.45%17.04%9.83%
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust		6.39%6.26%6.65%6.99%5.45%5.80%6.51%7.35%6.72%7.89%8.65%7.00%

Просадки

Сравнение просадок BME и BUI

Максимальная просадка BME за все время составила -42.03%, что меньше максимальной просадки BUI в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BME и BUI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BME и BUI

BlackRock Health Sciences Trust (BME) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что BME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BME и BUI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Health Sciences Trust и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
36.71M
16.95M
(BME) Общая выручка
(BUI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию