PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BME с FDUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BME с FDUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BME (BlackRock Health Sciences Trust) and FDUS (Fidus Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BME returned 7.63%/yr vs 13.71%/yr for FDUS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BME и FDUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Trust (BME) и Fidus Investment Corporation (FDUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BME показывает доходность -1.54%, что значительно выше, чем у FDUS с доходностью -1.84%. За последние 10 лет акции BME уступали акциям FDUS по среднегодовой доходности: 7.63% против 13.71% соответственно.

BME

1 день
-0.31%
1 месяц
0.87%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-0.16%
1 год
17.61%
3 года*
6.51%
5 лет*
3.05%
10 лет*
7.63%

FDUS

1 день
-2.44%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-1.57%
1 год
1.45%
3 года*
11.73%
5 лет*
13.03%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BME и FDUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BME
BlackRock Health Sciences Trust		-1.54%17.87%-0.08%-1.08%-4.62%7.25%18.64%24.04%6.38%23.10%
FDUS
Fidus Investment Corporation		-1.84%2.08%20.55%20.02%17.09%50.66%-0.78%40.72%-13.70%6.25%

Correlation

The correlation between BME and FDUS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2011 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BME:

$506.75M

FDUS:

$698.36M

EPS

BME:

$7.77

FDUS:

$2.40

Коэффициент P/E

BME:

5.05

FDUS:

7.68

Коэффициент PEG

BME:

0.13

FDUS:

3.07

Коэффициент P/S

BME:

8.04

FDUS:

4.78

Коэффициент P/B

BME:

0.89

FDUS:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

BME:

$63.04M

FDUS:

$140.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

BME:

$53.82M

FDUS:

$91.57M

EBITDA (12 мес.)

BME:

$104.06M

FDUS:

$98.79M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Health Sciences Trust

Fidus Investment Corporation

Часто сравнивают с BME:
BME с BMEZBME с BUIBME с XLEBME с STRGXBME с BSTBME с VHTBME с SPY
Часто сравнивают с FDUS:
FDUS с SCMFDUS с GLADFDUS с FBRTFDUS с SPYFDUS с ARCCFDUS с HRZNFDUS с QDV5.DE

Доходность на риск

BME vs. FDUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BME
Ранг доходности на риск BME: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BME: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BME: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BME: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BME: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BME: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FDUS
Ранг доходности на риск FDUS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDUS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDUS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDUS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDUS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDUS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BME c FDUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust (BME) и Fidus Investment Corporation (FDUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMEFDUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.07

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
0.25

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.03

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

0.09

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.97

0.19

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BME vs. FDUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BME на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа FDUS равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BME и FDUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMEFDUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.07

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.66

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.41

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.39

+0.12

Просадки

Сравнение просадок BME и FDUS

Максимальная просадка BME за все время составила -42.03%, что меньше максимальной просадки FDUS в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BME и FDUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMEFDUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.03%

-68.76%

+26.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-16.45%

+5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

-23.94%

+9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.26%

-23.94%

+5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.65%

-68.76%

+32.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-9.88%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-8.91%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

7.52%

-3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BME и FDUS

Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Trust (BME) составляет 3.81%, в то время как у Fidus Investment Corporation (FDUS) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что BME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMEFDUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

10.63%

-6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

17.08%

-7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

20.85%

-8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

19.96%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

33.54%

-13.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BME и FDUS

Дивидендная доходность BME за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что меньше доходности FDUS в 11.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BME
BlackRock Health Sciences Trust		8.02%7.65%6.87%6.32%5.87%5.03%5.04%5.65%6.58%6.58%9.45%17.04%
FDUS
Fidus Investment Corporation		11.58%11.14%11.51%14.63%10.51%8.90%10.15%10.78%13.69%10.54%10.17%11.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BME и FDUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Health Sciences Trust и Fidus Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
22.75M
34.29M
(BME) Общая выручка
(FDUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BME and FDUS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDUS has higher volatility (10.63%) compared to BME (3.81%). In terms of maximum drawdown, BME dropped -42.03% vs FDUS's -68.76%.

BME currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BME и FDUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор