Сравнение BME с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Health Sciences Trust (BME) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BME и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BME и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BME BlackRock Health Sciences Trust | -4.62% | 17.87% | -0.08% | -1.08% | -4.62% | 7.25% | 18.64% | 24.04% | 6.38% | 23.10% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BME показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции BME уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 7.57% против 11.23% соответственно.
BME
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -9.08%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 7.57%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BME vs. XLE — Ранг доходности на риск
BME
XLE
Сравнение BME c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust (BME) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BME | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.18 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.56 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.61 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 4.23 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BME | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.18 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.89 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.31 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между BME и XLE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BME и XLE
Дивидендная доходность BME за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BME BlackRock Health Sciences Trust | 8.17% | 7.65% | 6.87% | 6.32% | 5.87% | 5.03% | 5.04% | 5.65% | 6.58% | 6.58% | 9.45% | 17.04% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок BME и XLE
Максимальная просадка BME за все время составила -42.03%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BME и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BME | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.03% | -71.26% | +29.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -18.79% | +7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.26% | -26.04% | +7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.65% | -66.81% | +30.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -5.74% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -18.05% | +11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 7.15% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BME и XLE
Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Trust (BME) составляет 6.01%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что BME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BME | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 6.45% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 14.46% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 25.21% | -9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 26.09% | -10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 29.50% | -9.51% |