PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BME с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BME и XLE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BME с XLE

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Health Sciences Trust (BME) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BME или XLE.

Доходность

Сравнение доходности BME и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Trust (BME) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BME:

-0.13

XLE:

-0.29

Коэф-т Сортино

BME:

-0.11

XLE:

-0.30

Коэф-т Омега

BME:

0.98

XLE:

0.96

Коэф-т Кальмара

BME:

-0.17

XLE:

-0.44

Коэф-т Мартина

BME:

-0.44

XLE:

-1.11

Индекс Язвы

BME:

5.49%

XLE:

7.90%

Дневная вол-ть

BME:

15.28%

XLE:

25.24%

Макс. просадка

BME:

-42.03%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

BME:

-10.49%

XLE:

-14.82%

Доходность по периодам

С начала года, BME показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью -4.08%. За последние 10 лет акции BME превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 5.75% против 4.39% соответственно.

BME

С начала года

-1.98%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

-6.21%

1 год

-3.20%

3 года

-0.03%

5 лет

2.77%

10 лет

5.75%

XLE

С начала года

-4.08%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

-13.27%

1 год

-9.64%

3 года

1.39%

5 лет

20.92%

10 лет

4.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Health Sciences Trust

Energy Select Sector SPDR Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BME и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BME
Ранг риск-скорректированной доходности BME, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BME, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BME, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BME, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BME, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BME, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BME c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust (BME) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BME на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа XLE равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BME и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BME и XLE

Дивидендная доходность BME за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности XLE в 3.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BME
BlackRock Health Sciences Trust		7.94%6.87%6.32%5.87%5.03%5.04%5.65%6.58%6.58%9.45%17.04%9.83%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.51%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок BME и XLE

Максимальная просадка BME за все время составила -42.03%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BME и XLE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BME и XLE

Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Trust (BME) составляет 4.68%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что BME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...