Сравнение BME с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Health Sciences Trust (BME) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BME или XLE.
Основные характеристики
| BME | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.85% | 15.66% |
| Дох-ть за 1 год | -1.08% | 17.55% |
| Дох-ть за 3 года | -0.91% | 31.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.96% | 13.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.01% | 4.25% |
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | 0.80 |
| Дневная вол-ть | 11.79% | 19.17% |
| Макс. просадка | -42.03% | -71.54% |
| Current Drawdown | -6.69% | -1.93% |
Корреляция
Корреляция между BME и XLE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BME и XLE
С начала года, BME показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 15.66%. За последние 10 лет акции BME превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 9.01% против 4.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BME c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust (BME) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BME и XLE
Дивидендная доходность BME за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности XLE в 3.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BME BlackRock Health Sciences Trust | 6.50% | 6.32% | 5.87% | 5.03% | 5.04% | 5.65% | 6.58% | 6.58% | 9.32% | 17.04% | 9.83% | 9.85% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.03% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок BME и XLE
Максимальная просадка BME за все время составила -42.03%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BME и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BME и XLE
BlackRock Health Sciences Trust (BME) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что BME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.