Сравнение BME с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Health Sciences Trust (BME) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BME или XLE.
Основные характеристики
| BME | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.18% | 14.57% |
| Дох-ть за 1 год | 18.50% | 17.55% |
| Дох-ть за 3 года | 0.82% | 21.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.15% | 14.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.06% | 4.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 1.39 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.12 | 1.29 |
| Коэф-т Мартина | 5.38 | 3.01 |
| Индекс Язвы | 3.11% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 11.68% | 17.83% |
| Макс. просадка | -42.03% | -71.54% |
| Текущая просадка | -2.06% | -2.85% |
Корреляция
Корреляция между BME и XLE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BME и XLE
С начала года, BME показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 14.57%. За последние 10 лет акции BME превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 8.06% против 4.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BME c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust (BME) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BME и XLE
Дивидендная доходность BME за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности XLE в 3.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BME BlackRock Health Sciences Trust | 6.21% | 6.32% | 5.87% | 5.03% | 5.04% | 5.65% | 6.58% | 6.58% | 9.45% | 17.04% | 9.83% | 9.85% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.18% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок BME и XLE
Максимальная просадка BME за все время составила -42.03%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BME и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BME и XLE
Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Trust (BME) составляет 3.24%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что BME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.