Сравнение BME с VHT
BME (BlackRock Health Sciences Trust) is a stock, while VHT (Vanguard Health Care ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Over the past 10 years, BME returned 7.63%/yr vs 9.26%/yr for VHT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BME и VHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BME показывает доходность -1.54%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -4.02%. За последние 10 лет акции BME уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 7.63% против 9.26% соответственно.
BME
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 7.63%
VHT
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам BME и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BME BlackRock Health Sciences Trust | -1.54% | 17.87% | -0.08% | -1.08% | -4.62% | 7.25% | 18.64% | 24.04% | 6.38% | 23.10% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -4.02% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
Correlation
The correlation between BME and VHT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2005 г. | 0.57 |
Over the past year, BME and VHT have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BME vs. VHT — Ранг доходности на риск
BME
VHT
Сравнение BME c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust (BME) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BME | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.38 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 3.47 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BME | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.00 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.30 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок BME и VHT
Максимальная просадка BME за все время составила -42.03%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BME и VHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BME | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.03% | -39.12% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -10.40% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.38% | -16.91% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.26% | -17.71% | -0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.65% | -28.85% | -7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -7.05% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -5.99% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 4.14% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BME и VHT
Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Trust (BME) составляет 3.81%, в то время как у Vanguard Health Care ETF (VHT) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что BME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BME | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 4.08% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 10.08% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 14.34% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 14.96% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 16.94% | +2.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BME и VHT
Дивидендная доходность BME за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности VHT в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BME BlackRock Health Sciences Trust | 8.02% | 7.65% | 6.87% | 6.32% | 5.87% | 5.03% | 5.04% | 5.65% | 6.58% | 6.58% | 9.45% | 17.04% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.71% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
BME and VHT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VHT has higher volatility (4.08%) compared to BME (3.81%). In terms of maximum drawdown, BME dropped -42.03% vs VHT's -39.12%.
BME currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BME и VHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор