PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BME с BMEZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BME и BMEZ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности BME и BMEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Trust (BME) и BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.53%
11.27%
BME
BMEZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BME:

0.19

BMEZ:

0.97

Коэф-т Сортино

BME:

0.33

BMEZ:

1.44

Коэф-т Омега

BME:

1.04

BMEZ:

1.17

Коэф-т Кальмара

BME:

0.20

BMEZ:

0.36

Коэф-т Мартина

BME:

0.58

BMEZ:

3.44

Индекс Язвы

BME:

3.86%

BMEZ:

4.05%

Дневная вол-ть

BME:

11.95%

BMEZ:

14.37%

Макс. просадка

BME:

-42.03%

BMEZ:

-46.05%

Текущая просадка

BME:

-9.87%

BMEZ:

-30.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BME:

$517.17M

BMEZ:

$1.57B

EPS

BME:

$3.93

BMEZ:

-$0.16

Доходность по периодам

С начала года, BME показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у BMEZ с доходностью 12.14%.


BME

С начала года

-1.37%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

-2.42%

1 год

1.44%

5 лет

3.78%

10 лет

6.91%

BMEZ

С начала года

12.14%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

5.44%

1 год

12.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BME c BMEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust (BME) и BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BME, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.190.97
Коэффициент Сортино BME, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.331.44
Коэффициент Омега BME, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.17
Коэффициент Кальмара BME, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.200.36
Коэффициент Мартина BME, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.583.44
BME
BMEZ

Показатель коэффициента Шарпа BME на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа BMEZ равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BME и BMEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.19
0.97
BME
BMEZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BME и BMEZ

Дивидендная доходность BME за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности BMEZ в 11.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BME
BlackRock Health Sciences Trust
6.96%6.32%5.87%5.03%5.04%5.65%6.58%6.58%9.45%17.04%9.83%9.85%
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II
11.47%10.80%11.28%6.75%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BME и BMEZ

Максимальная просадка BME за все время составила -42.03%, что меньше максимальной просадки BMEZ в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BME и BMEZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.87%
-30.62%
BME
BMEZ

Волатильность

Сравнение волатильности BME и BMEZ

Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Trust (BME) составляет 3.52%, в то время как у BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что BME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.52%
5.00%
BME
BMEZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BME и BMEZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Health Sciences Trust и BlackRock Health Sciences Trust II. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab