PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BME с BMEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BME с BMEZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BME (BlackRock Health Sciences Trust) and BMEZ (BlackRock Health Sciences Trust II) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BME in Asset Management, BMEZ in Capital Markets. Over the past 5 years, BME returned 3.39%/yr vs -3.26%/yr for BMEZ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BME и BMEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Trust (BME) и BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BME показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у BMEZ с доходностью -0.17%.

BME

1 день
1.68%
1 месяц
2.13%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.75%
1 год
19.49%
3 года*
7.11%
5 лет*
3.39%
10 лет*
7.64%

BMEZ

1 день
1.05%
1 месяц
3.35%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-2.42%
1 год
8.86%
3 года*
7.40%
5 лет*
-3.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BME и BMEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
BME
BlackRock Health Sciences Trust		0.12%17.87%-0.08%-1.08%-4.62%7.25%18.78%
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II		-0.17%18.69%9.54%5.07%-32.65%-6.00%48.77%

Correlation

The correlation between BME and BMEZ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2020 г.

0.52

The correlation between BME and BMEZ shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

BME:

$63.04M

BMEZ:

$58.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

BME:

$53.82M

BMEZ:

$52.95M

EBITDA (12 мес.)

BME:

$104.06M

BMEZ:

$43.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Health Sciences Trust

BlackRock Health Sciences Trust II

Часто сравнивают с BME:
BME с BUIBME с FDUSBME с XLEBME с STRGXBME с BSTBME с VHTBME с SPY
Часто сравнивают с BMEZ:
BMEZ с BSTZBMEZ с HELXBMEZ с VVRBMEZ с VPVBMEZ с VHTBMEZ с JEPIBMEZ с VOO

Доходность на риск

BME vs. BMEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BME
Ранг доходности на риск BME: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BME: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BME: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BME: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BME: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BME: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BMEZ
Ранг доходности на риск BMEZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMEZ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMEZ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMEZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMEZ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMEZ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BME c BMEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust (BME) и BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMEBMEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.58

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
1.00

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.11

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

0.79

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.49

1.95

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BME vs. BMEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BME на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа BMEZ равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BME и BMEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMEBMEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.58

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.16

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.17

+0.35

Просадки

Сравнение просадок BME и BMEZ

Максимальная просадка BME за все время составила -42.03%, что меньше максимальной просадки BMEZ в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BME и BMEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMEBMEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.03%

-46.19%

+4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-11.24%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

-18.41%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.26%

-46.17%

+27.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-19.91%

+15.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-24.17%

+17.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.56%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BME и BMEZ

Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Trust (BME) составляет 4.13%, в то время как у BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что BME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMEBMEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

5.07%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

11.57%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

15.22%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

19.92%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

24.16%

-4.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BME и BMEZ

Дивидендная доходность BME за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что меньше доходности BMEZ в 10.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BME
BlackRock Health Sciences Trust		7.89%7.65%6.87%6.32%5.87%5.03%5.04%5.65%6.58%6.58%9.45%17.04%
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II		10.67%12.43%11.74%10.80%11.28%6.51%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BME и BMEZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Health Sciences Trust и BlackRock Health Sciences Trust II. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00MJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
22.75M
24.46M
(BME) Общая выручка
(BMEZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BME and BMEZ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMEZ has higher volatility (5.07%) compared to BME (4.13%). In terms of maximum drawdown, BME dropped -42.03% vs BMEZ's -46.19%.

BME currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BME и BMEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор