PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BME с STRGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BME и STRGX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BME с STRGX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Health Sciences Trust (BME) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX).

STRGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 29 сент. 1972 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BME или STRGX.

Доходность

Сравнение доходности BME и STRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Trust (BME) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BME:

-0.13

STRGX:

0.11

Коэф-т Сортино

BME:

-0.11

STRGX:

0.25

Коэф-т Омега

BME:

0.98

STRGX:

1.03

Коэф-т Кальмара

BME:

-0.17

STRGX:

0.07

Коэф-т Мартина

BME:

-0.44

STRGX:

0.21

Индекс Язвы

BME:

5.49%

STRGX:

7.12%

Дневная вол-ть

BME:

15.28%

STRGX:

19.17%

Макс. просадка

BME:

-42.03%

STRGX:

-53.50%

Текущая просадка

BME:

-10.49%

STRGX:

-10.31%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BME показывает доходность -1.98%, а STRGX немного ниже – -2.03%. За последние 10 лет акции BME уступали акциям STRGX по среднегодовой доходности: 5.75% против 6.87% соответственно.

BME

С начала года

-1.98%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

-6.21%

1 год

-3.20%

3 года

-0.03%

5 лет

2.77%

10 лет

5.75%

STRGX

С начала года

-2.03%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

-9.89%

1 год

0.81%

3 года

5.75%

5 лет

11.09%

10 лет

6.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Health Sciences Trust

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BME и STRGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BME
Ранг риск-скорректированной доходности BME, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BME, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BME, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BME, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BME, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BME, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
STRGX
Ранг риск-скорректированной доходности STRGX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STRGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BME c STRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust (BME) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BME на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа STRGX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BME и STRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BME и STRGX

Дивидендная доходность BME за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что меньше доходности STRGX в 15.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BME
BlackRock Health Sciences Trust		7.94%6.87%6.32%5.87%5.03%5.04%5.65%6.58%6.58%9.45%17.04%9.83%
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		15.48%15.16%12.43%17.98%8.18%0.84%3.15%9.91%3.79%0.60%3.68%0.04%

Просадки

Сравнение просадок BME и STRGX

Максимальная просадка BME за все время составила -42.03%, что меньше максимальной просадки STRGX в -53.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BME и STRGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BME и STRGX

BlackRock Health Sciences Trust (BME) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) имеют волатильность 4.68% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...