Сравнение BMAR с MGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV).
BMAR и MGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BMAR и MGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMAR и MGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | -0.47% | 14.97% | 16.49% | 23.09% | -7.06% | 16.79% | 10.88% |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 3.51% | 15.45% | 16.94% | 9.16% | -1.22% | 25.93% | 11.54% |
Доходность по периодам
С начала года, BMAR показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 3.51%.
BMAR
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
MGV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMAR и MGV
BMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MGV в 0.07%.
Доходность на риск
BMAR vs. MGV — Ранг доходности на риск
BMAR
MGV
Сравнение BMAR c MGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMAR | MGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.53 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.40 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 6.06 | +3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMAR | MGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.84 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.45 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между BMAR и MGV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMAR и MGV
BMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 2.06% | 2.04% | 2.31% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок BMAR и MGV
Максимальная просадка BMAR за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки MGV в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAR и MGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMAR | MGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -55.87% | +34.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -10.91% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | -16.54% | +1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -4.66% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -7.76% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.52% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMAR и MGV
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что BMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMAR | MGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 3.55% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.90% | 7.47% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 14.59% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 13.56% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.81% | 16.33% | -2.52% |