- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 28 февр. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Price Return Index
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $251M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) прибавил 9.4% с начала года. Текущая цена акции BMAR — $58. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BMAR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,765.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) показал доход в 9.44% с начала года и 17.86% за последние 12 месяцев.
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- 8.72%
- С начала года
- 9.44%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность BMAR по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мар. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BMAR закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.12% | 1.41% | -3.51% | 6.90% | 2.81% | -0.10% | 0.74% | 9.44% | |||||
| 2025 | 2.12% | 0.30% | -3.65% | -0.72% | 4.72% | 3.59% | 1.52% | 1.51% | 2.09% | 1.06% | 0.68% | 1.04% | 14.97% |
| 2024 | 1.45% | 1.37% | 2.29% | -2.51% | 3.50% | 2.69% | 0.86% | 1.96% | 1.42% | -0.30% | 3.64% | -0.83% | 16.49% |
| 2023 | 3.98% | 1.17% | 2.39% | 1.56% | 0.54% | 4.86% | 1.67% | -0.42% | -3.30% | -1.67% | 7.48% | 3.16% | 23.09% |
| 2022 | -0.90% | -0.39% | 2.50% | -6.49% | 0.60% | -6.15% | 6.77% | -2.65% | -6.17% | 5.75% | 3.48% | -2.52% | -7.06% |
| 2021 | 0.15% | 1.08% | 3.73% | 2.97% | 0.83% | 1.56% | 1.02% | 1.27% | -1.81% | 3.24% | -0.50% | 2.21% | 16.79% |
Метрики бенчмарка
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March has an annualized alpha of 2.54%, beta of 0.64, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 02, 2020.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (60.40%) than losses (56.41%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.54% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.64 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.54%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 60.40%
- Участие в снижении
- 56.41%
Комиссия
Комиссия BMAR составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BMAR имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMAR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.31 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.35 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.02 | 10.19 | +6.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March показал максимальную просадку в 21.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-21.43%март 2020 г. | 18d | 2mo 12d | 3moмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-15.02%окт. 2022 г. | 6mo 16d | 7mo 8d | 1y 1moмарт 2022 г. - май 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-12.86%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 29d | 3mo 16dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-6.81%окт. 2023 г. | 2mo 28d | 18d | 3mo 16dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-5.64%март 2026 г. | 28d | 14d | 1mo 12dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| BMAR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -56.78% | +35.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.64% | -9.10% | +3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.86% | -18.90% | +6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | -25.43% | +10.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.49% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -10.70% | +8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.09% | -1.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BMAR
Добавьте Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BMAR