PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентInnovator
Дата выпуска2 мар. 2020 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияVolatility Hedged Equity
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексCboe S&P 500 Buffer Protect Index March Series
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия BMAR составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии BMAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: BMAR с PMAR, BMAR с PVAL, BMAR с SPY, BMAR с IVW, BMAR с POCT, BMAR с JEPQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.29%
14.05%
BMAR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March показал доход в 16.47% с начала года и 23.88% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.47%25.45%
1 месяц1.96%2.91%
6 месяцев10.29%14.05%
1 год23.88%35.64%
5 лет (среднегодовая)N/A14.13%
10 лет (среднегодовая)N/A11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BMAR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.45%1.37%2.29%-2.51%3.50%2.69%0.86%1.96%1.41%-0.30%16.47%
20233.98%1.17%2.39%1.56%0.54%4.86%1.67%-0.42%-3.30%-1.67%7.48%3.16%23.09%
2022-0.90%-0.39%2.50%-6.49%0.60%-6.15%6.77%-2.65%-6.17%5.75%3.48%-2.51%-7.06%
20210.15%1.08%3.73%2.97%0.83%1.57%1.02%1.27%-1.81%3.24%-0.51%2.22%16.80%
2020-11.77%9.33%3.09%1.14%3.02%2.44%-0.55%-1.61%5.64%1.05%10.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BMAR среди ETFs на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BMAR, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMAR, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAR, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAR, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAR, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAR, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BMAR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BMAR, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BMAR, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BMAR, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BMAR, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BMAR, с текущим значением в 20.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.64
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.72

Коэффициент Шарпа

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10
2.90
BMAR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.05%
-0.29%
BMAR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March показал максимальную просадку в 21.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.

Текущая просадка Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March составляет 0.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.43%5 мар. 2020 г.1323 мар. 2020 г.503 июн. 2020 г.63
-15.02%30 мар. 2022 г.13612 окт. 2022 г.15018 мая 2023 г.286
-6.8%31 июл. 2023 г.6427 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.76
-5.48%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.26
-4.88%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.2315 июл. 2020 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March составляет 2.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.20%
3.86%
BMAR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March)
Benchmark (^GSPC)