PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAR с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAR с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

BMAR и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BMAR и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAR и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		-0.47%14.97%16.49%23.09%-4.99%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, BMAR показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

BMAR

1 день
0.59%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.22%
1 год
15.79%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BMAR:
BMAR с PMARBMAR с PVALBMAR с POCTBMAR с SPYBMAR с IVWBMAR с ALLWBMAR с PIRMX
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий BMAR и JEPQ

BMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

BMAR vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAR
Ранг доходности на риск BMAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAR c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMARJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.66

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.82

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

8.93

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAR vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAR на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAR и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMARJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.09

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.84

+0.02

Корреляция

Корреляция между BMAR и JEPQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAR и JEPQ

BMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%.

TTM2025202420232022
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%

Просадки

Сравнение просадок BMAR и JEPQ

Максимальная просадка BMAR за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAR и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BMARJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-20.07%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-11.58%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-4.89%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-3.55%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.36%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAR и JEPQ

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) составляет 4.17%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что BMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMARJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

6.08%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

10.52%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

18.54%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

16.91%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

16.91%

-3.10%