PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BMAR с PVAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BMAR и PVAL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности BMAR и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.63%
3.50%
BMAR
PVAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMAR:

2.33

PVAL:

1.91

Коэф-т Сортино

BMAR:

3.17

PVAL:

2.65

Коэф-т Омега

BMAR:

1.48

PVAL:

1.34

Коэф-т Кальмара

BMAR:

3.24

PVAL:

2.86

Коэф-т Мартина

BMAR:

15.24

PVAL:

10.99

Индекс Язвы

BMAR:

1.17%

PVAL:

1.95%

Дневная вол-ть

BMAR:

7.63%

PVAL:

11.20%

Макс. просадка

BMAR:

-21.43%

PVAL:

-16.64%

Текущая просадка

BMAR:

-0.63%

PVAL:

-6.28%

Доходность по периодам

С начала года, BMAR показывает доходность 17.14%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 19.98%.


BMAR

С начала года

17.14%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

7.73%

1 год

17.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PVAL

С начала года

19.98%

1 месяц

-5.31%

6 месяцев

2.96%

1 год

20.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BMAR и PVAL

BMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PVAL в 0.55%.


BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March
График комиссии BMAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии PVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BMAR c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BMAR, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.331.91
Коэффициент Сортино BMAR, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.172.65
Коэффициент Омега BMAR, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.481.34
Коэффициент Кальмара BMAR, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.242.86
Коэффициент Мартина BMAR, с текущим значением в 15.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.2410.99
BMAR
PVAL

Показатель коэффициента Шарпа BMAR на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVAL равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAR и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.33
1.91
BMAR
PVAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAR и PVAL

BMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.


TTM202320222021
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March
0.00%0.00%0.00%0.00%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
1.33%1.33%0.59%0.47%

Просадки

Сравнение просадок BMAR и PVAL

Максимальная просадка BMAR за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAR и PVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.63%
-6.28%
BMAR
PVAL

Волатильность

Сравнение волатильности BMAR и PVAL

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) составляет 1.93%, в то время как у Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что BMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.93%
3.39%
BMAR
PVAL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab