PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BMAR с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMAR с PVAL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BMAR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - BMAR is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam. BMAR is passively managed, while PVAL is actively managed. Over the past 5 years, BMAR returned 12.03%/yr vs 17.29%/yr for PVAL. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. BMAR charges 0.79%/yr vs 0.55%/yr for PVAL.

Доходность

Сравнение доходности BMAR и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMAR показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 19.61%.

BMAR

1 день
0.02%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
9.91%
С начала года
10.89%
1 год
18.49%
3 года*
16.48%
5 лет*
12.03%
10 лет*
—
Всё время*
13.31%

PVAL

1 день
0.18%
1 месяц
4.54%
6 месяцев
12.50%
С начала года
19.61%
1 год
35.91%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.29%
10 лет*
—
Всё время*
17.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BMAR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March
$281.40K$451.34K$540.00K

PVAL

Putnam Focused Large Cap Value ETF
$94.53M$102.33M$92.20M

Сравнение доходности по годам BMAR и PVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		10.89%14.97%16.49%23.09%-7.06%7.64%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		19.61%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.77%

Correlation

The correlation between BMAR and PVAL is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.81

The correlation between BMAR and PVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BMAR и PVAL

Секторы
BMAR
PVAL

Технологии

37.9%
20.6%

Финансовые услуги

11.7%
17.0%

Коммуникационные услуги

10.0%
0.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.7%

Здравоохранение

9.1%
13.1%

Промышленность

8.4%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
7.9%

Энергетика

3.0%
3.6%

Коммунальные услуги

2.3%
4.1%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
4.5%

Технологии

BMAR
37.9%
PVAL
20.6%

Финансовые услуги

BMAR
11.7%
PVAL
17.0%

Коммуникационные услуги

BMAR
10.0%
PVAL
0.9%

Потребительский циклический сектор

BMAR
9.6%
PVAL
10.7%

Здравоохранение

BMAR
9.1%
PVAL
13.1%

Промышленность

BMAR
8.4%
PVAL
8.9%

Потребительский защитный сектор

BMAR
4.6%
PVAL
7.9%

Энергетика

BMAR
3.0%
PVAL
3.6%

Коммунальные услуги

BMAR
2.3%
PVAL
4.1%

Недвижимость

BMAR
1.9%
PVAL
1.9%

Сырьевые материалы

BMAR
1.7%
PVAL
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с BMAR:
BMAR с PMARBMAR с POCTBMAR с ALLWBMAR с SPYBMAR с IVWBMAR с JEPQBMAR с PIRMX
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с TCAFPVAL с PWVPVAL с SPHQPVAL с PLDR

Доходность на риск

BMAR vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BMAR
Ранг доходности на риск BMAR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BMAR c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMARPVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
3.26

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
4.53

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.59

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

4.99

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.49

19.40

-1.90

BMAR vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAR на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVAL равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAR и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMAR и PVAL

Максимальная просадка BMAR за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAR и PVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMARPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-16.64%

-4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-7.22%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.86%

-15.42%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-16.64%

+1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-2.94%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.86%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAR и PVAL

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) составляет 2.27%, в то время как у Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что BMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMARPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

2.97%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

8.48%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.85%

11.08%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

15.23%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.57%

15.13%

-1.56%

Сравнение комиссий BMAR и PVAL

BMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PVAL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAR и PVAL

BMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.89%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%

Часто задаваемые вопросы

BMAR and PVAL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PVAL has higher volatility (2.97%) compared to BMAR (2.27%). In terms of maximum drawdown, BMAR dropped -21.43% vs PVAL's -16.64%.

On 5-year performance, PVAL leads with 17.29% vs 12.03% for BMAR. On fees, PVAL is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BMAR has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PVAL has performed better with a 17.29% return vs 12.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PVAL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.79% for BMAR.

PVAL has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for BMAR.

BMAR is categorized as Defined Outcome, while PVAL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Innovator and Putnam. Their fees differ too: 0.79% for BMAR and 0.55% for PVAL.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMAR и PVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор