PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAR с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAR с PVAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL).

BMAR и PVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAR и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAR и PVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		-0.47%14.97%16.49%23.09%-7.06%7.43%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		2.19%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.44%

Доходность по периодам

С начала года, BMAR показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 2.19%.

BMAR

1 день
0.59%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.22%
1 год
15.79%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—

PVAL

1 день
0.37%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.19%
6 месяцев
9.24%
1 год
23.95%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с BMAR:
BMAR с PMARBMAR с POCTBMAR с SPYBMAR с JEPQBMAR с IVWBMAR с ALLWBMAR с PIRMX
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с PWVPVAL с PLDRPVAL с VFFVX

Сравнение комиссий BMAR и PVAL

BMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PVAL в 0.55%.

BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF

Доходность на риск

BMAR vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAR
Ранг доходности на риск BMAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAR c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMARPVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.49

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.06

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.98

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

8.77

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAR vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAR на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVAL равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAR и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMARPVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.49

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.96

-0.10

Корреляция

Корреляция между BMAR и PVAL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAR и PVAL

BMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

TTM20252024202320222021
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%

Просадки

Сравнение просадок BMAR и PVAL

Максимальная просадка BMAR за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAR и PVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

BMARPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-16.64%

-4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-11.94%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-4.98%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-3.10%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.70%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAR и PVAL

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) составляет 4.17%, в то время как у Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что BMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMARPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.44%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

8.51%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

16.11%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

15.38%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

15.38%

-1.57%