PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAR с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMAR с PVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BMAR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - BMAR is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam. BMAR is passively managed, while PVAL is actively managed. Over the past 5 years, BMAR returned 12.18%/yr vs 15.96%/yr for PVAL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BMAR charges 0.79%/yr vs 0.55%/yr for PVAL.

Доходность

Сравнение доходности BMAR и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMAR показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 11.75%.

BMAR

1 день
-0.26%
1 месяц
2.82%
С начала года
8.62%
6 месяцев
9.58%
1 год
20.97%
3 года*
16.97%
5 лет*
12.18%
10 лет*
—

PVAL

1 день
-0.16%
1 месяц
3.63%
С начала года
11.75%
6 месяцев
14.36%
1 год
32.58%
3 года*
23.81%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMAR и PVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		8.62%14.97%16.49%23.09%-7.06%7.43%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		11.75%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.44%

Correlation

The correlation between BMAR and PVAL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.82

The correlation between BMAR and PVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BMAR и PVAL

Секторы
BMAR
PVAL

Технологии

36.2%
11.9%

Финансовые услуги

11.9%
19.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
5.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.4%
12.6%

Промышленность

8.1%
12.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
8.3%

Энергетика

3.5%
8.4%

Коммунальные услуги

2.3%
5.0%

Недвижимость

1.9%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
4.4%

Технологии

BMAR
36.2%
PVAL
11.9%

Финансовые услуги

BMAR
11.9%
PVAL
19.1%

Коммуникационные услуги

BMAR
10.9%
PVAL
5.8%

Потребительский циклический сектор

BMAR
10.1%
PVAL
10.2%

Здравоохранение

BMAR
8.4%
PVAL
12.6%

Промышленность

BMAR
8.1%
PVAL
12.1%

Потребительский защитный сектор

BMAR
4.9%
PVAL
8.3%

Энергетика

BMAR
3.5%
PVAL
8.4%

Коммунальные услуги

BMAR
2.3%
PVAL
5.0%

Недвижимость

BMAR
1.9%
PVAL
2.1%

Сырьевые материалы

BMAR
1.8%
PVAL
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с BMAR:
BMAR с PMARBMAR с POCTBMAR с ALLWBMAR с SPYBMAR с JEPQBMAR с IVWBMAR с PIRMX
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с PWVPVAL с PLDRPVAL с VFFVX

Доходность на риск

BMAR vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAR
Ранг доходности на риск BMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAR c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMARPVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
3.04

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
4.28

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.55

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

4.53

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.88

17.33

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAR vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAR на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVAL равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAR и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMARPVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

3.04

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.05

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.07

-0.11

Просадки

Сравнение просадок BMAR и PVAL

Максимальная просадка BMAR за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAR и PVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMARPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-16.64%

-4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-7.22%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.86%

-15.42%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-16.64%

+1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.16%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-3.02%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.89%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAR и PVAL

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) составляет 1.45%, в то время как у Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что BMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMARPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

2.30%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

8.19%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.39%

10.78%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

15.26%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

15.24%

-1.57%

Сравнение комиссий BMAR и PVAL

BMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PVAL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAR и PVAL

BMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%

Часто задаваемые вопросы

BMAR and PVAL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PVAL has higher volatility (2.30%) compared to BMAR (1.45%). In terms of maximum drawdown, BMAR dropped -21.43% vs PVAL's -16.64%.

On 5-year performance, PVAL leads with 15.96% vs 12.18% for BMAR. On fees, PVAL is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BMAR has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PVAL has performed better with a 15.96% return vs 12.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PVAL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.79% for BMAR.

PVAL has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for BMAR.

BMAR is categorized as Defined Outcome, while PVAL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Innovator and Putnam. Their fees differ too: 0.79% for BMAR and 0.55% for PVAL.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMAR и PVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор