Сравнение BMAR с PMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR).
BMAR и PMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index March Series. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. PMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect March Series Index. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMAR или PMAR.
Основные характеристики
| BMAR | PMAR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.33% | 11.93% |
| Дох-ть за 1 год | 24.34% | 16.78% |
| Дох-ть за 3 года | 10.43% | 8.42% |
| Коэф-т Шарпа | 3.14 | 2.88 |
| Коэф-т Сортино | 4.35 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 4.49 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 21.30 | 20.61 |
| Индекс Язвы | 1.15% | 0.82% |
| Дневная вол-ть | 7.84% | 5.85% |
| Макс. просадка | -21.43% | -17.18% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BMAR и PMAR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BMAR и PMAR
С начала года, BMAR показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у PMAR с доходностью 11.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMAR и PMAR
И BMAR, и PMAR имеют комиссию равную 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BMAR c PMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMAR и PMAR
Ни BMAR, ни PMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BMAR и PMAR
Максимальная просадка BMAR за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки PMAR в -17.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAR и PMAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BMAR и PMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что BMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.