PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAR с PMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAR с PMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR).

BMAR и PMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. PMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect March Series Index. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BMAR и PMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAR и PMAR

2026 (YTD)202520242023202220212020
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		-0.47%14.97%16.49%23.09%-7.06%16.79%10.88%
PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March		-0.43%11.82%12.83%15.95%-2.65%10.96%6.64%

Доходность по периодам

С начала года, BMAR показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у PMAR с доходностью -0.43%.

BMAR

1 день
0.59%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.22%
1 год
15.79%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—

PMAR

1 день
0.29%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.80%
1 год
11.90%
3 года*
11.63%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March

Часто сравнивают с BMAR:
BMAR с PVALBMAR с POCTBMAR с SPYBMAR с JEPQBMAR с IVWBMAR с ALLWBMAR с PIRMX
Часто сравнивают с PMAR:
PMAR с SPYPMAR с ALLWPMAR с IVWPMAR с GMARPMAR с CAOSPMAR с BUFRPMAR с BALT

Сравнение комиссий BMAR и PMAR

И BMAR, и PMAR имеют комиссию равную 0.79%.

BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March
PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March

Доходность на риск

BMAR vs. PMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAR
Ранг доходности на риск BMAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PMAR
Ранг доходности на риск PMAR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAR c PMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMARPMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.78

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.63

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

9.41

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAR vs. PMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAR на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMAR равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAR и PMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMARPMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.18

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.05

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.82

+0.04

Корреляция

Корреляция между BMAR и PMAR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAR и PMAR

Ни BMAR, ни PMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BMAR и PMAR

Максимальная просадка BMAR за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки PMAR в -17.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAR и PMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

BMARPMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-17.18%

-4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-7.40%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-10.84%

-4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-2.12%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-1.60%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.28%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAR и PMAR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что BMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMARPMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.20%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

4.17%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

10.12%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

8.17%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

10.84%

+2.97%