PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAR с ALLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMAR с ALLW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BMAR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March) and ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) are both exchange-traded funds - BMAR is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street. BMAR is passively managed, while ALLW is actively managed. Over the past year, BMAR returned 21.17% vs 22.39% for ALLW. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMAR charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.

Доходность

Сравнение доходности BMAR и ALLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BMAR показывает доходность 8.87%, а ALLW немного выше – 9.24%.

BMAR

1 день
0.23%
1 месяц
2.48%
С начала года
8.87%
6 месяцев
9.78%
1 год
21.17%
3 года*
17.11%
5 лет*
12.23%
10 лет*
—

ALLW

1 день
0.03%
1 месяц
0.40%
С начала года
9.24%
6 месяцев
8.84%
1 год
22.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMAR и ALLW

2026 (YTD)2025
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		8.87%14.82%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		9.24%15.04%

Correlation

The correlation between BMAR and ALLW is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.52

The correlation between BMAR and ALLW has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BMAR и ALLW

Секторы
BMAR
ALLW

Технологии

36.2%
26.3%

Финансовые услуги

11.9%
15.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
9.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.0%

Здравоохранение

8.4%
8.2%

Промышленность

8.1%
9.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.9%

Энергетика

3.5%
4.9%

Коммунальные услуги

2.3%
2.8%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
4.6%

Технологии

BMAR
36.2%
ALLW
26.3%

Финансовые услуги

BMAR
11.9%
ALLW
15.8%

Коммуникационные услуги

BMAR
10.9%
ALLW
9.7%

Потребительский циклический сектор

BMAR
10.1%
ALLW
11.0%

Здравоохранение

BMAR
8.4%
ALLW
8.2%

Промышленность

BMAR
8.1%
ALLW
9.2%

Потребительский защитный сектор

BMAR
4.9%
ALLW
5.9%

Энергетика

BMAR
3.5%
ALLW
4.9%

Коммунальные услуги

BMAR
2.3%
ALLW
2.8%

Недвижимость

BMAR
1.9%
ALLW
1.8%

Сырьевые материалы

BMAR
1.8%
ALLW
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Часто сравнивают с BMAR:
BMAR с PMARBMAR с PVALBMAR с POCTBMAR с SPYBMAR с JEPQBMAR с IVWBMAR с PIRMX
Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP

Доходность на риск

BMAR vs. ALLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAR
Ранг доходности на риск BMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAR c ALLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMARALLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.15

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
2.90

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.39

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

3.11

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.08

13.20

+7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAR vs. ALLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAR на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа ALLW равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAR и ALLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMARALLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.15

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.62

-0.65

Просадки

Сравнение просадок BMAR и ALLW

Максимальная просадка BMAR за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAR и ALLW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMARALLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-8.78%

-12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-7.23%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.76%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-1.20%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.70%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAR и ALLW

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) составляет 1.38%, в то время как у SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что BMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMARALLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

3.39%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.89%

8.71%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.38%

10.52%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

12.52%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

12.52%

+1.14%

Сравнение комиссий BMAR и ALLW

BMAR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAR и ALLW

BMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.

ПозицияTTM2025
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.28%4.67%
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BMAR and ALLW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALLW has higher volatility (3.39%) compared to BMAR (1.38%). In terms of maximum drawdown, BMAR dropped -21.43% vs ALLW's -8.78%.

On 1-year performance, ALLW leads with 22.39% vs 21.17% for BMAR. On fees, BMAR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BMAR has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALLW has performed better with a 22.39% return vs 21.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BMAR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.

ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 0.00% for BMAR.

BMAR is categorized as Defined Outcome, while ALLW is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.79% for BMAR and 0.85% for ALLW.

BMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMAR и ALLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор