Сравнение BMAR с ALLW

С начала года, BMAR показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 4.95%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMAR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BMAR на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALLW равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAR и ALLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BMAR и ALLW составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

BMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%.

Максимальная просадка BMAR за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAR и ALLW.

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) составляет 4.15%, в то время как у SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что BMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.