PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAR с POCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAR с POCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT).

BMAR и POCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. POCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BMAR и POCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAR и POCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		-0.47%14.97%16.49%23.09%-7.06%16.79%10.88%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		-1.42%11.00%9.54%20.12%-1.26%9.46%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, BMAR показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у POCT с доходностью -1.42%.

BMAR

1 день
0.59%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.22%
1 год
15.79%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—

POCT

1 день
0.43%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.25%
1 год
11.10%
3 года*
11.03%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Часто сравнивают с BMAR:
BMAR с PMARBMAR с PVALBMAR с SPYBMAR с JEPQBMAR с IVWBMAR с ALLWBMAR с PIRMX
Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с UOCTPOCT с SIXHPOCT с PSFDPOCT с VOOPOCT с NVDY

Сравнение комиссий BMAR и POCT

И BMAR, и POCT имеют комиссию равную 0.79%.

BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Доходность на риск

BMAR vs. POCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAR
Ранг доходности на риск BMAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAR c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMARPOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.62

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.59

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

8.53

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAR vs. POCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAR на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POCT равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAR и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMARPOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.08

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.10

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.79

+0.07

Корреляция

Корреляция между BMAR и POCT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAR и POCT

Ни BMAR, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%

Просадки

Сравнение просадок BMAR и POCT

Максимальная просадка BMAR за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAR и POCT.

Загрузка...

Показатели просадок

BMARPOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-18.80%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-7.20%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-10.22%

-4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-2.33%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-1.53%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.34%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAR и POCT

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что BMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMARPOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.31%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

5.15%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

10.35%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

7.90%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

10.31%

+3.50%