PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMAR с POCT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAR с POCT

Последнее обновление 8 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT).

BMAR и POCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index March Series. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. POCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMAR или POCT.

Корреляция

Корреляция между BMAR и POCT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности BMAR и POCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
73.69%
58.50%
BMAR
POCT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMAR:

1.68

POCT:

1.24

Коэф-т Сортино

BMAR:

2.31

POCT:

1.71

Коэф-т Омега

BMAR:

1.32

POCT:

1.26

Коэф-т Кальмара

BMAR:

2.57

POCT:

2.08

Коэф-т Мартина

BMAR:

11.27

POCT:

10.31

Индекс Язвы

BMAR:

1.25%

POCT:

0.60%

Дневная вол-ть

BMAR:

8.37%

POCT:

5.03%

Макс. просадка

BMAR:

-21.43%

POCT:

-18.80%

Текущая просадка

BMAR:

-2.63%

POCT:

-2.64%

Доходность по периодам

С начала года, BMAR показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у POCT с доходностью -0.38%.

BMAR

С начала года

0.65%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

7.78%

1 год

12.91%

5 лет

12.31%

10 лет

N/A

POCT

С начала года

-0.38%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

1.83%

1 год

5.94%

5 лет

10.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BMAR и POCT

И BMAR, и POCT имеют комиссию равную 0.79%.

BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March
График комиссии BMAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October
График комиссии POCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMAR и POCT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAR
Ранг риск-скорректированной доходности BMAR, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMAR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
POCT
Ранг риск-скорректированной доходности POCT, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POCT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMAR c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BMAR, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.681.24
Коэффициент Сортино BMAR, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.311.71
Коэффициент Омега BMAR, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.26
Коэффициент Кальмара BMAR, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.572.08
Коэффициент Мартина BMAR, с текущим значением в 11.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.2710.31
BMAR
POCT

Показатель коэффициента Шарпа BMAR на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа POCT равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAR и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.68
1.24
BMAR
POCT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAR и POCT

Ни BMAR, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%

Просадки

Сравнение просадок BMAR и POCT

Максимальная просадка BMAR за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAR и POCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-2.63%
-2.64%
BMAR
POCT

Волатильность

Сравнение волатильности BMAR и POCT

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что BMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
2.99%
2.24%
BMAR
POCT