Сравнение BMAR с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
BMAR и IVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BMAR и IVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMAR и IVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | -0.47% | 14.97% | 16.49% | 23.09% | -7.06% | 16.79% | 10.88% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | -6.94% | 21.95% | 35.82% | 29.83% | -29.50% | 31.80% | 33.94% |
Доходность по периодам
С начала года, BMAR показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у IVW с доходностью -6.94%.
BMAR
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
IVW
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 15.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMAR и IVW
BMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.
Доходность на риск
BMAR vs. IVW — Ранг доходности на риск
BMAR
IVW
Сравнение BMAR c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMAR | IVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.04 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.61 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.74 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 6.75 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMAR | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.04 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.59 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.41 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между BMAR и IVW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMAR и IVW
BMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.43% | 0.40% | 0.43% | 1.03% | 0.92% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок BMAR и IVW
Максимальная просадка BMAR за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAR и IVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMAR | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -57.33% | +35.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -13.75% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | -32.72% | +17.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -9.07% | +6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -17.72% | +15.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 3.55% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMAR и IVW
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) составляет 4.17%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что BMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMAR | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 7.27% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.90% | 12.67% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 22.28% | -9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 21.12% | -9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.81% | 20.54% | -6.73% |