PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BMAR с IVW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BMAR и IVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAR и IVW


2026 (YTD)202520242023202220212020
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March
-0.47%14.97%16.49%23.09%-7.06%16.79%10.88%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
-6.94%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%33.94%

Доходность по периодам

С начала года, BMAR показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у IVW с доходностью -6.94%.


BMAR

1 день
0.59%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.22%
1 год
15.79%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.99%
10 лет*

IVW

1 день
1.33%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-6.94%
6 месяцев
-5.28%
1 год
23.09%
3 года*
22.24%
5 лет*
12.40%
10 лет*
15.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March

iShares S&P 500 Growth ETF

Сравнение комиссий BMAR и IVW

BMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.


Доходность на риск

BMAR vs. IVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BMAR
Ранг доходности на риск BMAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAR: 8080
Ранг коэф-та Мартина

IVW
Ранг доходности на риск IVW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAR c IVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BMARIVWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.04

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.61

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.74

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

6.75

+2.73

BMAR vs. IVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAR на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVW равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAR и IVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BMARIVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.04

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.59

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.41

+0.45

Корреляция

Корреляция между BMAR и IVW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAR и IVW

BMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.43%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%

Просадки

Сравнение просадок BMAR и IVW

Максимальная просадка BMAR за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAR и IVW.


Загрузка...

Показатели просадок


BMARIVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-57.33%

+35.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-13.75%

+4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-32.72%

+17.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-9.07%

+6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-17.72%

+15.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

3.55%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAR и IVW

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) составляет 4.17%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что BMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BMARIVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

7.27%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

12.67%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

22.28%

-9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

21.12%

-9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

20.54%

-6.73%