PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMAR с IVW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BMAR и IVW составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение BMAR с IVW

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).

BMAR и IVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index March Series. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMAR или IVW.

Доходность

Сравнение доходности BMAR и IVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMAR:

0.93

IVW:

0.85

Коэф-т Сортино

BMAR:

1.40

IVW:

1.21

Коэф-т Омега

BMAR:

1.23

IVW:

1.17

Коэф-т Кальмара

BMAR:

1.01

IVW:

0.88

Коэф-т Мартина

BMAR:

4.54

IVW:

2.94

Индекс Язвы

BMAR:

2.85%

IVW:

6.63%

Дневная вол-ть

BMAR:

13.94%

IVW:

25.12%

Макс. просадка

BMAR:

-21.43%

IVW:

-57.33%

Текущая просадка

BMAR:

-0.52%

IVW:

-2.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BMAR показывает доходность 2.83%, а IVW немного выше – 2.93%.

BMAR

С начала года

2.83%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

1.91%

1 год

12.86%

3 года

13.05%

5 лет

11.92%

10 лет

N/A

IVW

С начала года

2.93%

1 месяц

7.00%

6 месяцев

2.94%

1 год

21.12%

3 года

17.73%

5 лет

16.26%

10 лет

14.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March

iShares S&P 500 Growth ETF

Сравнение комиссий BMAR и IVW

BMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.

BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMAR и IVW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAR
Ранг риск-скорректированной доходности BMAR, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMAR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
IVW
Ранг риск-скорректированной доходности IVW, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMAR c IVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BMAR на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVW равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAR и IVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAR и IVW

BMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.44%0.43%1.03%0.89%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%1.37%

Просадки

Сравнение просадок BMAR и IVW

Максимальная просадка BMAR за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAR и IVW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BMAR и IVW

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) составляет 3.27%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что BMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...