Сравнение BMA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Macro S.A. (BMA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMA или SPY.
Корреляция
Корреляция между BMA и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BMA и SPY
Основные характеристики
BMA:
5.49
SPY:
2.20
BMA:
4.61
SPY:
2.91
BMA:
1.57
SPY:
1.41
BMA:
4.34
SPY:
3.35
BMA:
36.72
SPY:
13.99
BMA:
8.64%
SPY:
2.01%
BMA:
57.82%
SPY:
12.79%
BMA:
-91.66%
SPY:
-55.19%
BMA:
-9.84%
SPY:
-1.35%
Доходность по периодам
С начала года, BMA показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BMA имеют среднегодовую доходность 14.13%, а акции SPY немного отстают с 13.44%.
BMA
7.95%
9.67%
102.99%
299.99%
33.19%
14.13%
SPY
1.96%
2.27%
9.55%
27.02%
14.23%
13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BMA и SPY
BMA
SPY
Сравнение BMA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Macro S.A. (BMA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMA и SPY
Дивидендная доходность BMA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMA Banco Macro S.A. | 5.08% | 6.10% | 7.75% | 6.79% | 0.00% | 0.00% | 6.20% | 5.05% | 0.65% | 1.56% | 0.00% | 2.87% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок BMA и SPY
Максимальная просадка BMA за все время составила -91.66%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BMA и SPY
Banco Macro S.A. (BMA) имеет более высокую волатильность в 20.63% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что BMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.