Сравнение BMA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Macro S.A. (BMA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMA или SPY.
Корреляция
Корреляция между BMA и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BMA и SPY
Основные характеристики
BMA:
1.72
SPY:
0.30
BMA:
2.42
SPY:
0.56
BMA:
1.28
SPY:
1.08
BMA:
1.98
SPY:
0.31
BMA:
7.02
SPY:
1.40
BMA:
15.43%
SPY:
4.18%
BMA:
62.80%
SPY:
19.64%
BMA:
-91.66%
SPY:
-55.19%
BMA:
-21.18%
SPY:
-13.86%
Доходность по периодам
С начала года, BMA показывает доходность -5.63%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции BMA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.34% против 11.59% соответственно.
BMA
-5.63%
10.09%
25.51%
107.08%
48.68%
9.34%
SPY
-9.91%
-6.90%
-9.38%
6.72%
14.62%
11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BMA и SPY
BMA
SPY
Сравнение BMA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Macro S.A. (BMA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMA и SPY
Дивидендная доходность BMA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности SPY в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMA Banco Macro S.A. | 5.81% | 6.10% | 6.20% | 6.79% | 0.00% | 0.00% | 6.20% | 5.05% | 0.65% | 1.56% | 0.00% | 2.87% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок BMA и SPY
Максимальная просадка BMA за все время составила -91.66%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BMA и SPY
Banco Macro S.A. (BMA) имеет более высокую волатильность в 26.65% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что BMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.