Сравнение BMA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Macro S.A. (BMA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMA или SPY.
Корреляция
Корреляция между BMA и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BMA и SPY
Основные характеристики
BMA:
4.88
SPY:
2.21
BMA:
4.34
SPY:
2.93
BMA:
1.54
SPY:
1.41
BMA:
3.57
SPY:
3.26
BMA:
30.98
SPY:
14.40
BMA:
8.83%
SPY:
1.90%
BMA:
56.12%
SPY:
12.44%
BMA:
-91.66%
SPY:
-55.19%
BMA:
-8.51%
SPY:
-1.83%
Доходность по периодам
С начала года, BMA показывает доходность 281.61%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BMA имеют среднегодовую доходность 12.62%, а акции SPY немного впереди с 13.04%.
BMA
281.61%
20.80%
80.28%
267.40%
28.22%
12.62%
SPY
26.72%
0.20%
10.28%
27.17%
14.87%
13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BMA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Macro S.A. (BMA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMA и SPY
Дивидендная доходность BMA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMA Banco Macro S.A. | 6.04% | 6.20% | 6.79% | 0.00% | 0.00% | 6.20% | 5.05% | 0.65% | 1.56% | 0.00% | 2.87% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BMA и SPY
Максимальная просадка BMA за все время составила -91.66%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BMA и SPY
Banco Macro S.A. (BMA) имеет более высокую волатильность в 20.62% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что BMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.