Сравнение BMA с GGAL
BMA (Banco Macro S.A.) and GGAL (Grupo Financiero Galicia S.A.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BMA returned 7.34%/yr vs 8.50%/yr for GGAL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BMA и GGAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMA показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у GGAL с доходностью -7.77%. За последние 10 лет акции BMA уступали акциям GGAL по среднегодовой доходности: 7.34% против 8.50% соответственно.
BMA
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- 25.91%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 83.19%
- 5 лет*
- 47.44%
- 10 лет*
- 7.34%
GGAL
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 21.40%
- С начала года
- -7.77%
- 6 месяцев
- -5.81%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- 68.91%
- 5 лет*
- 44.57%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам BMA и GGAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMA Banco Macro S.A. | -1.28% | -3.55% | 277.79% | 91.62% | 27.04% | -9.96% | -57.05% | -14.00% | -60.72% | 81.54% |
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | -7.77% | -11.36% | 289.05% | 92.28% | 8.05% | 8.88% | -45.53% | -40.38% | -57.85% | 145.24% |
Correlation
The correlation between BMA and GGAL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2006 г. | 0.75 |
The correlation between BMA and GGAL shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BMA:
$5.51B
GGAL:
$1.36B
BMA:
$5.81K
GGAL:
$676.97
BMA:
0.01
GGAL:
0.07
BMA:
0.00
GGAL:
0.00
BMA:
0.00
GGAL:
0.00
BMA:
0.00
GGAL:
0.00
BMA:
$4.76T
GGAL:
$13.01T
BMA:
$2.84T
GGAL:
$5.27T
BMA:
$751.84B
GGAL:
$306.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMA vs. GGAL — Ранг доходности на риск
BMA
GGAL
Сравнение BMA c GGAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Macro S.A. (BMA) и Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMA | GGAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.04 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.20 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | -0.42 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMA | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | -0.14 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.77 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.14 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.07 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок BMA и GGAL
Максимальная просадка BMA за все время составила -91.66%, что меньше максимальной просадки GGAL в -98.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMA и GGAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMA | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.66% | -98.98% | +7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.89% | -53.54% | +4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.40% | -62.94% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.40% | -62.94% | -2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.66% | -91.70% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.47% | -29.45% | +8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.86% | -57.41% | +12.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 24.60% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMA и GGAL
Banco Macro S.A. (BMA) имеет более высокую волатильность в 18.86% по сравнению с Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) с волатильностью 16.53%. Это указывает на то, что BMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMA | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.86% | 16.53% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.51% | 35.75% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.94% | 74.54% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.43% | 58.49% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.25% | 61.90% | +0.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMA и GGAL
Дивидендная доходность BMA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности GGAL в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMA Banco Macro S.A. | 5.56% | 2.38% | 6.10% | 7.75% | 7.28% | 0.00% | 0.00% | 6.20% | 5.05% | 0.65% | 1.53% | 0.00% |
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 4.38% | 2.11% | 3.81% | 6.49% | 4.62% | 0.23% | 0.94% | 1.89% | 1.29% | 0.16% | 0.13% | 0.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMA и GGAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Macro S.A. и Grupo Financiero Galicia S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMA и GGAL
BMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 1.91T, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
GGAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.11T при выручке в 1.99T, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
BMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила об операционной прибыли в 212.69B при выручке в 1.91T, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
GGAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила об операционной прибыли в 66.60B при выручке в 1.99T, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
BMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о чистой прибыли в 140.24B при выручке в 1.91T, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
GGAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о чистой прибыли в 65.18B при выручке в 1.99T, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
BMA and GGAL have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMA has higher volatility (18.86%) compared to GGAL (16.53%). In terms of maximum drawdown, BMA dropped -91.66% vs GGAL's -98.98%.
BMA currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMA и GGAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор