PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BMA с BBAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BMA и BBAR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности BMA и BBAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Macro S.A. (BMA) и Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
638.15%
437.00%
BMA
BBAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMA:

4.84

BBAR:

4.91

Коэф-т Сортино

BMA:

4.32

BBAR:

4.29

Коэф-т Омега

BMA:

1.53

BBAR:

1.53

Коэф-т Кальмара

BMA:

3.54

BBAR:

3.88

Коэф-т Мартина

BMA:

30.79

BBAR:

32.92

Индекс Язвы

BMA:

8.81%

BBAR:

9.29%

Дневная вол-ть

BMA:

56.01%

BBAR:

62.34%

Макс. просадка

BMA:

-91.66%

BBAR:

-96.11%

Текущая просадка

BMA:

-9.48%

BBAR:

-4.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMA:

$6.71B

BBAR:

$3.68B

EPS

BMA:

$7.25

BBAR:

$0.63

Цена/прибыль

BMA:

14.74

BBAR:

25.02

Общая выручка (12 мес.)

BMA:

$4.80T

BBAR:

$3.92T

Валовая прибыль (12 мес.)

BMA:

$4.80T

BBAR:

$4.18T

EBITDA (12 мес.)

BMA:

$669.76B

BBAR:

$262.73B

Доходность по периодам

С начала года, BMA показывает доходность 277.55%, что значительно ниже, чем у BBAR с доходностью 299.15%. За последние 10 лет акции BMA превзошли акции BBAR по среднегодовой доходности: 12.18% против 6.95% соответственно.


BMA

С начала года

277.55%

1 месяц

18.22%

6 месяцев

79.10%

1 год

269.44%

5 лет

30.12%

10 лет

12.18%

BBAR

С начала года

299.15%

1 месяц

4.15%

6 месяцев

117.40%

1 год

290.53%

5 лет

37.96%

10 лет

6.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BMA c BBAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Macro S.A. (BMA) и Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BMA, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.844.91
Коэффициент Сортино BMA, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.324.29
Коэффициент Омега BMA, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.531.53
Коэффициент Кальмара BMA, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.543.88
Коэффициент Мартина BMA, с текущим значением в 30.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0030.7932.92
BMA
BBAR

Показатель коэффициента Шарпа BMA на текущий момент составляет 4.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBAR равному 4.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMA и BBAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.84
4.91
BMA
BBAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMA и BBAR

Дивидендная доходность BMA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности BBAR в 8.43%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
BMA
Banco Macro S.A.
6.10%6.20%6.79%0.00%0.00%6.20%5.05%0.65%1.56%0.00%2.87%
BBAR
Banco BBVA Argentina S.A.
8.43%5.17%5.20%0.00%0.00%4.76%2.04%1.02%2.82%0.00%0.15%

Просадки

Сравнение просадок BMA и BBAR

Максимальная просадка BMA за все время составила -91.66%, примерно равная максимальной просадке BBAR в -96.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMA и BBAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.48%
-4.79%
BMA
BBAR

Волатильность

Сравнение волатильности BMA и BBAR

Текущая волатильность для Banco Macro S.A. (BMA) составляет 20.86%, в то время как у Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) волатильность равна 22.23%. Это указывает на то, что BMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
20.86%
22.23%
BMA
BBAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMA и BBAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Macro S.A. и Banco BBVA Argentina S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab