Сравнение BMA с BBAR
BMA (Banco Macro S.A.) and BBAR (Banco BBVA Argentina S.A.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BMA returned 7.38%/yr vs 3.10%/yr for BBAR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BMA и BBAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMA показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у BBAR с доходностью -0.86%. За последние 10 лет акции BMA превзошли акции BBAR по среднегодовой доходности: 7.38% против 3.10% соответственно.
BMA
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 26.71%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- 81.24%
- 5 лет*
- 47.73%
- 10 лет*
- 7.38%
BBAR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 22.92%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 69.51%
- 5 лет*
- 45.29%
- 10 лет*
- 3.10%
Сравнение доходности по годам BMA и BBAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMA Banco Macro S.A. | -0.29% | -3.55% | 277.79% | 91.62% | 27.04% | -9.96% | -57.05% | -14.00% | -60.72% | 81.54% |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | -0.86% | -3.96% | 315.76% | 47.33% | 34.59% | -1.87% | -42.37% | -49.21% | -54.49% | 46.89% |
Correlation
The correlation between BMA and BBAR is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2006 г. | 0.72 |
The correlation between BMA and BBAR shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BMA:
$5.56B
BBAR:
$3.63B
BMA:
$5.81K
BBAR:
$1.09K
BMA:
0.01
BBAR:
0.02
BMA:
0.00
BBAR:
0.00
BMA:
0.00
BBAR:
0.00
BMA:
0.00
BBAR:
0.00
BMA:
$4.76T
BBAR:
$6.35T
BMA:
$2.84T
BBAR:
$3.08T
BMA:
$751.84B
BBAR:
$526.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMA vs. BBAR — Ранг доходности на риск
BMA
BBAR
Сравнение BMA c BBAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Macro S.A. (BMA) и Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMA | BBAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.09 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.06 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 0.12 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMA | BBAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.04 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.70 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.05 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.04 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BMA и BBAR
Максимальная просадка BMA за все время составила -91.66%, примерно равная максимальной просадке BBAR в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMA и BBAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMA | BBAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.66% | -96.23% | +4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.89% | -57.34% | +8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.40% | -66.16% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.40% | -66.16% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.66% | -91.55% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.68% | -23.26% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.85% | -57.60% | +12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.04% | 26.87% | -4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMA и BBAR
Текущая волатильность для Banco Macro S.A. (BMA) составляет 18.84%, в то время как у Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) волатильность равна 22.64%. Это указывает на то, что BMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMA | BBAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.84% | 22.64% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.47% | 44.06% | -5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.94% | 80.61% | -6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.43% | 64.68% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.24% | 64.77% | -2.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMA и BBAR
Дивидендная доходность BMA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности BBAR в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | 1.68% | 0.85% | 8.10% | 5.17% | 5.21% | 0.00% | 0.00% | 4.76% | 2.04% | 1.00% | 2.41% |
BMA Banco Macro S.A. | 5.50% | 2.38% | 6.10% | 7.75% | 7.28% | 0.00% | 0.00% | 6.20% | 5.05% | 0.65% | 1.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMA и BBAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Macro S.A. и Banco BBVA Argentina S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMA и BBAR
BMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 1.91T, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
BBAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco BBVA Argentina S.A. сообщила о валовой прибыли в 918.80B при выручке в 1.81T, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.
BMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила об операционной прибыли в 212.69B при выручке в 1.91T, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
BBAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco BBVA Argentina S.A. сообщила об операционной прибыли в 131.98B при выручке в 1.81T, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
BMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о чистой прибыли в 140.24B при выручке в 1.91T, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
BBAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco BBVA Argentina S.A. сообщила о чистой прибыли в 78.42B при выручке в 1.81T, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
BMA and BBAR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBAR has higher volatility (22.64%) compared to BMA (18.84%). In terms of maximum drawdown, BMA dropped -91.66% vs BBAR's -96.23%.
BMA currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMA и BBAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор