PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMA с CRESY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BMA и CRESY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BMA с CRESY

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Macro S.A. (BMA) и Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (CRESY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMA или CRESY.

Доходность

Сравнение доходности BMA и CRESY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Macro S.A. (BMA) и Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (CRESY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMA:

0.82

CRESY:

0.92

Коэф-т Сортино

BMA:

1.71

CRESY:

1.61

Коэф-т Омега

BMA:

1.19

CRESY:

1.19

Коэф-т Кальмара

BMA:

1.11

CRESY:

0.71

Коэф-т Мартина

BMA:

3.51

CRESY:

2.86

Индекс Язвы

BMA:

16.84%

CRESY:

15.37%

Дневная вол-ть

BMA:

61.46%

CRESY:

44.13%

Макс. просадка

BMA:

-91.66%

CRESY:

-89.41%

Текущая просадка

BMA:

-26.90%

CRESY:

-31.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMA:

$5.96B

CRESY:

$753.87M

EPS

BMA:

$4.38

CRESY:

$0.80

Коэффициент P/E

BMA:

20.50

CRESY:

15.51

Коэффициент PEG

BMA:

0.90

CRESY:

0.00

Коэффициент P/S

BMA:

0.00

CRESY:

0.00

Коэффициент P/B

BMA:

1.59

CRESY:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

BMA:

$3.49T

CRESY:

$691.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMA:

$2.40T

CRESY:

$319.71B

EBITDA (12 мес.)

BMA:

-$336.62B

CRESY:

$87.79B

Доходность по периодам

С начала года, BMA показывает доходность -12.47%, что значительно ниже, чем у CRESY с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции BMA превзошли акции CRESY по среднегодовой доходности: 9.18% против 1.64% соответственно.

BMA

С начала года

-12.47%

1 месяц

-6.38%

6 месяцев

3.23%

1 год

49.78%

3 года

88.25%

5 лет

44.99%

10 лет

9.18%

CRESY

С начала года

-3.09%

1 месяц

9.58%

6 месяцев

8.13%

1 год

40.08%

3 года

27.84%

5 лет

36.95%

10 лет

1.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Macro S.A.

Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMA и CRESY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMA
Ранг риск-скорректированной доходности BMA, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
CRESY
Ранг риск-скорректированной доходности CRESY, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRESY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRESY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRESY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRESY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRESY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMA c CRESY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Macro S.A. (BMA) и Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (CRESY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BMA на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRESY равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMA и CRESY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMA и CRESY

Дивидендная доходность BMA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что меньше доходности CRESY в 8.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BMA
Banco Macro S.A.		6.26%6.10%6.20%6.79%0.00%0.00%6.20%5.05%0.65%1.56%0.00%2.87%
CRESY
Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria		8.11%7.86%7.43%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%2.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMA и CRESY

Максимальная просадка BMA за все время составила -91.66%, примерно равная максимальной просадке CRESY в -89.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMA и CRESY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BMA и CRESY

Banco Macro S.A. (BMA) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (CRESY) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что BMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRESY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMA и CRESY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Macro S.A. и Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00T20212022202320242025
1.09T
204.47B
(BMA) Общая выручка
(CRESY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию