PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMA с TEO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BMA с TEO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Macro S.A. (BMA) и Telecom Argentina S.A. (TEO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMA или TEO.

Корреляция

Корреляция между BMA и TEO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BMA и TEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Macro S.A. (BMA) и Telecom Argentina S.A. (TEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMA:

0.85

TEO:

0.25

Коэф-т Сортино

BMA:

1.58

TEO:

0.82

Коэф-т Омега

BMA:

1.18

TEO:

1.09

Коэф-т Кальмара

BMA:

0.98

TEO:

0.20

Коэф-т Мартина

BMA:

3.17

TEO:

0.74

Индекс Язвы

BMA:

16.45%

TEO:

20.73%

Дневная вол-ть

BMA:

61.85%

TEO:

55.47%

Макс. просадка

BMA:

-91.66%

TEO:

-98.60%

Текущая просадка

BMA:

-23.98%

TEO:

-58.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMA:

$5.53B

TEO:

$3.02B

EPS

BMA:

$4.26

TEO:

$1.97

Коэффициент P/E

BMA:

20.67

TEO:

5.32

Коэффициент PEG

BMA:

0.90

TEO:

1.15

Коэффициент P/S

BMA:

0.00

TEO:

0.00

Коэффициент P/B

BMA:

1.56

TEO:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

BMA:

$3.49T

TEO:

$3.12T

Валовая прибыль (12 мес.)

BMA:

$2.40T

TEO:

$2.30T

EBITDA (12 мес.)

BMA:

-$336.62B

TEO:

$1.42T

Доходность по периодам

С начала года, BMA показывает доходность -8.98%, что значительно выше, чем у TEO с доходностью -16.68%. За последние 10 лет акции BMA превзошли акции TEO по среднегодовой доходности: 8.77% против -1.59% соответственно.

BMA

С начала года

-8.98%

1 месяц

23.17%

6 месяцев

11.16%

1 год

54.63%

5 лет

42.54%

10 лет

8.77%

TEO

С начала года

-16.68%

1 месяц

3.15%

6 месяцев

-7.44%

1 год

12.50%

5 лет

12.36%

10 лет

-1.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMA и TEO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMA
Ранг риск-скорректированной доходности BMA, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
TEO
Ранг риск-скорректированной доходности TEO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMA c TEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Macro S.A. (BMA) и Telecom Argentina S.A. (TEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BMA на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа TEO равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMA и TEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMA и TEO

Дивидендная доходность BMA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности TEO в 1.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BMA
Banco Macro S.A.		6.02%6.10%6.20%6.79%0.00%0.00%6.20%5.05%0.65%1.56%0.00%2.87%
TEO
Telecom Argentina S.A.		1.94%1.62%3.43%5.76%7.89%5.66%11.72%15.08%3.33%3.88%2.89%5.87%

Просадки

Сравнение просадок BMA и TEO

Максимальная просадка BMA за все время составила -91.66%, что меньше максимальной просадки TEO в -98.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMA и TEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BMA и TEO

Banco Macro S.A. (BMA) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с Telecom Argentina S.A. (TEO) с волатильностью 15.37%. Это указывает на то, что BMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMA и TEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Macro S.A. и Telecom Argentina S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00T20212022202320242025
1.09T
1.29T
(BMA) Общая выручка
(TEO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию