Сравнение BMA с TEO
BMA (Banco Macro S.A.) and TEO (Telecom Argentina S.A.) are both stocks. BMA operates in Banks - Regional (Financial Services), while TEO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, BMA returned 6.13%/yr vs 0.90%/yr for TEO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BMA и TEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMA показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у TEO с доходностью 14.64%. За последние 10 лет акции BMA превзошли акции TEO по среднегодовой доходности: 6.13% против 0.90% соответственно.
BMA
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- 4.83%
- С начала года
- 4.74%
- 1 год
- 54.63%
- 3 года*
- 65.26%
- 5 лет*
- 56.00%
- 10 лет*
- 6.13%
TEO
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -10.49%
- 6 месяцев
- 20.67%
- С начала года
- 14.64%
- 1 год
- 49.83%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 24.97%
- 10 лет*
- 0.90%
Сравнение доходности по годам BMA и TEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMA Banco Macro S.A. | 4.74% | -3.55% | 277.79% | 91.62% | 27.04% | -9.96% | -57.05% | -14.00% | -60.72% | 81.54% |
TEO Telecom Argentina S.A. | 14.64% | -7.40% | 79.33% | 37.87% | 6.86% | -15.34% | -39.38% | -17.25% | -54.46% | 108.17% |
Correlation
The correlation between BMA and TEO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2006 г. | 0.51 |
The correlation between BMA and TEO shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.62 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BMA:
$5.81B
TEO:
$5.73B
BMA:
ARS 5.81K
TEO:
ARS 875.85
BMA:
23.07
TEO:
22.42
BMA:
0.04
TEO:
0.01
BMA:
1.80
TEO:
0.94
BMA:
1.46
TEO:
1.05
BMA:
ARS 4.76T
TEO:
ARS 9.04T
BMA:
ARS 2.84T
TEO:
ARS 6.85T
BMA:
ARS 751.84B
TEO:
ARS 3.30T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMA vs. TEO — Ранг доходности на риск
BMA
TEO
Сравнение BMA c TEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Macro S.A. (BMA) и Telecom Argentina S.A. (TEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMA | TEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.31 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 3.09 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMA и TEO
Максимальная просадка BMA за все время составила -91.66%, что меньше максимальной просадки TEO в -98.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMA и TEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMA | TEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.66% | -98.60% | +6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.38% | -38.26% | -9.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.40% | -54.02% | -11.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.40% | -54.02% | -11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.66% | -86.58% | -5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.63% | -49.76% | +34.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.67% | -53.79% | +9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.27% | 16.16% | +5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMA и TEO
Banco Macro S.A. (BMA) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Telecom Argentina S.A. (TEO) с волатильностью 10.95%. Это указывает на то, что BMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMA | TEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 10.95% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.93% | 38.45% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.83% | 66.03% | +8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.84% | 54.41% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.46% | 50.07% | +12.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMA и TEO
Дивидендная доходность BMA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности TEO в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMA Banco Macro S.A. | 5.85% | 2.38% | 6.10% | 7.75% | 7.28% | 0.00% | 0.00% | 6.20% | 5.05% | 0.65% | 1.53% | 0.00% |
TEO Telecom Argentina S.A. | 0.36% | 0.42% | 1.91% | 3.43% | 0.00% | 8.90% | 5.27% | 12.36% | 15.08% | 3.33% | 3.57% | 5.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMA и TEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Macro S.A. и Telecom Argentina S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMA и TEO
BMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 1.91T, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
TEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telecom Argentina S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.80T при выручке в 2.36T, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
BMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила об операционной прибыли в 212.69B при выручке в 1.91T, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
TEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telecom Argentina S.A. сообщила об операционной прибыли в 823.75B при выручке в 2.36T, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
BMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о чистой прибыли в 140.24B при выручке в 1.91T, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
TEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telecom Argentina S.A. сообщила о чистой прибыли в 636.68B при выручке в 2.36T, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.
Часто задаваемые вопросы
BMA and TEO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMA has higher volatility (15.69%) compared to TEO (10.95%). In terms of maximum drawdown, BMA dropped -91.66% vs TEO's -98.60%.
TEO currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMA и TEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор