PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BMA с SUPV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BMA и SUPV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности BMA и SUPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Macro S.A. (BMA) и Grupo Supervielle S.A. (SUPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
80.27%
130.86%
BMA
SUPV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMA:

4.88

SUPV:

3.91

Коэф-т Сортино

BMA:

4.34

SUPV:

3.89

Коэф-т Омега

BMA:

1.54

SUPV:

1.46

Коэф-т Кальмара

BMA:

3.57

SUPV:

2.86

Коэф-т Мартина

BMA:

30.98

SUPV:

25.04

Индекс Язвы

BMA:

8.83%

SUPV:

10.19%

Дневная вол-ть

BMA:

56.12%

SUPV:

65.42%

Макс. просадка

BMA:

-91.66%

SUPV:

-95.98%

Текущая просадка

BMA:

-8.51%

SUPV:

-48.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMA:

$6.71B

SUPV:

$1.53B

EPS

BMA:

$7.25

SUPV:

$1.09

Цена/прибыль

BMA:

14.74

SUPV:

14.26

PEG коэффициент

BMA:

0.90

SUPV:

0.29

Общая выручка (12 мес.)

BMA:

$4.80T

SUPV:

$637.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMA:

$4.80T

SUPV:

$637.43B

EBITDA (12 мес.)

BMA:

$669.76B

SUPV:

-$195.76B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BMA показывает доходность 281.61%, а SUPV немного выше – 291.00%.


BMA

С начала года

281.61%

1 месяц

20.80%

6 месяцев

80.28%

1 год

267.40%

5 лет

28.22%

10 лет

12.62%

SUPV

С начала года

291.00%

1 месяц

44.77%

6 месяцев

130.85%

1 год

255.94%

5 лет

34.67%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BMA c SUPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Macro S.A. (BMA) и Grupo Supervielle S.A. (SUPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BMA, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.883.91
Коэффициент Сортино BMA, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.343.89
Коэффициент Омега BMA, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.541.46
Коэффициент Кальмара BMA, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.572.86
Коэффициент Мартина BMA, с текущим значением в 30.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0030.9825.04
BMA
SUPV

Показатель коэффициента Шарпа BMA на текущий момент составляет 4.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUPV равному 3.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMA и SUPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.88
3.91
BMA
SUPV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMA и SUPV

Дивидендная доходность BMA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности SUPV в 1.10%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
BMA
Banco Macro S.A.
6.04%6.20%6.79%0.00%0.00%6.20%5.05%0.65%1.56%0.00%2.87%
SUPV
Grupo Supervielle S.A.
1.10%0.00%0.69%1.38%1.79%2.04%1.32%0.34%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMA и SUPV

Максимальная просадка BMA за все время составила -91.66%, примерно равная максимальной просадке SUPV в -95.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMA и SUPV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.51%
-48.90%
BMA
SUPV

Волатильность

Сравнение волатильности BMA и SUPV

Banco Macro S.A. (BMA) и Grupo Supervielle S.A. (SUPV) имеют волатильность 20.62% и 20.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
20.62%
20.77%
BMA
SUPV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMA и SUPV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Macro S.A. и Grupo Supervielle S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab