Сравнение BMA с SUPV
BMA (Banco Macro S.A.) and SUPV (Grupo Supervielle S.A.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BMA returned 7.34%/yr vs -1.04%/yr for SUPV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BMA и SUPV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMA показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у SUPV с доходностью -19.46%. За последние 10 лет акции BMA превзошли акции SUPV по среднегодовой доходности: 7.34% против -1.04% соответственно.
BMA
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- 25.91%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 83.19%
- 5 лет*
- 47.44%
- 10 лет*
- 7.34%
SUPV
- 1 день
- -5.46%
- 1 месяц
- 19.75%
- С начала года
- -19.46%
- 6 месяцев
- -18.77%
- 1 год
- -24.62%
- 3 года*
- 63.78%
- 5 лет*
- 33.76%
- 10 лет*
- -1.04%
Сравнение доходности по годам BMA и SUPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMA Banco Macro S.A. | -1.28% | -3.55% | 277.79% | 91.62% | 27.04% | -9.96% | -57.05% | -14.00% | -60.72% | 81.54% |
SUPV Grupo Supervielle S.A. | -19.46% | -20.75% | 281.41% | 87.96% | 11.80% | -6.59% | -41.46% | -57.01% | -70.23% | 124.27% |
Correlation
The correlation between BMA and SUPV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2016 г. | 0.76 |
The correlation between BMA and SUPV shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BMA:
$5.51B
SUPV:
$752.19M
BMA:
$5.81K
SUPV:
-$72.13
BMA:
0.00
SUPV:
0.00
BMA:
0.00
SUPV:
0.00
BMA:
$4.76T
SUPV:
$1.02T
BMA:
$2.84T
SUPV:
$425.09B
BMA:
$751.84B
SUPV:
-$9.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMA vs. SUPV — Ранг доходности на риск
BMA
SUPV
Сравнение BMA c SUPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Macro S.A. (BMA) и Grupo Supervielle S.A. (SUPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMA | SUPV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.03 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.40 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | -0.85 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMA | SUPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | -0.26 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.48 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | -0.01 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.01 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок BMA и SUPV
Максимальная просадка BMA за все время составила -91.66%, примерно равная максимальной просадке SUPV в -95.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMA и SUPV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMA | SUPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.66% | -95.98% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.89% | -62.45% | +13.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.40% | -75.20% | +9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.40% | -75.20% | +9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.66% | -95.98% | +4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.47% | -68.20% | +47.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.86% | -66.99% | +22.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 29.36% | -6.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMA и SUPV
Текущая волатильность для Banco Macro S.A. (BMA) составляет 18.86%, в то время как у Grupo Supervielle S.A. (SUPV) волатильность равна 23.34%. Это указывает на то, что BMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMA | SUPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.86% | 23.34% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.51% | 46.12% | -7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.94% | 95.28% | -21.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.43% | 71.33% | -11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.25% | 72.27% | -10.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMA и SUPV
Дивидендная доходность BMA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, тогда как SUPV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMA Banco Macro S.A. | 5.56% | 2.38% | 6.10% | 7.75% | 7.28% | 0.00% | 0.00% | 6.20% | 5.05% | 0.65% | 1.53% |
SUPV Grupo Supervielle S.A. | 0.00% | 1.71% | 1.12% | 0.00% | 0.71% | 1.36% | 1.79% | 2.03% | 1.32% | 0.30% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMA и SUPV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Macro S.A. и Grupo Supervielle S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMA и SUPV
BMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 1.91T, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
SUPV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Supervielle S.A. сообщила о валовой прибыли в 169.00M при выручке в 387.59M, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
BMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила об операционной прибыли в 212.69B при выручке в 1.91T, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
SUPV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Supervielle S.A. сообщила об операционной прибыли в -15.76M при выручке в 387.59M, что соответствует операционной рентабельности -4.1%.
BMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о чистой прибыли в 140.24B при выручке в 1.91T, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
SUPV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Supervielle S.A. сообщила о чистой прибыли в -12.03M при выручке в 387.59M, что соответствует чистой рентабельности -3.1%.
Часто задаваемые вопросы
BMA and SUPV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUPV has higher volatility (23.34%) compared to BMA (18.86%). In terms of maximum drawdown, BMA dropped -91.66% vs SUPV's -95.98%.
BMA currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMA и SUPV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор