Сравнение BMA с SUPV
BMA (Banco Macro S.A.) and SUPV (Grupo Supervielle S.A.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BMA returned 6.13%/yr vs -2.01%/yr for SUPV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BMA и SUPV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMA показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у SUPV с доходностью -18.27%. За последние 10 лет акции BMA превзошли акции SUPV по среднегодовой доходности: 6.13% против -2.01% соответственно.
BMA
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- 4.83%
- С начала года
- 4.74%
- 1 год
- 54.63%
- 3 года*
- 65.26%
- 5 лет*
- 56.00%
- 10 лет*
- 6.13%
SUPV
- 1 день
- -6.12%
- 1 месяц
- -12.42%
- 6 месяцев
- -8.52%
- С начала года
- -18.27%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- 46.65%
- 5 лет*
- 38.31%
- 10 лет*
- -2.01%
Сравнение доходности по годам BMA и SUPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMA Banco Macro S.A. | 4.74% | -3.55% | 277.79% | 91.62% | 27.04% | -9.96% | -57.05% | -14.00% | -60.72% | 81.54% |
SUPV Grupo Supervielle S.A. | -18.27% | -20.75% | 281.41% | 87.96% | 11.80% | -6.59% | -41.46% | -57.01% | -70.23% | 124.27% |
Correlation
The correlation between BMA and SUPV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г. | 0.76 |
The correlation between BMA and SUPV shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BMA:
$5.81B
SUPV:
$845.70M
BMA:
ARS 5.81K
SUPV:
-ARS 72.73
BMA:
1.80
SUPV:
1.18
BMA:
1.46
SUPV:
1.03
BMA:
ARS 4.76T
SUPV:
ARS 1.02T
BMA:
ARS 2.84T
SUPV:
ARS 425.09B
BMA:
ARS 751.84B
SUPV:
-ARS 9.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMA vs. SUPV — Ранг доходности на риск
BMA
SUPV
Сравнение BMA c SUPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Macro S.A. (BMA) и Grupo Supervielle S.A. (SUPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMA | SUPV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.09 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.01 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 0.01 | +2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMA и SUPV
Максимальная просадка BMA за все время составила -91.66%, примерно равная максимальной просадке SUPV в -95.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMA и SUPV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMA | SUPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.66% | -95.98% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.38% | -59.91% | +12.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.40% | -75.20% | +9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.40% | -75.20% | +9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.66% | -95.98% | +4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.63% | -67.73% | +52.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.67% | -66.96% | +22.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.27% | 28.31% | -7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMA и SUPV
Текущая волатильность для Banco Macro S.A. (BMA) составляет 15.69%, в то время как у Grupo Supervielle S.A. (SUPV) волатильность равна 20.24%. Это указывает на то, что BMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMA | SUPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 20.24% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.93% | 48.53% | -7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.83% | 96.27% | -21.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.84% | 71.71% | -11.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.46% | 72.61% | -10.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMA и SUPV
Дивидендная доходность BMA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, тогда как SUPV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMA Banco Macro S.A. | 5.85% | 2.38% | 6.10% | 7.75% | 7.28% | 0.00% | 0.00% | 6.20% | 5.05% | 0.65% | 1.53% |
SUPV Grupo Supervielle S.A. | 0.00% | 1.71% | 1.12% | 0.00% | 0.71% | 1.36% | 1.79% | 2.03% | 1.32% | 0.30% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMA и SUPV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Macro S.A. и Grupo Supervielle S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMA и SUPV
BMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 1.91T, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
SUPV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grupo Supervielle S.A. сообщила о валовой прибыли в 169.00M при выручке в 387.59M, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
BMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила об операционной прибыли в 212.69B при выручке в 1.91T, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
SUPV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grupo Supervielle S.A. сообщила об операционной прибыли в -15.76M при выручке в 387.59M, что соответствует операционной рентабельности -4.1%.
BMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о чистой прибыли в 140.24B при выручке в 1.91T, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
SUPV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grupo Supervielle S.A. сообщила о чистой прибыли в -12.03M при выручке в 387.59M, что соответствует чистой рентабельности -3.1%.
Часто задаваемые вопросы
BMA and SUPV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUPV has higher volatility (20.24%) compared to BMA (15.69%). In terms of maximum drawdown, BMA dropped -91.66% vs SUPV's -95.98%.
BMA currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMA и SUPV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор