PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLW с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLW с MAGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BLW и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLW и MAGS

2026 (YTD)202520242023
BLW
BlackRock Limited Duration Income Trust		-5.97%7.17%11.06%13.17%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%63.97%37.32%

Доходность по периодам

С начала года, BLW показывает доходность -5.97%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.

BLW

1 день
0.08%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-5.97%
6 месяцев
-5.43%
1 год
-1.06%
3 года*
8.58%
5 лет*
3.31%
10 лет*
6.71%

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Limited Duration Income Trust

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с BLW:
BLW с FRABLW с BUIBLW с CRFBLW с WDIBLW с BCATBLW с SCHYBLW с OXLC
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

BLW vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLW
Ранг доходности на риск BLW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLW: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLW: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLW: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLW: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLW c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLWMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

0.97

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

1.58

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.21

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.60

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.70

5.57

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLW vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLW на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLW и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLWMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.97

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.36

-0.96

Корреляция

Корреляция между BLW и MAGS составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLW и MAGS

Дивидендная доходность BLW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности MAGS в 1.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLW
BlackRock Limited Duration Income Trust		10.78%9.89%9.39%8.63%8.26%6.99%7.39%6.27%7.14%6.24%9.68%8.26%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLW и MAGS

Максимальная просадка BLW за все время составила -44.13%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLW и MAGS.

Загрузка...

Показатели просадок

BLWMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.13%

-29.91%

-14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-18.62%

+7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-13.78%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-4.77%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

5.36%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BLW и MAGS

Текущая волатильность для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) составляет 5.70%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что BLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLWMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

8.50%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

15.51%

-8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

28.70%

-17.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.37%

26.28%

-13.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

26.28%

-11.70%