PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLW с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLW с MAGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLW (BlackRock Limited Duration Income Trust) is a stock, while MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, BLW returned 8.66%/yr vs 33.71%/yr for MAGS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BLW и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLW показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 3.73%.

BLW

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-5.77%
1 год
-2.44%
3 года*
8.66%
5 лет*
2.77%
10 лет*
6.43%

MAGS

1 день
-1.08%
1 месяц
2.17%
С начала года
3.73%
6 месяцев
3.62%
1 год
31.34%
3 года*
33.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLW и MAGS

2026 (YTD)202520242023
BLW
BlackRock Limited Duration Income Trust		-5.79%7.17%11.06%13.17%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		3.73%22.99%63.97%37.32%

Correlation

The correlation between BLW and MAGS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Limited Duration Income Trust

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с BLW:
BLW с FRABLW с BUIBLW с CRFBLW с WDIBLW с BCATBLW с SCHYBLW с OXLC
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

BLW vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLW
Ранг доходности на риск BLW: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLW: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLW: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLW: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLW: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLW: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLW c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLWMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
1.57

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
2.15

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.27

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

1.69

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

5.85

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLW vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLW на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLW и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLWMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

1.57

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.55

-1.15

Просадки

Сравнение просадок BLW и MAGS

Максимальная просадка BLW за все время составила -44.13%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLW и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLWMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.13%

-29.91%

-14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-18.62%

+7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.19%

-29.91%

+18.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-3.55%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-4.70%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

5.37%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BLW и MAGS

Текущая волатильность для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) составляет 2.34%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что BLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLWMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

4.80%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

14.31%

-7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.93%

20.08%

-12.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.32%

25.94%

-13.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

25.94%

-11.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLW и MAGS

Дивидендная доходность BLW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности MAGS в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLW
BlackRock Limited Duration Income Trust		10.95%9.89%9.39%8.63%8.26%6.99%7.39%6.27%7.14%6.24%9.68%8.26%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.43%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLW and MAGS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGS has higher volatility (4.80%) compared to BLW (2.34%). In terms of maximum drawdown, BLW dropped -44.13% vs MAGS's -29.91%.

MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLW и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор