Сравнение BLW с BUI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLW или BUI.
Основные характеристики
BLW | BUI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 3.30% | 1.29% |
Дох-ть за 1 год | 22.55% | 3.22% |
Дох-ть за 3 года | 3.52% | 2.60% |
Дох-ть за 5 лет | 7.55% | 6.92% |
Дох-ть за 10 лет | 6.08% | 8.72% |
Коэф-т Шарпа | 2.32 | 0.29 |
Дневная вол-ть | 10.21% | 16.06% |
Макс. просадка | -44.99% | -46.49% |
Current Drawdown | -0.01% | -8.82% |
Фундаментальные показатели
BLW | BUI | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $499.60M | $479.17M |
Прибыль на акцию | $1.81 | $2.75 |
Цена/прибыль | 7.73 | 7.75 |
PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
Выручка (12 мес.) | $57.29M | $0.00 |
Валовая прибыль (12 мес.) | $45.11M | $0.00 |
Корреляция
Корреляция между BLW и BUI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BLW и BUI
С начала года, BLW показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у BUI с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции BLW уступали акциям BUI по среднегодовой доходности: 6.08% против 8.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BLW c BUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock Limited Duration Income Trust | 2.32 | ||||
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 0.29 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLW и BUI
Дивидендная доходность BLW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что больше доходности BUI в 6.68%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock Limited Duration Income Trust | 8.76% | 8.63% | 8.26% | 7.05% | 7.39% | 6.27% | 7.14% | 6.24% | 9.52% | 8.01% | 7.95% | 7.19% |
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 6.68% | 6.65% | 6.99% | 5.50% | 5.80% | 6.51% | 7.35% | 6.72% | 7.89% | 8.65% | 6.97% | 8.06% |
Просадки
Сравнение просадок BLW и BUI
Максимальная просадка BLW за все время составила -44.99%, примерно равная максимальной просадке BUI в -46.49%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BLW и BUI
Волатильность
Сравнение волатильности BLW и BUI
Текущая волатильность для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) составляет 1.65%, в то время как у BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что BLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.