PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BLW с BUI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BLWBUI
Дох-ть с нач. г.3.30%1.29%
Дох-ть за 1 год22.55%3.22%
Дох-ть за 3 года3.52%2.60%
Дох-ть за 5 лет7.55%6.92%
Дох-ть за 10 лет6.08%8.72%
Коэф-т Шарпа2.320.29
Дневная вол-ть10.21%16.06%
Макс. просадка-44.99%-46.49%
Current Drawdown-0.01%-8.82%

Фундаментальные показатели


BLWBUI
Рыночная капитализация$499.60M$479.17M
Прибыль на акцию$1.81$2.75
Цена/прибыль7.737.75
PEG коэффициент0.000.00
Выручка (12 мес.)$57.29M$0.00
Валовая прибыль (12 мес.)$45.11M$0.00

Корреляция

0.27
-1.001.00

Корреляция между BLW и BUI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BLW и BUI

С начала года, BLW показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у BUI с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции BLW уступали акциям BUI по среднегодовой доходности: 6.08% против 8.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
132.21%
158.40%
BLW
BUI

Сравнение акций, фондов или ETF


BlackRock Limited Duration Income Trust

BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BLW c BUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BLW
BlackRock Limited Duration Income Trust
2.32
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
0.29

Сравнение коэффициента Шарпа BLW и BUI

Показатель коэффициента Шарпа BLW на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа BUI равного 0.29. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BLW и BUI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.32
0.29
BLW
BUI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLW и BUI

Дивидендная доходность BLW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что больше доходности BUI в 6.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BLW
BlackRock Limited Duration Income Trust
8.76%8.63%8.26%7.05%7.39%6.27%7.14%6.24%9.52%8.01%7.95%7.19%
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
6.68%6.65%6.99%5.50%5.80%6.51%7.35%6.72%7.89%8.65%6.97%8.06%

Просадки

Сравнение просадок BLW и BUI

Максимальная просадка BLW за все время составила -44.99%, примерно равная максимальной просадке BUI в -46.49%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BLW и BUI


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.01%
-8.82%
BLW
BUI

Волатильность

Сравнение волатильности BLW и BUI

Текущая волатильность для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) составляет 1.65%, в то время как у BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что BLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.65%
2.94%
BLW
BUI