PortfoliosLab logo

Сравнение BLW с BUI

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLW или BUI.

Основные характеристики


BLWBUI
Дох-ть с нач. г.-0.52%8.05%
Дох-ть за 1 год1.45%4.46%
Дох-ть за 5 лет4.17%8.46%
Дох-ть за 10 лет3.57%8.64%
Коэф-т Шарпа0.180.28
Дневная вол-ть17.25%21.17%
Макс. просадка-44.99%-46.49%

Фундаментальные показатели


BLWBUI
Рыночная капитализация$446.75M$484.05M
Прибыль на акцию-$1.85-$2.04
PEG коэффициент0.000.00
Выручка (12 мес.)$45.11M$0.00
Валовая прибыль (12 мес.)$45.11M$0.00

Корреляция

0.26
-1.001.00

Корреляция между BLW и BUI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности BLW и BUI

С начала года, BLW показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у BUI с доходностью 8.05%. За последние 10 лет акции BLW уступали акциям BUI по среднегодовой доходности: 3.57% против 8.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
90.63%
145.48%
BLW
BUI

Сравнение акций, фондов или ETF


BlackRock Limited Duration Income Trust

BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust

Сравнение дивидендов BLW и BUI

Дивидендная доходность BLW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%, что больше доходности BUI в 9.41%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BLW
BlackRock Limited Duration Income Trust
12.53%8.57%7.93%8.92%8.21%9.98%9.32%15.14%14.01%15.01%14.65%15.81%
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
9.41%7.18%6.03%6.72%8.09%9.75%9.58%12.07%14.33%12.49%15.56%16.79%

Сравнение BLW c BUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BLW
BlackRock Limited Duration Income Trust
0.18
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
0.28

Сравнение коэффициента Шарпа BLW и BUI

Показатель коэффициента Шарпа BLW на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа BUI равного 0.28. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BLW и BUI.


-1.00-0.500.000.50December2023FebruaryMarchAprilMay
0.18
0.28
BLW
BUI

Сравнение просадок BLW и BUI

Максимальная просадка BLW за указанный период составила -20.10%, что примерно соответствует максимальной просадке BUI равной -20.30%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BLW и BUI


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-17.29%
-13.39%
BLW
BUI

Сравнение волатильности BLW и BUI

Текущая волатильность для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) составляет 2.54%, в то время как у BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что BLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
2.54%
3.47%
BLW
BUI