PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BLW с BUI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


BLWBUI
Дох-ть с нач. г.3.28%5.45%
Дох-ть за 1 год17.28%4.22%
Дох-ть за 3 года1.48%1.42%
Дох-ть за 5 лет6.75%6.90%
Дох-ть за 10 лет5.77%7.97%
Коэф-т Шарпа1.820.22
Дневная вол-ть9.64%15.24%
Макс. просадка-44.99%-46.49%
Текущая просадка-1.16%-5.09%

Фундаментальные показатели


BLWBUI
Рыночная капитализация$501.86M$500.08M
EPS$1.81$1.61
Цена/прибыль7.7613.82
PEG коэффициент0.000.00
Общая выручка (12 мес.)$35.70M$32.36M
Валовая прибыль (12 мес.)$33.46M$27.17M
EBITDA (12 мес.)$51.25M$36.02M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между BLW и BUI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BLW и BUI

С начала года, BLW показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у BUI с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции BLW уступали акциям BUI по среднегодовой доходности: 5.77% против 7.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
6.25%
7.82%
BLW
BUI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock Limited Duration Income Trust

BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BLW c BUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BLW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLW, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BLW, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BLW, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BLW, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BLW, с текущим значением в 9.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.009.82
BUI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUI, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUI, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUI, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUI, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUI, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.42

Сравнение коэффициента Шарпа BLW и BUI

Показатель коэффициента Шарпа BLW на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа BUI равного 0.22. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BLW и BUI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.82
0.22
BLW
BUI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLW и BUI

Дивидендная доходность BLW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что больше доходности BUI в 6.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BLW
BlackRock Limited Duration Income Trust
9.18%8.63%8.26%6.99%7.39%6.27%7.14%6.24%9.52%8.01%7.95%7.19%
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
6.53%6.65%6.99%5.45%5.80%6.51%7.35%6.72%7.89%8.65%6.97%8.06%

Просадки

Сравнение просадок BLW и BUI

Максимальная просадка BLW за все время составила -44.99%, примерно равная максимальной просадке BUI в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLW и BUI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-1.16%
-5.09%
BLW
BUI

Волатильность

Сравнение волатильности BLW и BUI

Текущая волатильность для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) составляет 1.79%, в то время как у BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что BLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.79%
3.70%
BLW
BUI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLW и BUI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Limited Duration Income Trust и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию