Сравнение BLW с BUI
BLW (BlackRock Limited Duration Income Trust) and BUI (BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BLW returned 6.31%/yr vs 11.43%/yr for BUI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLW и BUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLW показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у BUI с доходностью 16.72%. За последние 10 лет акции BLW уступали акциям BUI по среднегодовой доходности: 6.31% против 11.43% соответственно.
BLW
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -6.13%
- 1 год
- -3.43%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 6.31%
BUI
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 16.72%
- 6 месяцев
- 16.90%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение доходности по годам BLW и BUI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust | -5.99% | 7.17% | 11.06% | 17.29% | -15.92% | 13.52% | 5.36% | 31.08% | -10.22% | 11.53% |
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 16.72% | 21.79% | 14.62% | 12.29% | -16.77% | 12.48% | 20.30% | 20.60% | -1.81% | 26.06% |
Correlation
The correlation between BLW and BUI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2011 г. | 0.27 |
The correlation between BLW and BUI shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLW:
$474.04M
BUI:
$683.44M
BLW:
$1.93
BUI:
$5.95
BLW:
6.36
BUI:
4.77
BLW:
0.26
BUI:
0.14
BLW:
5.58
BUI:
4.46
BLW:
0.87
BUI:
1.16
BLW:
$84.85M
BUI:
$148.86M
BLW:
$79.63M
BUI:
$118.00M
BLW:
$66.98M
BUI:
$139.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLW vs. BUI — Ранг доходности на риск
BLW
BUI
Сравнение BLW c BUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLW | BUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.36 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.10 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 5.94 | -6.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLW и BUI
Максимальная просадка BLW за все время составила -44.13%, что меньше максимальной просадки BUI в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLW и BUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLW | BUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.13% | -46.49% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -13.57% | +2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.19% | -18.27% | +7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -27.41% | +1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.85% | -46.49% | +4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -3.03% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -6.01% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 4.79% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLW и BUI
Текущая волатильность для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) составляет 1.98%, в то время как у BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что BLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLW | BUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 3.96% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 12.31% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02% | 15.23% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.32% | 17.01% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 21.81% | -7.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLW и BUI
Дивидендная доходность BLW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.08%, что больше доходности BUI в 9.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust | 11.08% | 9.89% | 9.39% | 8.63% | 8.26% | 6.99% | 7.39% | 6.27% | 7.14% | 6.24% | 9.68% | 8.26% |
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 9.22% | 10.39% | 6.26% | 6.65% | 6.99% | 5.45% | 5.80% | 6.51% | 7.35% | 6.72% | 7.89% | 8.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLW и BUI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Limited Duration Income Trust и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BLW and BUI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUI has higher volatility (3.96%) compared to BLW (1.98%). In terms of maximum drawdown, BLW dropped -44.13% vs BUI's -46.49%.
BUI currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLW и BUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор