Сравнение BLW с BUI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLW или BUI.
Основные характеристики
| BLW | BUI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.52% | 8.05% |
| Дох-ть за 1 год | 1.45% | 4.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.17% | 8.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.57% | 8.64% |
| Коэф-т Шарпа | 0.18 | 0.28 |
| Дневная вол-ть | 17.25% | 21.17% |
| Макс. просадка | -44.99% | -46.49% |
Фундаментальные показатели
| BLW | BUI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $446.75M | $484.05M |
| Прибыль на акцию | -$1.85 | -$2.04 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $45.11M | $0.00 |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $45.11M | $0.00 |
Корреляция
Корреляция между BLW и BUI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности BLW и BUI
С начала года, BLW показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у BUI с доходностью 8.05%. За последние 10 лет акции BLW уступали акциям BUI по среднегодовой доходности: 3.57% против 8.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BLW и BUI
Дивидендная доходность BLW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%, что больше доходности BUI в 9.41%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust | 12.53% | 8.57% | 7.93% | 8.92% | 8.21% | 9.98% | 9.32% | 15.14% | 14.01% | 15.01% | 14.65% | 15.81% |
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 9.41% | 7.18% | 6.03% | 6.72% | 8.09% | 9.75% | 9.58% | 12.07% | 14.33% | 12.49% | 15.56% | 16.79% |
Сравнение BLW c BUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust | 0.18 | ||||
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 0.28 |
Сравнение просадок BLW и BUI
Максимальная просадка BLW за указанный период составила -20.10%, что примерно соответствует максимальной просадке BUI равной -20.30%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BLW и BUI
Сравнение волатильности BLW и BUI
Текущая волатильность для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) составляет 2.54%, в то время как у BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что BLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.