Сравнение BLW с BUI
BLW (BlackRock Limited Duration Income Trust) and BUI (BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BLW returned 6.37%/yr vs 11.05%/yr for BUI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLW и BUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLW показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у BUI с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции BLW уступали акциям BUI по среднегодовой доходности: 6.37% против 11.05% соответственно.
BLW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -5.84%
- 1 год
- -2.16%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 6.37%
BUI
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 14.52%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение доходности по годам BLW и BUI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust | -5.79% | 7.17% | 11.06% | 17.29% | -15.92% | 13.52% | 5.36% | 31.08% | -10.22% | 11.53% |
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 11.99% | 21.79% | 14.62% | 12.29% | -16.77% | 12.48% | 20.30% | 20.60% | -1.81% | 26.06% |
Correlation
The correlation between BLW and BUI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2011 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
BLW:
$479.45M
BUI:
$658.89M
BLW:
$1.93
BUI:
$5.95
BLW:
6.43
BUI:
4.60
BLW:
0.27
BUI:
0.13
BLW:
5.64
BUI:
4.30
BLW:
0.88
BUI:
1.11
BLW:
$84.85M
BUI:
$148.86M
BLW:
$79.63M
BUI:
$118.00M
BLW:
$66.98M
BUI:
$139.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLW vs. BUI — Ранг доходности на риск
BLW
BUI
Сравнение BLW c BUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLW | BUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.35 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.04 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 5.91 | -6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLW | BUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.83 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.48 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.51 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BLW и BUI
Максимальная просадка BLW за все время составила -44.13%, что меньше максимальной просадки BUI в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLW и BUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLW | BUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.13% | -46.49% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -13.57% | +2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.19% | -18.27% | +7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -27.41% | +1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.85% | -46.49% | +4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -6.96% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -6.02% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 4.68% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLW и BUI
Текущая волатильность для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) составляет 2.33%, в то время как у BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что BLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLW | BUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 3.75% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.92% | 12.28% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.93% | 15.15% | -7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.32% | 17.05% | -4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 21.82% | -7.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLW и BUI
Дивидендная доходность BLW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности BUI в 9.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust | 10.95% | 9.89% | 9.39% | 8.63% | 8.26% | 6.99% | 7.39% | 6.27% | 7.14% | 6.24% | 9.68% | 8.26% |
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 9.55% | 10.39% | 6.26% | 6.65% | 6.99% | 5.45% | 5.80% | 6.51% | 7.35% | 6.72% | 7.89% | 8.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLW и BUI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Limited Duration Income Trust и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BLW and BUI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUI has higher volatility (3.75%) compared to BLW (2.33%). In terms of maximum drawdown, BLW dropped -44.13% vs BUI's -46.49%.
BUI currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLW и BUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор