PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLW с BUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BLW с BUI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLW (BlackRock Limited Duration Income Trust) and BUI (BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BLW returned 6.43%/yr vs 11.01%/yr for BUI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BLW и BUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLW показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у BUI с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции BLW уступали акциям BUI по среднегодовой доходности: 6.43% против 11.01% соответственно.

BLW

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-5.77%
1 год
-2.44%
3 года*
8.66%
5 лет*
2.77%
10 лет*
6.43%

BUI

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.25%
С начала года
10.89%
6 месяцев
12.92%
1 год
26.51%
3 года*
16.31%
5 лет*
7.96%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLW и BUI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLW
BlackRock Limited Duration Income Trust		-5.79%7.17%11.06%17.29%-15.92%13.52%5.36%31.08%-10.22%11.53%
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust		10.89%21.79%14.62%12.29%-16.77%12.48%20.30%20.60%-1.81%26.06%

Correlation

The correlation between BLW and BUI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2011 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLW:

$479.45M

BUI:

$652.39M

EPS

BLW:

$1.93

BUI:

$5.95

Коэффициент P/E

BLW:

6.43

BUI:

4.55

Коэффициент PEG

BLW:

0.27

BUI:

0.13

Коэффициент P/S

BLW:

5.64

BUI:

4.26

Коэффициент P/B

BLW:

0.88

BUI:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

BLW:

$84.85M

BUI:

$148.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

BLW:

$79.63M

BUI:

$118.00M

EBITDA (12 мес.)

BLW:

$66.98M

BUI:

$139.18M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Limited Duration Income Trust

BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust

Часто сравнивают с BLW:
BLW с FRABLW с CRFBLW с WDIBLW с BCATBLW с MAGSBLW с SCHYBLW с OXLC
Часто сравнивают с BUI:
BUI с UTFBUI с DNPBUI с BMEBUI с EFRBUI с VOOBUI с VNQBUI с SCHD

Доходность на риск

BLW vs. BUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLW
Ранг доходности на риск BLW: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLW: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLW: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLW: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLW: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLW: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BUI
Ранг доходности на риск BUI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLW c BUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLWBUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
1.76

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
2.52

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.34

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

1.96

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

5.70

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLW vs. BUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLW на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа BUI равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLW и BUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLWBUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

1.76

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.47

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.51

-0.11

Просадки

Сравнение просадок BLW и BUI

Максимальная просадка BLW за все время составила -44.13%, что меньше максимальной просадки BUI в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLW и BUI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLWBUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.13%

-46.49%

+2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-13.57%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.19%

-18.27%

+7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-27.41%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-46.49%

+4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-7.88%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-6.02%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

4.66%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BLW и BUI

Текущая волатильность для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) составляет 2.34%, в то время как у BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что BLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLWBUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

3.60%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

12.26%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.93%

15.12%

-7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.32%

17.04%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

21.83%

-7.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLW и BUI

Дивидендная доходность BLW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности BUI в 9.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLW
BlackRock Limited Duration Income Trust		10.95%9.89%9.39%8.63%8.26%6.99%7.39%6.27%7.14%6.24%9.68%8.26%
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust		9.65%10.39%6.26%6.65%6.99%5.45%5.80%6.51%7.35%6.72%7.89%8.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLW и BUI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Limited Duration Income Trust и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
29.73M
89.13M
(BLW) Общая выручка
(BUI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BLW and BUI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUI has higher volatility (3.60%) compared to BLW (2.34%). In terms of maximum drawdown, BLW dropped -44.13% vs BUI's -46.49%.

BUI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLW и BUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор