PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLW с BCAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BLW с BCAT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BLW (BlackRock Limited Duration Income Trust) and BCAT (BlackRock Capital Allocation Term Trust) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BLW in Asset Management, BCAT in Capital Markets. Over the past 5 years, BLW returned 2.65%/yr vs 8.24%/yr for BCAT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BLW и BCAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и BlackRock Capital Allocation Term Trust (BCAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLW показывает доходность -5.92%, что значительно ниже, чем у BCAT с доходностью 22.10%.

BLW

1 день
0.33%
1 месяц
-0.53%
С начала года
-5.92%
6 месяцев
-6.05%
1 год
-3.21%
3 года*
8.67%
5 лет*
2.65%
10 лет*
6.32%

BCAT

1 день
-1.45%
1 месяц
2.16%
С начала года
22.10%
6 месяцев
22.27%
1 год
29.49%
3 года*
21.26%
5 лет*
8.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLW и BCAT

2026 (YTD)202520242023202220212020
BLW
BlackRock Limited Duration Income Trust		-5.92%7.17%11.06%17.29%-15.92%13.52%11.03%
BCAT
BlackRock Capital Allocation Term Trust		22.10%16.78%19.37%19.30%-22.64%-5.21%9.35%

Correlation

The correlation between BLW and BCAT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.39

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Limited Duration Income Trust

BlackRock Capital Allocation Term Trust

Часто сравнивают с BLW:
BLW с FRABLW с BUIBLW с CRFBLW с WDIBLW с MAGSBLW с SCHYBLW с SPHY
Часто сравнивают с BCAT:
BCAT с ECATBCAT с BSTBCAT с JEPQBCAT с JEPIBCAT с BRASXBCAT с SPYBCAT с BBLIX

Доходность на риск

BLW vs. BCAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLW
Ранг доходности на риск BLW: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLW: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLW: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLW: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLW: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BCAT
Ранг доходности на риск BCAT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLW c BCAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и BlackRock Capital Allocation Term Trust (BCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLWBCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
2.55

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
3.59

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.45

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

3.71

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

17.41

-18.23

BLW vs. BCAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLW на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа BCAT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLW и BCAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLW и BCAT

Максимальная просадка BLW за все время составила -44.13%, что больше максимальной просадки BCAT в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLW и BCAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLWBCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.13%

-36.13%

-8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-7.98%

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.19%

-13.69%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-35.03%

+8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-1.64%

-6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-12.68%

+6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

1.70%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BLW и BCAT

Текущая волатильность для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) составляет 2.09%, в то время как у BlackRock Capital Allocation Term Trust (BCAT) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что BLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLWBCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

4.55%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

9.27%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

11.65%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.32%

15.28%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

15.93%

-1.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLW и BCAT

Дивидендная доходность BLW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что меньше доходности BCAT в 20.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCAT
BlackRock Capital Allocation Term Trust		20.31%23.45%17.48%10.08%9.01%6.42%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLW
BlackRock Limited Duration Income Trust		11.07%9.89%9.39%8.63%8.26%6.99%7.39%6.27%7.14%6.24%9.68%8.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLW и BCAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Limited Duration Income Trust и BlackRock Capital Allocation Term Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M15.00M20.00M25.00M30.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
29.73M
(BLW) Общая выручка
(BCAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BLW and BCAT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCAT has higher volatility (4.55%) compared to BLW (2.09%). In terms of maximum drawdown, BLW dropped -44.13% vs BCAT's -36.13%.

BCAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLW и BCAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор