PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLW с BCAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BLW и BCAT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BLW с BCAT

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLW или BCAT.

Доходность

Сравнение доходности BLW и BCAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLW:

1.13

BCAT:

0.86

Коэф-т Сортино

BLW:

1.54

BCAT:

1.08

Коэф-т Омега

BLW:

1.26

BCAT:

1.14

Коэф-т Кальмара

BLW:

1.21

BCAT:

0.79

Коэф-т Мартина

BLW:

6.88

BCAT:

3.33

Индекс Язвы

BLW:

1.86%

BCAT:

3.24%

Дневная вол-ть

BLW:

11.16%

BCAT:

15.54%

Макс. просадка

BLW:

-44.58%

BCAT:

-36.13%

Текущая просадка

BLW:

-0.50%

BCAT:

-0.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLW:

$529.14M

BCAT:

$1.56B

EPS

BLW:

$1.26

BCAT:

$1.83

Коэффициент P/E

BLW:

11.10

BCAT:

8.14

Коэффициент P/S

BLW:

8.31

BCAT:

8.00

Коэффициент P/B

BLW:

1.03

BCAT:

0.91

Доходность по периодам

С начала года, BLW показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у BCAT с доходностью 8.09%.

BLW

С начала года

3.03%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

2.40%

1 год

11.80%

3 года

10.32%

5 лет

8.96%

10 лет

6.84%

BCAT

С начала года

8.09%

1 месяц

2.57%

6 месяцев

2.22%

1 год

12.19%

3 года

12.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Limited Duration Income Trust

BlackRock Capital Allocation Trust

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLW и BCAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLW
Ранг риск-скорректированной доходности BLW, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
BCAT
Ранг риск-скорректированной доходности BCAT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCAT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLW c BCAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLW на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа BCAT равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLW и BCAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLW и BCAT

Дивидендная доходность BLW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что меньше доходности BCAT в 23.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BLW
BlackRock Limited Duration Income Trust		9.66%9.38%8.63%8.25%6.98%7.39%6.30%7.18%6.26%9.68%8.29%8.28%
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		23.11%17.48%10.08%9.01%6.42%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLW и BCAT

Максимальная просадка BLW за все время составила -44.58%, что больше максимальной просадки BCAT в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLW и BCAT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BLW и BCAT

Текущая волатильность для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) составляет 2.01%, в то время как у BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что BLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLW и BCAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Limited Duration Income Trust и BlackRock Capital Allocation Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
24.72M
(BLW) Общая выручка
(BCAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию