Сравнение BLW с BCAT
BLW (BlackRock Limited Duration Income Trust) and BCAT (BlackRock Capital Allocation Trust) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BLW in Asset Management, BCAT in Capital Markets. Over the past 5 years, BLW returned 2.77%/yr vs 7.59%/yr for BCAT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLW и BCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLW показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у BCAT с доходностью 20.75%.
BLW
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -5.77%
- 1 год
- -2.44%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 6.43%
BCAT
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 20.75%
- 6 месяцев
- 19.94%
- 1 год
- 29.15%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLW и BCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust | -5.79% | 7.17% | 11.06% | 17.29% | -15.92% | 13.52% | 11.40% |
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust | 20.75% | 16.78% | 19.37% | 19.30% | -22.64% | -5.21% | 9.35% |
Correlation
The correlation between BLW and BCAT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2020 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLW vs. BCAT — Ранг доходности на риск
BLW
BCAT
Сравнение BLW c BCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLW | BCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.46 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.67 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 17.47 | -18.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLW | BCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 2.63 | -2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.50 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.55 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BLW и BCAT
Максимальная просадка BLW за все время составила -44.13%, что больше максимальной просадки BCAT в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLW и BCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLW | BCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.13% | -36.13% | -8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -7.98% | -3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.19% | -13.69% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -35.03% | +8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -1.63% | -6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -12.80% | +6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 1.67% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLW и BCAT
Текущая волатильность для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) составляет 2.34%, в то время как у BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что BLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLW | BCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 3.34% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.92% | 8.61% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.93% | 11.12% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.32% | 15.22% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 15.91% | -1.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLW и BCAT
Дивидендная доходность BLW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что меньше доходности BCAT в 20.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust | 20.33% | 23.45% | 17.48% | 10.08% | 9.01% | 6.42% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust | 10.95% | 9.89% | 9.39% | 8.63% | 8.26% | 6.99% | 7.39% | 6.27% | 7.14% | 6.24% | 9.68% | 8.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLW и BCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Limited Duration Income Trust и BlackRock Capital Allocation Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BLW and BCAT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCAT has higher volatility (3.34%) compared to BLW (2.34%). In terms of maximum drawdown, BLW dropped -44.13% vs BCAT's -36.13%.
BCAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLW и BCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор