PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLW с FRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLW с FRA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BLW (BlackRock Limited Duration Income Trust) is a stock, while FRA (BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc) is Bank Loan fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, BLW returned 6.31%/yr vs 6.55%/yr for FRA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BLW и FRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLW показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у FRA с доходностью -1.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BLW имеют среднегодовую доходность 6.31%, а акции FRA немного впереди с 6.55%.

BLW

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-5.99%
6 месяцев
-6.13%
1 год
-3.43%
3 года*
8.64%
5 лет*
2.63%
10 лет*
6.31%

FRA

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-5.27%
3 года*
8.59%
5 лет*
6.57%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLW и FRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLW
BlackRock Limited Duration Income Trust		-5.99%7.17%11.06%17.29%-15.92%13.52%5.36%31.08%-10.22%11.53%
FRA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc		-1.71%-3.75%21.56%25.46%-10.59%17.81%-2.38%20.82%-8.27%0.76%

Correlation

The correlation between BLW and FRA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2003 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Limited Duration Income Trust

BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc

Часто сравнивают с BLW:
BLW с BUIBLW с CRFBLW с WDIBLW с BCATBLW с MAGSBLW с SCHYBLW с SPHY
Часто сравнивают с FRA:
FRA с TRFKFRA с JPMFRA с PFFAFRA с SPYFRA с ^GSPCFRA с SPYGFRA с SMH

Доходность на риск

BLW vs. FRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLW
Ранг доходности на риск BLW: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLW: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLW: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLW: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLW: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FRA
Ранг доходности на риск FRA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRA: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRA: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLW c FRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLWFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
-0.53

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
-0.70

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.92

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

-0.34

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

-0.67

-0.20

BLW vs. FRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLW на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRA равному -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLW и FRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLW и FRA

Максимальная просадка BLW за все время составила -44.13%, что меньше максимальной просадки FRA в -51.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLW и FRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLWFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.13%

-51.43%

+7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-15.47%

+4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.19%

-18.77%

+7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-18.77%

-7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-42.80%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-10.08%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-7.22%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

7.85%

-3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BLW и FRA

Текущая волатильность для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) составляет 1.98%, в то время как у BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что BLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLWFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

2.25%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

8.14%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

9.97%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.32%

12.90%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

15.53%

-0.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLW и FRA

Дивидендная доходность BLW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.08%, что меньше доходности FRA в 13.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLW
BlackRock Limited Duration Income Trust		11.08%9.89%9.39%8.63%8.26%6.99%7.39%6.27%7.14%6.24%9.68%8.26%
FRA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc		13.71%12.62%10.81%10.44%6.88%5.96%7.61%6.44%6.90%5.31%5.65%6.17%

Часто задаваемые вопросы

BLW and FRA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRA has higher volatility (2.25%) compared to BLW (1.98%). In terms of maximum drawdown, BLW dropped -44.13% vs FRA's -51.43%.

BLW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLW и FRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор