Сравнение BLW с FRA
BLW (BlackRock Limited Duration Income Trust) is a stock, while FRA (BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc) is Bank Loan fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, BLW returned 6.43%/yr vs 6.42%/yr for FRA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLW и FRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLW показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у FRA с доходностью -1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BLW имеют среднегодовую доходность 6.43%, а акции FRA немного отстают с 6.42%.
BLW
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -5.77%
- 1 год
- -2.44%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 6.43%
FRA
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- -3.17%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 6.42%
Сравнение доходности по годам BLW и FRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust | -5.79% | 7.17% | 11.06% | 17.29% | -15.92% | 13.52% | 5.36% | 31.08% | -10.22% | 11.53% |
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | -1.56% | -3.75% | 21.56% | 25.46% | -10.59% | 17.81% | -2.38% | 20.82% | -8.27% | 0.76% |
Correlation
The correlation between BLW and FRA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2003 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLW vs. FRA — Ранг доходности на риск
BLW
FRA
Сравнение BLW c FRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLW | FRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.95 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.21 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -0.42 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLW | FRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | -0.32 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.52 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.32 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BLW и FRA
Максимальная просадка BLW за все время составила -44.13%, что меньше максимальной просадки FRA в -51.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLW и FRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLW | FRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.13% | -51.43% | +7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -15.47% | +4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.19% | -18.77% | +7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -18.77% | -7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.85% | -42.80% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -9.95% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -7.21% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 7.48% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLW и FRA
BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что BLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLW | FRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 2.04% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.92% | 8.25% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.93% | 9.97% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.32% | 12.90% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 15.53% | -0.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLW и FRA
Дивидендная доходность BLW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что меньше доходности FRA в 13.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust | 10.95% | 9.89% | 9.39% | 8.63% | 8.26% | 6.99% | 7.39% | 6.27% | 7.14% | 6.24% | 9.68% | 8.26% |
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | 13.53% | 12.62% | 10.81% | 10.44% | 6.88% | 5.96% | 7.61% | 6.44% | 6.90% | 5.31% | 5.65% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
BLW and FRA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLW has higher volatility (2.34%) compared to FRA (2.04%). In terms of maximum drawdown, BLW dropped -44.13% vs FRA's -51.43%.
BLW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLW и FRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор