PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLW с FRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BLW и FRA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BLW с FRA

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA).

FRA управляется Blackrock. Фонд был запущен 29 окт. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLW или FRA.

Доходность

Сравнение доходности BLW и FRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLW:

1.13

FRA:

0.63

Коэф-т Сортино

BLW:

1.54

FRA:

0.78

Коэф-т Омега

BLW:

1.26

FRA:

1.13

Коэф-т Кальмара

BLW:

1.21

FRA:

0.45

Коэф-т Мартина

BLW:

6.88

FRA:

1.47

Индекс Язвы

BLW:

1.86%

FRA:

5.76%

Дневная вол-ть

BLW:

11.16%

FRA:

15.40%

Макс. просадка

BLW:

-44.58%

FRA:

-51.42%

Текущая просадка

BLW:

-0.50%

FRA:

-6.71%

Доходность по периодам

С начала года, BLW показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у FRA с доходностью -2.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BLW имеют среднегодовую доходность 6.84%, а акции FRA немного впереди с 7.02%.

BLW

С начала года

3.03%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

2.40%

1 год

11.80%

3 года

10.32%

5 лет

8.96%

10 лет

6.84%

FRA

С начала года

-2.98%

1 месяц

2.02%

6 месяцев

-3.74%

1 год

8.97%

3 года

14.08%

5 лет

12.20%

10 лет

7.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Limited Duration Income Trust

BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLW и FRA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLW
Ранг риск-скорректированной доходности BLW, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
FRA
Ранг риск-скорректированной доходности FRA, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLW c FRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLW на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа FRA равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLW и FRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLW и FRA

Дивидендная доходность BLW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что меньше доходности FRA в 11.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BLW
BlackRock Limited Duration Income Trust		9.66%9.38%8.63%8.25%6.98%7.39%6.30%7.18%6.26%9.68%8.29%8.28%
FRA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc		11.71%10.82%10.44%6.89%5.99%7.63%6.48%6.92%5.31%5.65%6.15%6.23%

Просадки

Сравнение просадок BLW и FRA

Максимальная просадка BLW за все время составила -44.58%, что меньше максимальной просадки FRA в -51.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLW и FRA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BLW и FRA

Текущая волатильность для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) составляет 2.01%, в то время как у BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что BLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...