Сравнение BLW с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BLW и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLW и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust | -5.97% | 7.17% | 11.06% | 17.29% | -15.92% | 13.52% | 5.36% | 31.08% | -10.22% | 11.53% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.07% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
Доходность по периодам
С начала года, BLW показывает доходность -5.97%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции BLW превзошли акции SPHY по среднегодовой доходности: 6.71% против 5.32% соответственно.
BLW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -5.97%
- 6 месяцев
- -5.43%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- 8.58%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 6.71%
SPHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLW vs. SPHY — Ранг доходности на риск
BLW
SPHY
Сравнение BLW c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLW | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 1.31 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.94 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.31 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.81 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 9.48 | -10.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLW | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.31 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.61 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.67 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.63 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между BLW и SPHY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLW и SPHY
Дивидендная доходность BLW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности SPHY в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust | 10.78% | 9.89% | 9.39% | 8.63% | 8.26% | 6.99% | 7.39% | 6.27% | 7.14% | 6.24% | 9.68% | 8.26% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.37% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок BLW и SPHY
Максимальная просадка BLW за все время составила -44.13%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLW и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLW | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.13% | -21.97% | -22.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -4.07% | -7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -15.29% | -11.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.85% | -21.97% | -19.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -1.06% | -6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -2.32% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 0.78% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLW и SPHY
BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что BLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLW | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 2.23% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 2.88% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.13% | 5.50% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.37% | 7.16% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 7.97% | +6.61% |