Сравнение BLW с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLW или SPHY.
Основные характеристики
| BLW | SPHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.62% | 8.68% |
| Дох-ть за 1 год | 20.95% | 14.55% |
| Дох-ть за 3 года | 2.66% | 3.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.26% | 4.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.02% | 4.55% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 3.18 |
| Коэф-т Сортино | 3.68 | 5.06 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 1.86 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 16.26 | 26.12 |
| Индекс Язвы | 1.32% | 0.56% |
| Дневная вол-ть | 8.80% | 4.56% |
| Макс. просадка | -44.99% | -21.97% |
| Текущая просадка | -0.74% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BLW и SPHY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BLW и SPHY
С начала года, BLW показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 8.68%. За последние 10 лет акции BLW превзошли акции SPHY по среднегодовой доходности: 7.02% против 4.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BLW c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLW и SPHY
Дивидендная доходность BLW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности SPHY в 7.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust | 9.20% | 8.63% | 8.25% | 6.98% | 7.39% | 6.30% | 7.18% | 6.26% | 9.68% | 8.29% | 8.28% | 7.48% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.77% | 7.30% | 6.46% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.28% | 4.29% | 3.98% | 4.40% |
Просадки
Сравнение просадок BLW и SPHY
Максимальная просадка BLW за все время составила -44.99%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLW и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BLW и SPHY
BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что BLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.