Сравнение BLW с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BLW и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLW и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust | -6.57% | 7.17% | 11.06% | 17.29% | -15.92% | 13.52% | 5.36% | 31.08% | -10.22% | 11.53% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 0.15% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
Доходность по периодам
С начала года, BLW показывает доходность -6.57%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции BLW превзошли акции SPHY по среднегодовой доходности: 6.76% против 5.33% соответственно.
BLW
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -6.57%
- 6 месяцев
- -5.83%
- 1 год
- -1.55%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 6.76%
SPHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 5.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLW vs. SPHY — Ранг доходности на риск
BLW
SPHY
Сравнение BLW c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLW | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 1.33 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 1.96 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.31 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.82 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 9.48 | -10.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLW | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.33 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.62 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.67 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.63 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между BLW и SPHY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLW и SPHY
Дивидендная доходность BLW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности SPHY в 7.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust | 10.85% | 9.89% | 9.39% | 8.63% | 8.26% | 6.99% | 7.39% | 6.27% | 7.14% | 6.24% | 9.68% | 8.26% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.36% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок BLW и SPHY
Максимальная просадка BLW за все время составила -44.13%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLW и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLW | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.13% | -21.97% | -22.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -2.82% | -8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -15.29% | -11.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.85% | -21.97% | -19.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -0.85% | -7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -2.32% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 0.78% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLW и SPHY
BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что BLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLW | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 2.22% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.67% | 2.88% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.13% | 5.50% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.37% | 7.15% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 7.97% | +6.61% |