Сравнение BLW с SCHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY).
SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BLW и SCHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLW и SCHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust | -5.97% | 7.17% | 11.06% | 17.29% | -15.92% | 6.28% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 7.07% | 33.98% | -1.79% | 14.27% | -9.43% | 4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, BLW показывает доходность -5.97%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 7.07%.
BLW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -5.97%
- 6 месяцев
- -5.43%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- 8.58%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 6.71%
SCHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 29.70%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLW vs. SCHY — Ранг доходности на риск
BLW
SCHY
Сравнение BLW c SCHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLW | SCHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 2.14 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 2.83 | -2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.29 | -3.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 12.05 | -12.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLW | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 2.14 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.67 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между BLW и SCHY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLW и SCHY
Дивидендная доходность BLW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности SCHY в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust | 10.78% | 9.89% | 9.39% | 8.63% | 8.26% | 6.99% | 7.39% | 6.27% | 7.14% | 6.24% | 9.68% | 8.26% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 3.47% | 3.55% | 4.64% | 3.97% | 3.67% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BLW и SCHY
Максимальная просадка BLW за все время составила -44.13%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLW и SCHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLW | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.13% | -24.04% | -20.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -9.11% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -5.90% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -5.00% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.49% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLW и SCHY
BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что BLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLW | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 5.39% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 9.04% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.13% | 13.95% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.37% | 13.24% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 13.24% | +1.34% |