PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLW с WDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLW с WDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и Western Asset Diversified Income Fund (WDI).

WDI управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BLW и WDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и Western Asset Diversified Income Fund (WDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLW и WDI

2026 (YTD)20252024202320222021
BLW
BlackRock Limited Duration Income Trust		-5.97%7.17%11.06%17.29%-15.92%3.19%
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		-0.54%10.64%13.88%25.11%-23.30%-5.66%

Доходность по периодам

С начала года, BLW показывает доходность -5.97%, что значительно ниже, чем у WDI с доходностью -0.54%.

BLW

1 день
0.08%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-5.97%
6 месяцев
-5.43%
1 год
-1.06%
3 года*
8.58%
5 лет*
3.31%
10 лет*
6.71%

WDI

1 день
0.00%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-3.31%
1 год
5.54%
3 года*
13.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Limited Duration Income Trust

Western Asset Diversified Income Fund

Часто сравнивают с BLW:
BLW с FRABLW с BUIBLW с CRFBLW с MAGSBLW с BCATBLW с SCHYBLW с OXLC
Часто сравнивают с WDI:
WDI с MSDWDI с PFNWDI с TRINWDI с PFFAWDI с AMLPWDI с VONGWDI с SPYI

Доходность на риск

BLW vs. WDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLW
Ранг доходности на риск BLW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLW: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLW: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLW: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLW: 2929
Ранг коэф-та Мартина
WDI
Ранг доходности на риск WDI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLW c WDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и Western Asset Diversified Income Fund (WDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLWWDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

0.42

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

0.60

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.10

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.48

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.70

1.50

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLW vs. WDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLW на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа WDI равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLW и WDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLWWDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.42

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.21

+0.19

Корреляция

Корреляция между BLW и WDI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLW и WDI

Дивидендная доходность BLW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что меньше доходности WDI в 13.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLW
BlackRock Limited Duration Income Trust		10.78%9.89%9.39%8.63%8.26%6.99%7.39%6.27%7.14%6.24%9.68%8.26%
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		13.26%13.98%12.32%11.45%11.40%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLW и WDI

Максимальная просадка BLW за все время составила -44.13%, что больше максимальной просадки WDI в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLW и WDI.

Загрузка...

Показатели просадок

BLWWDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.13%

-32.45%

-11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-11.20%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-5.17%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-10.69%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.54%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BLW и WDI

BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Western Asset Diversified Income Fund (WDI) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что BLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLWWDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

4.91%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

7.29%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

13.14%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.37%

13.04%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

13.04%

+1.54%