Сравнение BLW с WDI
BLW (BlackRock Limited Duration Income Trust) is a stock, while WDI (Western Asset Diversified Income Fund) is Multisector Bonds fund managed by Franklin Templeton. Over the past 5 years, BLW returned 2.58%/yr vs 2.54%/yr for WDI. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BLW и WDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLW показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у WDI с доходностью 1.00%.
BLW
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- -3.48%
- С начала года
- -2.75%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 6.22%
- Всё время*
- 6.27%
WDI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.25%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- 1.00%
- 1 год
- -0.60%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.30M | $2.21M | $1.96M | |
| $3.12M | $2.63M | $2.51M |
Сравнение доходности по годам BLW и WDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust | -2.75% | 7.17% | 11.06% | 17.29% | -15.92% | 3.19% |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | 1.00% | 10.64% | 13.88% | 25.11% | -23.30% | -5.61% |
Correlation
The correlation between BLW and WDI is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLW vs. WDI — Ранг доходности на риск
BLW
WDI
Сравнение BLW c WDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и Western Asset Diversified Income Fund (WDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLW | WDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.07 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.17 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLW и WDI
Максимальная просадка BLW за все время составила -44.13%, что больше максимальной просадки WDI в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLW и WDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLW | WDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.13% | -32.45% | -11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -8.47% | -2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.19% | -14.14% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -32.45% | +6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -4.16% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -10.15% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 3.56% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLW и WDI
Текущая волатильность для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) составляет 1.94%, в то время как у Western Asset Diversified Income Fund (WDI) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что BLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLW | WDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 2.97% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 7.95% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.20% | 9.72% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 12.99% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 12.87% | +1.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLW и WDI
Дивидендная доходность BLW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что меньше доходности WDI в 13.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust | 10.81% | 9.89% | 9.39% | 8.63% | 8.26% | 6.99% | 7.39% | 6.27% | 7.14% | 6.24% | 9.68% | 8.26% |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | 13.64% | 13.98% | 12.32% | 11.45% | 11.40% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLW and WDI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDI has higher volatility (2.97%) compared to BLW (1.94%). In terms of maximum drawdown, BLW dropped -44.13% vs WDI's -32.45%.
WDI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLW и WDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор