PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLW с WDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BLW и WDI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BLW с WDI

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и Western Asset Diversified Income Fund (WDI).

WDI управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLW или WDI.

Доходность

Сравнение доходности BLW и WDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и Western Asset Diversified Income Fund (WDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLW:

1.13

WDI:

1.19

Коэф-т Сортино

BLW:

1.54

WDI:

1.45

Коэф-т Омега

BLW:

1.26

WDI:

1.24

Коэф-т Кальмара

BLW:

1.21

WDI:

1.10

Коэф-т Мартина

BLW:

6.88

WDI:

4.36

Индекс Язвы

BLW:

1.86%

WDI:

3.57%

Дневная вол-ть

BLW:

11.16%

WDI:

13.60%

Макс. просадка

BLW:

-44.58%

WDI:

-32.45%

Текущая просадка

BLW:

-0.50%

WDI:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BLW показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у WDI с доходностью 8.59%.

BLW

С начала года

3.03%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

2.40%

1 год

11.80%

3 года

10.32%

5 лет

8.96%

10 лет

6.84%

WDI

С начала года

8.59%

1 месяц

4.96%

6 месяцев

4.73%

1 год

15.07%

3 года

11.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Limited Duration Income Trust

Western Asset Diversified Income Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLW и WDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLW
Ранг риск-скорректированной доходности BLW, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
WDI
Ранг риск-скорректированной доходности WDI, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WDI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLW c WDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и Western Asset Diversified Income Fund (WDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLW на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDI равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLW и WDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLW и WDI

Дивидендная доходность BLW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что меньше доходности WDI в 12.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BLW
BlackRock Limited Duration Income Trust		9.66%9.38%8.63%8.25%6.98%7.39%6.30%7.18%6.26%9.68%8.29%8.28%
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		12.16%12.36%11.45%11.40%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLW и WDI

Максимальная просадка BLW за все время составила -44.58%, что больше максимальной просадки WDI в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLW и WDI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BLW и WDI

BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и Western Asset Diversified Income Fund (WDI) имеют волатильность 2.01% и 2.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...