PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLV с ZROZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLV с ZROZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BLV (Vanguard Long-Term Bond ETF) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both exchange-traded funds - BLV is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index, while ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BLV returned 0.93%/yr vs -4.16%/yr for ZROZ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BLV charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for ZROZ.

Доходность

Сравнение доходности BLV и ZROZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLV показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у ZROZ с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции BLV превзошли акции ZROZ по среднегодовой доходности: 0.93% против -4.16% соответственно.

BLV

1 день
0.19%
1 месяц
1.80%
С начала года
1.00%
6 месяцев
0.87%
1 год
5.39%
3 года*
1.92%
5 лет*
-3.65%
10 лет*
0.93%

ZROZ

1 день
0.22%
1 месяц
4.56%
С начала года
1.19%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.19%
3 года*
-7.49%
5 лет*
-11.95%
10 лет*
-4.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLV и ZROZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		1.00%6.44%-3.65%7.35%-26.95%-2.89%16.13%18.99%-4.17%10.74%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		1.19%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%-5.22%24.57%21.22%-5.43%14.77%

Correlation

The correlation between BLV and ZROZ is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.92

The correlation between BLV and ZROZ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Bond ETF

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Часто сравнивают с BLV:
BLV с BNDBLV с TLTBLV с VGLTBLV с BIVBLV с BSVBLV с EDVBLV с VBLAX
Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с CORPZROZ с BONDZROZ с IDTL.L

Доходность на риск

BLV vs. ZROZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLV
Ранг доходности на риск BLV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLV c ZROZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLVZROZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
0.20

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
0.41

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.04

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

0.23

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

0.50

+1.81

BLV vs. ZROZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLV на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа ZROZ равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLV и ZROZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLV и ZROZ

Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и ZROZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLVZROZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-62.93%

+24.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.73%

-14.02%

+8.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

-28.62%

+13.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-57.98%

+21.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.29%

-62.93%

+24.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.60%

-59.02%

+35.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-24.15%

+14.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

6.40%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BLV и ZROZ

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) составляет 1.96%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что BLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLVZROZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

3.56%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

10.75%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.97%

15.73%

-7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

23.83%

-10.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

22.03%

-10.04%

Сравнение комиссий BLV и ZROZ

BLV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ZROZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLV и ZROZ

Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности ZROZ в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		4.77%4.67%5.09%4.06%4.17%3.37%6.12%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.03%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BLV and ZROZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ZROZ has higher volatility (3.56%) compared to BLV (1.96%). In terms of maximum drawdown, BLV dropped -38.29% vs ZROZ's -62.93%.

On 10-year performance, BLV leads with 0.93% vs -4.16% for ZROZ. On fees, BLV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BLV has been the lower-risk option at 1.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BLV has performed better with a 0.93% return vs -4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for ZROZ.

ZROZ has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 4.77% for BLV.

BLV is categorized as Long-Term Bond, while ZROZ is Government Bonds. BLV tracks Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index, while ZROZ tracks ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. They also come from different issuers: Vanguard and PIMCO. Their fees differ too: 0.03% for BLV and 0.15% for ZROZ.

BLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLV и ZROZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор