Сравнение BLV с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BLV и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BLV и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLV и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.30% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | -4.17% | 10.74% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BLV показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции BLV уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.20% против 13.69% соответственно.
BLV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- 1.20%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLV и VTI
И BLV, и VTI имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BLV vs. VTI — Ранг доходности на риск
BLV
VTI
Сравнение BLV c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLV | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.98 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.52 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.54 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 7.30 | -6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.98 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.61 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.75 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.48 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BLV и VTI составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLV и VTI
Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.76% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок BLV и VTI
Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -55.45% | +17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | -12.30% | +5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -25.36% | -10.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | -35.00% | -3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.58% | -5.54% | -19.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -8.08% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.60% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLV и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) составляет 3.54%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что BLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 5.48% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 9.75% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.75% | 19.02% | -9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 17.41% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.99% | 18.29% | -6.30% |