PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLV с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLV с VO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BLV (Vanguard Long-Term Bond ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - BLV is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BLV returned 0.92%/yr vs 11.77%/yr for VO. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BLV и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLV показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции BLV уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 0.92% против 11.77% соответственно.

BLV

1 день
-0.19%
1 месяц
1.36%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.11%
1 год
4.70%
3 года*
2.38%
5 лет*
-3.58%
10 лет*
0.92%

VO

1 день
0.97%
1 месяц
3.61%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.31%
1 год
18.17%
3 года*
15.74%
5 лет*
7.79%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLV и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		0.69%6.44%-3.65%7.35%-26.95%-2.89%16.13%18.99%-4.17%10.74%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.43%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between BLV and VO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2007 г.

-0.13

The correlation between BLV and VO shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BLV и VO

Секторы
BLV
VO

Финансовые услуги

0.0%
12.8%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Потребительский циклический сектор

-

8.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

8.5%

Здравоохранение

-

7.6%

Промышленность

-

17.9%

Недвижимость

-

5.4%

Технологии

-

18.6%

Коммунальные услуги

-

8.3%

Финансовые услуги

BLV
0.0%
VO
12.8%

Сырьевые материалы

BLV

-

VO
4.2%

Коммуникационные услуги

BLV

-

VO
3.1%

Потребительский циклический сектор

BLV

-

VO
8.6%

Потребительский защитный сектор

BLV

-

VO
4.8%

Энергетика

BLV

-

VO
8.5%

Здравоохранение

BLV

-

VO
7.6%

Промышленность

BLV

-

VO
17.9%

Недвижимость

BLV

-

VO
5.4%

Технологии

BLV

-

VO
18.6%

Коммунальные услуги

BLV

-

VO
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Bond ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с BLV:
BLV с BNDBLV с TLTBLV с VGLTBLV с BIVBLV с BSVBLV с EDVBLV с VBLAX
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

BLV vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLV
Ранг доходности на риск BLV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLV c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLVVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.43

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.05

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.23

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.03

8.44

-6.40

BLV vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLV на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLV и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLV и VO

Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLVVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-58.87%

+20.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.73%

-8.17%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

-19.02%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-27.57%

-8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.29%

-39.37%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.83%

-0.45%

-23.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-7.85%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.16%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BLV и VO

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) составляет 2.59%, в то время как у Vanguard Mid-Cap ETF (VO) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что BLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLVVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

4.31%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

9.71%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

12.74%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

17.65%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

18.96%

-6.97%

Сравнение комиссий BLV и VO

И BLV, и VO имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLV и VO

Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности VO в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		4.78%4.67%5.09%4.06%4.17%3.37%6.12%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.36%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

BLV and VO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VO has higher volatility (4.31%) compared to BLV (2.59%). In terms of maximum drawdown, BLV dropped -38.29% vs VO's -58.87%.

On 10-year performance, VO leads with 11.77% vs 0.92% for BLV. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, BLV has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VO has performed better with a 11.77% return vs 0.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLV and VO have the same expense ratio: 0.03% per year.

BLV has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 1.36% for VO.

BLV is categorized as Long-Term Bond, while VO is Mid Cap Blend Equities. BLV tracks Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index, while VO tracks CRSP US Mid Cap Index.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLV и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор