PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLV с IGLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLV с IGLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB).

BLV и IGLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. IGLB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML10+ Year US Corporate Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BLV и IGLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLV и IGLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		-0.30%6.44%-3.65%7.35%-26.95%-2.89%16.13%18.99%-4.17%10.74%
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.58%7.53%-1.50%11.03%-25.38%-1.68%13.30%23.19%-6.90%12.15%

Доходность по периодам

С начала года, BLV показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у IGLB с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции BLV уступали акциям IGLB по среднегодовой доходности: 1.20% против 2.47% соответственно.

BLV

1 день
0.02%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.97%
1 год
1.71%
3 года*
1.02%
5 лет*
-3.05%
10 лет*
1.20%

IGLB

1 день
0.18%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.39%
1 год
3.77%
3 года*
3.31%
5 лет*
-1.58%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Bond ETF

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BLV:
BLV с BNDBLV с TLTBLV с VGLTBLV с BIVBLV с BSVBLV с EDVBLV с VBLAX
Часто сравнивают с IGLB:
IGLB с VCLTIGLB с IGEBIGLB с SGOVIGLB с TLTIGLB с SPLBIGLB с LQDIGLB с GTO

Сравнение комиссий BLV и IGLB

BLV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IGLB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF

Доходность на риск

BLV vs. IGLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLV
Ранг доходности на риск BLV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IGLB
Ранг доходности на риск IGLB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLB: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLB: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLV c IGLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLVIGLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.38

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

0.57

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.08

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

0.78

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

1.85

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLV vs. IGLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLV на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа IGLB равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLV и IGLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLVIGLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.38

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.13

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.20

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.37

-0.01

Корреляция

Корреляция между BLV и IGLB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLV и IGLB

Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности IGLB в 5.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		4.76%4.67%5.09%4.06%4.17%3.37%6.12%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		5.29%5.14%5.10%4.59%4.56%3.16%3.22%3.73%4.56%3.94%4.21%4.58%

Просадки

Сравнение просадок BLV и IGLB

Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки IGLB в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и IGLB.

Загрузка...

Показатели просадок

BLVIGLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-34.12%

-4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-5.41%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-34.12%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.29%

-34.12%

-4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.58%

-14.93%

-9.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-8.04%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.28%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BLV и IGLB

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) составляет 3.54%, в то время как у iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что BLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLVIGLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.95%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

5.53%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

9.95%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

12.41%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

12.53%

-0.54%