PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLUEX с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLUEX с USNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BLUEX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLUEX и USNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		-8.68%4.45%7.24%14.35%-14.30%3.22%34.74%35.34%-4.91%27.86%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		-5.93%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%

Доходность по периодам

С начала года, BLUEX показывает доходность -8.68%, что значительно ниже, чем у USNQX с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции BLUEX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 9.35% против 18.56% соответственно.

BLUEX

1 день
1.10%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-9.03%
1 год
-7.28%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.53%
10 лет*
9.35%

USNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-4.23%
1 год
22.47%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.61%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Veritas Global Real Return Fund

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с BLUEX:
BLUEX с SPYBLUEX с FGCKXBLUEX с ADXBLUEX с FNCMXBLUEX с SEQUXBLUEX с ITHAXBLUEX с FBCGX
Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD

Сравнение комиссий BLUEX и USNQX

BLUEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.

BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

BLUEX vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUEX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLUEXUSNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.66

1.04

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.89

1.62

-2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.23

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.84

-2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.40

6.82

-9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLUEX vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLUEX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа USNQX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUEX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLUEXUSNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

1.04

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.55

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.82

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.33

+0.16

Корреляция

Корреляция между BLUEX и USNQX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUEX и USNQX

Дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности USNQX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		0.34%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		3.21%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%

Просадки

Сравнение просадок BLUEX и USNQX

Максимальная просадка BLUEX за все время составила -54.27%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUEX и USNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

BLUEXUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-76.24%

+21.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-12.72%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-36.95%

+15.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.06%

-36.95%

+7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-9.06%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

-26.93%

+13.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.44%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUEX и USNQX

Текущая волатильность для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) составляет 3.64%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что BLUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLUEXUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

6.56%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

12.90%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

22.75%

-11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.50%

22.92%

-12.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

22.61%

-6.04%