PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLUEX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUEX с SWLGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) and SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BLUEX returned 0.30%/yr vs 16.03%/yr for SWLGX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLUEX charges 1.15%/yr vs 0.04%/yr for SWLGX.

Доходность

Сравнение доходности BLUEX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLUEX показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 8.61%.

BLUEX

1 день
-1.34%
1 месяц
0.16%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
-6.15%
1 год
-6.22%
3 года*
3.42%
5 лет*
0.30%
10 лет*
9.39%

SWLGX

1 день
-0.37%
1 месяц
7.15%
С начала года
8.61%
6 месяцев
8.00%
1 год
27.46%
3 года*
25.54%
5 лет*
16.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUEX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		-6.58%4.45%7.24%14.35%-14.30%3.22%34.74%35.34%-4.91%-0.73%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		8.61%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Correlation

The correlation between BLUEX and SWLGX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.74

Over the past year, the correlation between BLUEX and SWLGX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Veritas Global Real Return Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с BLUEX:
BLUEX с SPYBLUEX с ITHAXBLUEX с PRGFXBLUEX с FGCKXBLUEX с FNCMXBLUEX с ADXBLUEX с SEQUX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с QQQM

Доходность на риск

BLUEX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUEX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLUEXSWLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.85

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
2.50

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.32

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.76

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

5.92

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLUEX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLUEX на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUEX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLUEXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

1.85

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.75

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.80

-0.31

Просадки

Сравнение просадок BLUEX и SWLGX

Максимальная просадка BLUEX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUEX и SWLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUEXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-32.69%

-21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-16.16%

+3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

-23.30%

+11.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-32.69%

+10.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-0.37%

-8.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-7.05%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

4.80%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUEX и SWLGX

AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что BLUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUEXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.30%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

11.59%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

15.40%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.62%

21.49%

-10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

22.68%

-6.09%

Сравнение комиссий BLUEX и SWLGX

BLUEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUEX и SWLGX

Дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SWLGX в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		0.33%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.42%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLUEX and SWLGX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLUEX has higher volatility (3.48%) compared to SWLGX (3.30%). In terms of maximum drawdown, BLUEX dropped -54.27% vs SWLGX's -32.69%.

SWLGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUEX и SWLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор