Сравнение BLUEX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BLUEX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLUEX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -9.67% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | -0.73% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BLUEX показывает доходность -9.67%, а SWLGX немного ниже – -9.81%.
BLUEX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.02%
- 1 год
- -8.29%
- 3 года*
- 2.35%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 9.23%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLUEX и SWLGX
BLUEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
BLUEX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
BLUEX
SWLGX
Сравнение BLUEX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLUEX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 0.83 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | 1.35 | -2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.19 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.17 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.67 | 4.02 | -6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLUEX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.83 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.58 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.70 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между BLUEX и SWLGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLUEX и SWLGX
Дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BLUEX и SWLGX
Максимальная просадка BLUEX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUEX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLUEX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -32.69% | -21.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -16.16% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -32.69% | +10.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.55% | -13.03% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.39% | -7.13% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 4.69% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLUEX и SWLGX
Текущая волатильность для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) составляет 3.41%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что BLUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLUEX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 6.73% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 12.40% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.98% | 22.57% | -11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 21.52% | -11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 22.81% | -6.24% |