PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLUEX с AQEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUEX с AQEIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) and AQEIX (LKCM Aquinas Catholic Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BLUEX returned 9.42%/yr vs 10.52%/yr for AQEIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLUEX charges 1.15%/yr vs 1.00%/yr for AQEIX.

Доходность

Сравнение доходности BLUEX и AQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLUEX показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у AQEIX с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции BLUEX уступали акциям AQEIX по среднегодовой доходности: 9.42% против 10.52% соответственно.

BLUEX

1 день
0.63%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
-4.59%
С начала года
-4.09%
1 год
-4.34%
3 года*
3.15%
5 лет*
0.64%
10 лет*
9.42%

AQEIX

1 день
0.89%
1 месяц
1.11%
6 месяцев
-0.44%
С начала года
2.37%
1 год
3.81%
3 года*
8.77%
5 лет*
4.76%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUEX и AQEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		-4.09%4.45%7.24%14.35%-14.30%3.22%34.74%35.34%-4.91%27.86%
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		2.37%6.72%13.29%14.08%-18.24%25.35%24.23%30.51%-8.03%20.80%

Correlation

The correlation between BLUEX and AQEIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1996 г.

0.79

Over the past year, the correlation between BLUEX and AQEIX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Veritas Global Real Return Fund

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

Часто сравнивают с BLUEX:
BLUEX с ITHAXBLUEX с SPYBLUEX с PRGFXBLUEX с FGCKXBLUEX с FNCMXBLUEX с ADXBLUEX с SEQUX
Часто сравнивают с AQEIX:
AQEIX с AVEMXAQEIX с AVEGXAQEIX с FTECAQEIX с LKSCXAQEIX с LKINXAQEIX с LKSMXAQEIX с LKEQX

Доходность на риск

BLUEX vs. AQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
AQEIX
Ранг доходности на риск AQEIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUEX c AQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLUEXAQEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
0.36

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
0.56

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.07

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.58

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

1.86

-2.64

BLUEX vs. AQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLUEX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа AQEIX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUEX и AQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLUEX и AQEIX

Максимальная просадка BLUEX за все время составила -54.27%, примерно равная максимальной просадке AQEIX в -54.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUEX и AQEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUEXAQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-54.20%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-7.02%

-5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

-19.25%

+7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-24.51%

+2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.06%

-33.65%

+4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-1.25%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-8.68%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

2.17%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUEX и AQEIX

AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что BLUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUEXAQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.12%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

8.52%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

11.42%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.80%

16.61%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

18.04%

-1.49%

Сравнение комиссий BLUEX и AQEIX

BLUEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AQEIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUEX и AQEIX

Дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности AQEIX в 5.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		5.84%5.98%7.90%2.63%6.05%12.61%6.73%10.98%23.36%8.24%7.92%7.69%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		0.32%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%

Часто задаваемые вопросы

BLUEX and AQEIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLUEX has higher volatility (3.85%) compared to AQEIX (3.12%). In terms of maximum drawdown, BLUEX dropped -54.27% vs AQEIX's -54.20%.

AQEIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUEX и AQEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор