Сравнение BLOX с MSTZ
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, BLOX returned -17.11% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. BLOX charges 1.03%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность -6.85%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
BLOX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -6.85%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOX и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -6.85% | 8.17% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | 261.05% |
Correlation
The correlation between BLOX and MSTZ is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | -0.72 |
The correlation between BLOX and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
BLOX
MSTZ
Сравнение BLOX c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.33 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 3.55 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 6.84 | -7.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и MSTZ
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -99.38% | +52.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -84.89% | +37.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.61% | -97.53% | +61.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -94.55% | +75.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 43.95% | -19.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и MSTZ
Текущая волатильность для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) составляет 12.97%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что BLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.97% | 55.03% | -42.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.16% | 134.45% | -93.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.85% | 148.58% | -93.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.75% | 170.73% | -116.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.75% | 170.73% | -116.98% |
Сравнение комиссий BLOX и MSTZ
BLOX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и MSTZ
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.90%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 50.90% | 22.69% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and MSTZ have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to BLOX (12.97%). In terms of maximum drawdown, BLOX dropped -47.09% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -17.11% for BLOX. On fees, BLOX is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BLOX has been the lower-risk option at 12.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -17.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLOX is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
BLOX has the higher dividend yield at 50.90%, compared with 0.00% for MSTZ.
BLOX is categorized as Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Nicholas and REX. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор