Сравнение BLOX с BITO
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BLOX returned 14.57% vs -45.57% for BITO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BLOX charges 1.03%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -32.58%.
BLOX
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -21.14%
- С начала года
- -32.58%
- 6 месяцев
- -32.41%
- 1 год
- -45.57%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOX и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 9.45% | 8.17% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.58% | -21.57% |
Correlation
The correlation between BLOX and BITO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between BLOX and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. BITO — Ранг доходности на риск
BLOX
BITO
Сравнение BLOX c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.83 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.85 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | -1.45 | +2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и BITO
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -77.86% | +30.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -53.50% | +6.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.34% | -53.50% | +29.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.68% | -36.87% | +18.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.50% | 31.47% | -7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и BITO
Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 13.03%. Это указывает на то, что BLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 13.03% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.74% | 34.32% | +6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.31% | 44.22% | +10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.95% | 55.03% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.95% | 55.03% | -1.08% |
Сравнение комиссий BLOX и BITO
BLOX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и BITO
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.20%, что меньше доходности BITO в 73.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.86% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 42.20% | 22.69% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and BITO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (16.23%) compared to BITO (13.03%). In terms of maximum drawdown, BLOX dropped -47.09% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, BLOX leads with 14.57% vs -45.57% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 13.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOX has performed better with a 14.57% return vs -45.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BITO has the higher dividend yield at 73.86%, compared with 42.20% for BLOX.
They also come from different issuers: Nicholas and ProShares. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 0.95% for BITO.
BLOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор