Сравнение BLOX с BITO
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BLOX returned -17.11% vs -48.16% for BITO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLOX charges 1.03%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность -6.85%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
BLOX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -6.85%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOX и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -6.85% | 8.17% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -21.57% |
Correlation
The correlation between BLOX and BITO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between BLOX and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. BITO — Ранг доходности на риск
BLOX
BITO
Сравнение BLOX c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.81 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.89 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.42 | +0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и BITO
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -77.86% | +30.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -54.47% | +7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.61% | -50.18% | +14.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -37.06% | +17.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 33.91% | -9.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и BITO
Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) имеет более высокую волатильность в 12.97% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что BLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.97% | 10.49% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.16% | 34.48% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.85% | 44.10% | +10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.75% | 54.80% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.75% | 54.80% | -1.05% |
Сравнение комиссий BLOX и BITO
BLOX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и BITO
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.90%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 50.90% | 22.69% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and BITO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (12.97%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, BLOX dropped -47.09% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, BLOX leads with -17.11% vs -48.16% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOX has performed better with a -17.11% return vs -48.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 50.90% for BLOX.
They also come from different issuers: Nicholas and ProShares. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 0.95% for BITO.
BLOX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор