Сравнение BLOX с LFGY
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas, while LFGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BLOX returned -17.11% vs -10.77% for LFGY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BLOX charges 1.03%/yr vs 1.02%/yr for LFGY.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и LFGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у LFGY с доходностью 6.60%.
BLOX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -6.85%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFGY
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -11.01%
- 6 месяцев
- -1.96%
- С начала года
- 6.60%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOX и LFGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -6.85% | 8.17% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 6.60% | -8.06% |
Correlation
The correlation between BLOX and LFGY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between BLOX and LFGY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. LFGY — Ранг доходности на риск
BLOX
LFGY
Сравнение BLOX c LFGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | LFGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.98 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.30 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -0.63 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и LFGY
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки LFGY в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и LFGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -35.94% | -11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -35.94% | -11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.61% | -18.57% | -17.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -14.04% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 17.12% | +7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и LFGY
Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) имеет более высокую волатильность в 12.97% по сравнению с YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) с волатильностью 10.64%. Это указывает на то, что BLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.97% | 10.64% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.16% | 32.11% | +9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.85% | 39.30% | +15.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.75% | 42.23% | +11.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.75% | 42.23% | +11.52% |
Сравнение комиссий BLOX и LFGY
BLOX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии LFGY в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и LFGY
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.90%, что меньше доходности LFGY в 89.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 50.90% | 22.69% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 89.21% | 94.90% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, BLOX and LFGY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BLOX has higher volatility (12.97%) compared to LFGY (10.64%). In terms of maximum drawdown, BLOX dropped -47.09% vs LFGY's -35.94%.
On 1-year performance, LFGY leads with -10.77% vs -17.11% for BLOX. On fees, LFGY is cheaper at 1.02% per year. On volatility, LFGY has been the lower-risk option at 10.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFGY has performed better with a -10.77% return vs -17.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LFGY is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
LFGY has the higher dividend yield at 89.21%, compared with 50.90% for BLOX.
BLOX is categorized as Cryptocurrency, while LFGY is Derivative Income. They also come from different issuers: Nicholas and YieldMax. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 1.02% for LFGY.
LFGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и LFGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор