Сравнение BLOX с LFGY
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas, while LFGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BLOX returned 14.57% vs -0.48% for LFGY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BLOX charges 1.03%/yr vs 1.02%/yr for LFGY.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и LFGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у LFGY с доходностью 11.35%.
BLOX
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFGY
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- -0.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOX и LFGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 9.45% | 8.17% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 11.35% | -8.06% |
Correlation
The correlation between BLOX and LFGY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between BLOX and LFGY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. LFGY — Ранг доходности на риск
BLOX
LFGY
Сравнение BLOX c LFGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | LFGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.03 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.01 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | -0.03 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и LFGY
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки LFGY в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и LFGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -35.94% | -11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -35.94% | -11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.34% | -14.94% | -9.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.68% | -13.95% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.50% | 16.66% | +6.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и LFGY
Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) с волатильностью 14.10%. Это указывает на то, что BLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 14.10% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.74% | 31.63% | +9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.31% | 38.83% | +15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.95% | 42.48% | +11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.95% | 42.48% | +11.47% |
Сравнение комиссий BLOX и LFGY
BLOX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии LFGY в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и LFGY
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.20%, что меньше доходности LFGY в 84.72%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 42.20% | 22.69% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 84.72% | 94.90% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, BLOX and LFGY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BLOX has higher volatility (16.23%) compared to LFGY (14.10%). In terms of maximum drawdown, BLOX dropped -47.09% vs LFGY's -35.94%.
On 1-year performance, BLOX leads with 14.57% vs -0.48% for LFGY. On fees, LFGY is cheaper at 1.02% per year. On volatility, LFGY has been the lower-risk option at 14.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOX has performed better with a 14.57% return vs -0.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LFGY is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
LFGY has the higher dividend yield at 84.72%, compared with 42.20% for BLOX.
BLOX is categorized as Cryptocurrency, while LFGY is Derivative Income. They also come from different issuers: Nicholas and YieldMax. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 1.02% for LFGY.
BLOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и LFGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор