Сравнение BLOX с FBTC
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both Cryptocurrency funds. BLOX is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, BLOX returned 14.57% vs -43.57% for FBTC. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLOX charges 1.03%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -31.72%.
BLOX
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -21.11%
- С начала года
- -31.72%
- 6 месяцев
- -31.53%
- 1 год
- -43.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOX и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 9.45% | 8.17% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -31.72% | -19.70% |
Correlation
The correlation between BLOX and FBTC is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between BLOX and FBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. FBTC — Ранг доходности на риск
BLOX
FBTC
Сравнение BLOX c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.84 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.83 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | -1.42 | +2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и FBTC
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что меньше максимальной просадки FBTC в -52.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -52.44% | +5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -52.44% | +5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.34% | -52.44% | +28.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.68% | -16.83% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.50% | 30.72% | -7.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и FBTC
Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) с волатильностью 13.34%. Это указывает на то, что BLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 13.34% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.74% | 34.52% | +6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.31% | 44.35% | +9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.95% | 50.11% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.95% | 50.11% | +3.84% |
Сравнение комиссий BLOX и FBTC
BLOX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и FBTC
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.20%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 42.20% | 22.69% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and FBTC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (16.23%) compared to FBTC (13.34%). In terms of maximum drawdown, BLOX dropped -47.09% vs FBTC's -52.44%.
On 1-year performance, BLOX leads with 14.57% vs -43.57% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBTC has been the lower-risk option at 13.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOX has performed better with a 14.57% return vs -43.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 42.20%, compared with 0.00% for FBTC.
They also come from different issuers: Nicholas and Fidelity. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 0.25% for FBTC.
BLOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор