Сравнение BLOX с QQQI
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, BLOX returned -17.11% vs 20.53% for QQQI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLOX charges 1.03%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 9.56%.
BLOX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -6.85%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -2.07%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 9.56%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOX и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -6.85% | 8.17% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 9.56% | 13.65% |
Correlation
The correlation between BLOX and QQQI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between BLOX and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. QQQI — Ранг доходности на риск
BLOX
QQQI
Сравнение BLOX c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.15 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 8.80 | -9.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и QQQI
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -20.00% | -27.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -9.61% | -37.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.61% | -3.58% | -32.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -2.21% | -17.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 2.34% | +22.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и QQQI
Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) имеет более высокую волатильность в 12.97% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что BLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.97% | 6.52% | +6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.16% | 12.89% | +28.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.85% | 15.53% | +39.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.75% | 17.60% | +36.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.75% | 17.60% | +36.15% |
Сравнение комиссий BLOX и QQQI
BLOX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и QQQI
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.90%, что больше доходности QQQI в 13.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 50.90% | 22.69% | 0.00% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.87% | 13.82% | 12.85% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and QQQI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (12.97%) compared to QQQI (6.52%). In terms of maximum drawdown, BLOX dropped -47.09% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, QQQI leads with 20.53% vs -17.11% for BLOX. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 20.53% return vs -17.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 50.90%, compared with 13.87% for QQQI.
BLOX is categorized as Cryptocurrency, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Nicholas and Neos. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 0.68% for QQQI.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор