Сравнение BLOX с QQQI
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, BLOX returned 14.57% vs 23.23% for QQQI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLOX charges 1.03%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BLOX показывает доходность 9.45%, а QQQI немного выше – 9.46%.
BLOX
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOX и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 9.45% | 8.17% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 9.46% | 13.65% |
Correlation
The correlation between BLOX and QQQI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between BLOX and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. QQQI — Ранг доходности на риск
BLOX
QQQI
Сравнение BLOX c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 2.43 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 10.31 | -9.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и QQQI
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -20.00% | -27.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -9.61% | -37.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.34% | -3.67% | -20.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.68% | -2.21% | -16.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.50% | 2.26% | +21.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и QQQI
Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что BLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 7.62% | +8.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.74% | 11.94% | +28.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.31% | 14.78% | +39.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.95% | 17.51% | +36.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.95% | 17.51% | +36.44% |
Сравнение комиссий BLOX и QQQI
BLOX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и QQQI
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.20%, что больше доходности QQQI в 15.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 42.20% | 22.69% | 0.00% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 15.03% | 13.82% | 12.85% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and QQQI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (16.23%) compared to QQQI (7.62%). In terms of maximum drawdown, BLOX dropped -47.09% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, QQQI leads with 23.23% vs 14.57% for BLOX. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 7.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 23.23% return vs 14.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 42.20%, compared with 15.03% for QQQI.
BLOX is categorized as Cryptocurrency, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Nicholas and Neos. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 0.68% for QQQI.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор