PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLOK с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLOK с SMH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BLOK is a Blockchain fund actively managed by Amplify, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. BLOK is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past 5 years, BLOK returned 12.01%/yr vs 36.57%/yr for SMH. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLOK charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности BLOK и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLOK показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%.

BLOK

1 день
-3.74%
1 месяц
-9.78%
6 месяцев
-7.07%
С начала года
4.97%
1 год
-0.31%
3 года*
35.04%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—

SMH

1 день
-3.70%
1 месяц
-7.64%
6 месяцев
43.52%
С начала года
57.98%
1 год
97.28%
3 года*
53.38%
5 лет*
36.57%
10 лет*
35.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLOK и SMH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		4.97%32.64%53.12%99.62%-62.36%30.76%90.17%29.54%-25.38%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		57.98%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-13.48%

Correlation

The correlation between BLOK and SMH is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г.

0.65

The correlation between BLOK and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLOK и SMH

Секторы
BLOK
SMH

Финансовые услуги

56.1%

-

Технологии

32.8%
100.0%

Потребительский циклический сектор

6.5%

-

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Промышленность

1.6%

-

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BLOK
56.1%
SMH

-

Технологии

BLOK
32.8%
SMH
100.0%

Потребительский циклический сектор

BLOK
6.5%
SMH

-

Коммуникационные услуги

BLOK
3.6%
SMH

-

Промышленность

BLOK
1.6%
SMH

-

Недвижимость

BLOK
0.0%
SMH

-

Сырьевые материалы

BLOK

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

BLOK

-

SMH

-

Энергетика

BLOK

-

SMH

-

Здравоохранение

BLOK

-

SMH

-

Коммунальные услуги

BLOK

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Blockchain Technology ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

BLOK vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 99
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLOK c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLOKSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.65

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
2.97

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.41

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

6.54

-6.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

20.41

-20.42

BLOK vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLOK на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLOK и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLOK и SMH

Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLOKSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.33%

-84.96%

+11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.64%

-14.95%

-20.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.64%

-35.74%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.33%

-45.30%

-28.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.85%

-14.95%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-40.93%

+15.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.93%

4.78%

+12.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BLOK и SMH

Текущая волатильность для Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) составляет 8.37%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что BLOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLOKSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

17.01%

-8.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.55%

31.61%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.97%

36.97%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.53%

36.21%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.98%

33.16%

+5.82%

Сравнение комиссий BLOK и SMH

BLOK берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLOK и SMH

Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности SMH в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		0.82%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

BLOK and SMH have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (17.01%) compared to BLOK (8.37%). In terms of maximum drawdown, BLOK dropped -73.33% vs SMH's -84.96%.

On 5-year performance, SMH leads with 36.57% vs 12.01% for BLOK. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 8.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMH has performed better with a 36.57% return vs 12.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for BLOK.

BLOK has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.19% for SMH.

BLOK is categorized as Blockchain, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Amplify and VanEck. Their fees differ too: 0.70% for BLOK and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLOK и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор