Сравнение BLOK с ROOT
BLOK (Amplify Transformational Data Sharing ETF) is Technology Equities fund actively managed by Amplify, while ROOT (Root, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BLOK returned 11.96%/yr vs -21.07%/yr for ROOT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLOK и ROOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOK показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у ROOT с доходностью -27.50%.
BLOK
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 30.79%
- 3 года*
- 51.34%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- —
ROOT
- 1 день
- -6.01%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -27.50%
- 6 месяцев
- -32.44%
- 1 год
- -61.92%
- 3 года*
- 119.09%
- 5 лет*
- -21.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOK и ROOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | 16.21% | 32.64% | 53.12% | 99.62% | -62.36% | 30.76% | 42.17% |
ROOT Root, Inc. | -27.50% | -0.50% | 592.65% | 133.41% | -91.95% | -80.27% | -41.81% |
Correlation
The correlation between BLOK and ROOT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.43 |
The correlation between BLOK and ROOT shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOK vs. ROOT — Ранг доходности на риск
BLOK
ROOT
Сравнение BLOK c ROOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и Root, Inc. (ROOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLOK | ROOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.83 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.86 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | -1.21 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLOK | ROOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.91 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.21 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | -0.33 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок BLOK и ROOT
Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки ROOT в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и ROOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOK | ROOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.33% | -99.29% | +25.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -72.22% | +36.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.64% | -75.68% | +40.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.33% | -98.57% | +25.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -89.22% | +79.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.08% | -83.77% | +57.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.23% | 51.24% | -35.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOK и ROOT
Текущая волатильность для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) составляет 10.59%, в то время как у Root, Inc. (ROOT) волатильность равна 20.83%. Это указывает на то, что BLOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOK | ROOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 20.83% | -10.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.55% | 43.28% | -14.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.29% | 67.99% | -29.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.36% | 102.22% | -59.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.97% | 100.27% | -61.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOK и ROOT
Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как ROOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | 0.62% | 0.72% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% |
ROOT Root, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLOK and ROOT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROOT has higher volatility (20.83%) compared to BLOK (10.59%). In terms of maximum drawdown, BLOK dropped -73.33% vs ROOT's -99.29%.
BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOK и ROOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор