PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROOT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROOT с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Root, Inc. (ROOT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ROOT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Root, Inc. (ROOT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROOT и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ROOT
Root, Inc.		-40.11%-0.50%592.65%133.41%-91.95%-80.27%-41.81%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, ROOT показывает доходность -40.11%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

ROOT

1 день
-2.06%
1 месяц
-12.73%
С начала года
-40.11%
6 месяцев
-50.86%
1 год
-66.36%
3 года*
112.47%
5 лет*
-27.73%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Root, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ROOT:
ROOT с OSCRROOT с ALARROOT с SWVLROOT с BLOKROOT с NVDAROOT с JEPQROOT с CVNA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ROOT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROOT
Ранг доходности на риск ROOT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROOT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROOT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROOT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROOT: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROOT: 88
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROOT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Root, Inc. (ROOT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROOTVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

1.01

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.59

1.53

-3.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.23

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.55

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.55

7.31

-8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROOT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROOT на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROOT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROOTVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

1.01

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.71

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.83

-1.19

Корреляция

Корреляция между ROOT и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROOT и VOO

ROOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROOT
Root, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ROOT и VOO

Максимальная просадка ROOT за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROOT и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ROOTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.29%

-33.99%

-65.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.19%

-11.98%

-60.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.57%

-24.52%

-74.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.10%

-5.55%

-85.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.61%

-3.72%

-79.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.62%

2.55%

+41.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ROOT и VOO

Root, Inc. (ROOT) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ROOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROOTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.17%

5.34%

+9.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.11%

9.47%

+35.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.05%

18.11%

+52.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

101.88%

16.82%

+85.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.09%

17.99%

+83.10%