Сравнение BLOK с BITW
BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) and BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) are both exchange-traded funds - BLOK is a Blockchain fund actively managed by Amplify, while BITW is a Cryptocurrency fund tracking the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index. BLOK is actively managed, while BITW is passively managed. Over the past 5 years, BLOK returned 12.01%/yr vs 3.68%/yr for BITW. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLOK charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for BITW.
Доходность
Сравнение доходности BLOK и BITW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOK показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у BITW с доходностью -29.46%.
BLOK
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- -9.78%
- 6 месяцев
- -7.07%
- С начала года
- 4.97%
- 1 год
- -0.31%
- 3 года*
- 35.04%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- —
BITW
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -35.75%
- С начала года
- -29.46%
- 1 год
- -44.85%
- 3 года*
- 46.00%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOK и BITW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 4.97% | 32.64% | 53.12% | 99.62% | -62.36% | 30.76% | 38.10% |
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -29.46% | -2.63% | 160.69% | 331.10% | -85.92% | -36.83% | 403.25% |
Correlation
The correlation between BLOK and BITW is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.63 |
The correlation between BLOK and BITW has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOK vs. BITW — Ранг доходности на риск
BLOK
BITW
Сравнение BLOK c BITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOK | BITW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.85 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.80 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -1.27 | +1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOK и BITW
Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки BITW в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и BITW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOK | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.33% | -96.46% | +23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -56.45% | +20.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.64% | -56.45% | +20.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.33% | -91.93% | +18.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.85% | -70.18% | +51.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -69.58% | +43.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.93% | 35.28% | -18.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOK и BITW
Текущая волатильность для Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) составляет 8.37%, в то время как у Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что BLOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOK | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 11.36% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.55% | 37.46% | -7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.97% | 49.73% | -10.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.53% | 65.19% | -22.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.98% | 107.82% | -68.84% |
Сравнение комиссий BLOK и BITW
BLOK берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BITW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOK и BITW
Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как BITW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 0.82% | 0.72% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
BLOK and BITW have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITW has higher volatility (11.36%) compared to BLOK (8.37%). In terms of maximum drawdown, BLOK dropped -73.33% vs BITW's -96.46%.
On 5-year performance, BLOK leads with 12.01% vs 3.68% for BITW. On fees, BLOK is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 8.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BLOK has performed better with a 12.01% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLOK is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for BITW.
BLOK has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for BITW.
BLOK is categorized as Blockchain, while BITW is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Amplify and Bitwise. Their fees differ too: 0.70% for BLOK and 0.75% for BITW.
BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOK и BITW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор