PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLOK с BITW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLOK с BITW

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW).

BLOK - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLOK или BITW.

Корреляция

Корреляция между BLOK и BITW составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BLOK и BITW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLOK:

0.96

BITW:

1.80

Коэф-т Сортино

BLOK:

1.50

BITW:

2.45

Коэф-т Омега

BLOK:

1.18

BITW:

1.28

Коэф-т Кальмара

BLOK:

0.98

BITW:

1.25

Коэф-т Мартина

BLOK:

3.29

BITW:

5.77

Индекс Язвы

BLOK:

12.69%

BITW:

17.56%

Дневная вол-ть

BLOK:

44.82%

BITW:

56.98%

Макс. просадка

BLOK:

-73.33%

BITW:

-96.46%

Текущая просадка

BLOK:

-15.83%

BITW:

-57.00%

Доходность по периодам

С начала года, BLOK показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у BITW с доходностью -0.95%.

BLOK

С начала года

0.39%

1 месяц

24.85%

6 месяцев

0.76%

1 год

46.60%

5 лет

23.91%

10 лет

N/A

BITW

С начала года

-0.95%

1 месяц

31.95%

6 месяцев

32.83%

1 год

103.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLOK и BITW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLOK
Ранг риск-скорректированной доходности BLOK, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLOK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
BITW
Ранг риск-скорректированной доходности BITW, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITW, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLOK c BITW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLOK на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа BITW равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLOK и BITW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLOK и BITW

Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, тогда как BITW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		5.97%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLOK и BITW

Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки BITW в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и BITW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BLOK и BITW

Текущая волатильность для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) составляет 11.19%, в то время как у Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что BLOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...