PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLES с ISMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLES с ISMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLES (Inspire Global Hope ETF) and ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) are both exchange-traded funds - BLES is a Global Equities fund tracking the Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index, while ISMD is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BLES returned 7.38%/yr vs 7.62%/yr for ISMD. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLES charges 0.58%/yr vs 0.57%/yr for ISMD.

Доходность

Сравнение доходности BLES и ISMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Global Hope ETF (BLES) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLES показывает доходность 11.95%, что значительно ниже, чем у ISMD с доходностью 21.54%.

BLES

1 день
-0.55%
1 месяц
3.04%
С начала года
11.95%
6 месяцев
12.47%
1 год
23.80%
3 года*
16.04%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—

ISMD

1 день
-1.62%
1 месяц
5.36%
С начала года
21.54%
6 месяцев
20.97%
1 год
36.88%
3 года*
16.11%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLES и ISMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLES
Inspire Global Hope ETF		11.95%19.25%5.59%16.47%-16.21%24.36%12.22%28.39%-13.43%15.23%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		21.54%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%7.45%24.62%-12.63%8.43%

Correlation

The correlation between BLES and ISMD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г.

0.80

The correlation between BLES and ISMD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLES и ISMD

Секторы
BLES
ISMD

Промышленность

16.3%
17.7%

Технологии

15.6%
17.3%

Финансовые услуги

10.3%
15.2%

Сырьевые материалы

7.8%
5.2%

Недвижимость

6.9%
8.9%

Здравоохранение

5.8%
9.5%

Энергетика

5.8%
3.3%

Коммунальные услуги

5.5%
3.3%

Потребительский циклический сектор

4.5%
11.2%

Потребительский защитный сектор

3.3%
6.1%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.5%

Промышленность

BLES
16.3%
ISMD
17.7%

Технологии

BLES
15.6%
ISMD
17.3%

Финансовые услуги

BLES
10.3%
ISMD
15.2%

Сырьевые материалы

BLES
7.8%
ISMD
5.2%

Недвижимость

BLES
6.9%
ISMD
8.9%

Здравоохранение

BLES
5.8%
ISMD
9.5%

Энергетика

BLES
5.8%
ISMD
3.3%

Коммунальные услуги

BLES
5.5%
ISMD
3.3%

Потребительский циклический сектор

BLES
4.5%
ISMD
11.2%

Потребительский защитный сектор

BLES
3.3%
ISMD
6.1%

Коммуникационные услуги

BLES
1.0%
ISMD
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Global Hope ETF

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Часто сравнивают с BLES:
BLES с BIBLBLES с WWJDBLES с YALLBLES с IWBBLES с SCHDBLES с TQQQBLES с GABF
Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC

Доходность на риск

BLES vs. ISMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLES
Ранг доходности на риск BLES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLES: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLES: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLES: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLES: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLES: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLES c ISMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLESISMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.01

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.82

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.84

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

12.04

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLES vs. ISMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLES на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISMD равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLES и ISMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLESISMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.01

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.37

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.40

+0.14

Просадки

Сравнение просадок BLES и ISMD

Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и ISMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLESISMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-44.60%

+4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-9.64%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-26.64%

+11.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

-26.64%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-1.62%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-8.17%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

3.07%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BLES и ISMD

Текущая волатильность для Inspire Global Hope ETF (BLES) составляет 3.61%, в то время как у Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что BLES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLESISMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.95%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

12.52%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

18.56%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

20.87%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

23.74%

-4.80%

Сравнение комиссий BLES и ISMD

BLES берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ISMD в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLES и ISMD

Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности ISMD в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BLES
Inspire Global Hope ETF		1.77%1.97%1.90%1.80%1.64%9.28%1.61%2.16%1.73%2.01%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.95%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%

Часто задаваемые вопросы

BLES and ISMD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISMD has higher volatility (4.95%) compared to BLES (3.61%). In terms of maximum drawdown, BLES dropped -40.35% vs ISMD's -44.60%.

On 5-year performance, ISMD leads with 7.62% vs 7.38% for BLES. On fees, ISMD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, BLES has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISMD has performed better with a 7.62% return vs 7.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISMD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.58% for BLES.

BLES has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.95% for ISMD.

BLES is categorized as Global Equities, while ISMD is Small Cap Blend Equities. BLES tracks Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index, while ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.58% for BLES and 0.57% for ISMD.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLES и ISMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор