PortfoliosLab logo
Сравнение BLES с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BLES и TQQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BLES и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Global Hope ETF (BLES) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
90.01%
705.82%
BLES
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLES:

0.36

TQQQ:

0.02

Коэф-т Сортино

BLES:

0.62

TQQQ:

0.56

Коэф-т Омега

BLES:

1.08

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

BLES:

0.41

TQQQ:

0.03

Коэф-т Мартина

BLES:

1.72

TQQQ:

0.08

Индекс Язвы

BLES:

3.67%

TQQQ:

20.60%

Дневная вол-ть

BLES:

17.71%

TQQQ:

74.96%

Макс. просадка

BLES:

-40.35%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

BLES:

-4.28%

TQQQ:

-41.95%

Доходность по периодам

С начала года, BLES показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -31.78%.


BLES

С начала года

2.53%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

-1.98%

1 год

5.84%

5 лет

12.57%

10 лет

N/A

TQQQ

С начала года

-31.78%

1 месяц

-6.14%

6 месяцев

-27.61%

1 год

-1.34%

5 лет

26.54%

10 лет

28.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BLES и TQQQ

BLES берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.


График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%
График комиссии BLES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BLES: 0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLES и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BLES
Ранг риск-скорректированной доходности BLES, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLES, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLES, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLES, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLES, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLES, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLES c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BLES, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BLES: 0.36
TQQQ: 0.02
Коэффициент Сортино BLES, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BLES: 0.62
TQQQ: 0.56
Коэффициент Омега BLES, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BLES: 1.08
TQQQ: 1.08
Коэффициент Кальмара BLES, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BLES: 0.41
TQQQ: 0.03
Коэффициент Мартина BLES, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BLES: 1.72
TQQQ: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа BLES на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLES и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.02
BLES
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLES и TQQQ

Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности TQQQ в 1.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BLES
Inspire Global Hope ETF
1.69%1.90%1.81%1.64%9.28%1.61%2.15%2.39%1.99%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.83%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок BLES и TQQQ

Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.28%
-41.95%
BLES
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности BLES и TQQQ

Текущая волатильность для Inspire Global Hope ETF (BLES) составляет 12.11%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 48.65%. Это указывает на то, что BLES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.11%
48.65%
BLES
TQQQ