PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BLES с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BLESTQQQ
Дох-ть с нач. г.11.52%64.66%
Дох-ть за 1 год26.16%105.67%
Дох-ть за 3 года3.08%1.05%
Дох-ть за 5 лет9.92%35.97%
Коэф-т Шарпа2.042.30
Коэф-т Сортино2.752.61
Коэф-т Омега1.371.35
Коэф-т Кальмара1.972.23
Коэф-т Мартина12.889.63
Индекс Язвы2.12%12.40%
Дневная вол-ть13.39%51.72%
Макс. просадка-40.35%-81.66%
Текущая просадка-1.39%-3.64%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BLES и TQQQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BLES и TQQQ

С начала года, BLES показывает доходность 11.52%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 64.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.37%
37.11%
BLES
TQQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BLES и TQQQ

BLES берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.


TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии BLES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BLES c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BLES
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLES, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BLES, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BLES, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BLES, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BLES, с текущим значением в 12.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.88
TQQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TQQQ, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TQQQ, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TQQQ, с текущим значением в 9.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.63

Сравнение коэффициента Шарпа BLES и TQQQ

Показатель коэффициента Шарпа BLES на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLES и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.04
2.30
BLES
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLES и TQQQ

Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности TQQQ в 1.15%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
BLES
Inspire Global Hope ETF
1.91%1.81%1.64%9.28%1.61%2.15%2.39%1.99%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.15%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок BLES и TQQQ

Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.39%
-3.64%
BLES
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности BLES и TQQQ

Текущая волатильность для Inspire Global Hope ETF (BLES) составляет 3.17%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что BLES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.17%
15.48%
BLES
TQQQ