PortfoliosLab logo
Сравнение BLES с WWJD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BLES и WWJD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BLES и WWJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Global Hope ETF (BLES) и Inspire International ESG ETF (WWJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.02%
61.39%
BLES
WWJD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLES:

0.41

WWJD:

0.66

Коэф-т Сортино

BLES:

0.70

WWJD:

1.08

Коэф-т Омега

BLES:

1.09

WWJD:

1.14

Коэф-т Кальмара

BLES:

0.47

WWJD:

0.79

Коэф-т Мартина

BLES:

1.99

WWJD:

2.17

Индекс Язвы

BLES:

3.64%

WWJD:

5.42%

Дневная вол-ть

BLES:

17.68%

WWJD:

17.78%

Макс. просадка

BLES:

-40.35%

WWJD:

-35.76%

Текущая просадка

BLES:

-4.50%

WWJD:

-1.73%

Доходность по периодам

С начала года, BLES показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у WWJD с доходностью 9.59%.


BLES

С начала года

2.29%

1 месяц

-1.67%

6 месяцев

-1.84%

1 год

6.05%

5 лет

14.14%

10 лет

N/A

WWJD

С начала года

9.59%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

3.38%

1 год

11.04%

5 лет

14.32%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BLES и WWJD

BLES берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии WWJD в 0.80%.


График комиссии WWJD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WWJD: 0.80%
График комиссии BLES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BLES: 0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLES и WWJD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BLES
Ранг риск-скорректированной доходности BLES, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLES, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLES, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLES, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLES, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLES, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

WWJD
Ранг риск-скорректированной доходности WWJD, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WWJD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLES c WWJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и Inspire International ESG ETF (WWJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BLES, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BLES: 0.41
WWJD: 0.66
Коэффициент Сортино BLES, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BLES: 0.70
WWJD: 1.08
Коэффициент Омега BLES, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BLES: 1.09
WWJD: 1.14
Коэффициент Кальмара BLES, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BLES: 0.47
WWJD: 0.79
Коэффициент Мартина BLES, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BLES: 1.99
WWJD: 2.17

Показатель коэффициента Шарпа BLES на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа WWJD равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLES и WWJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.66
BLES
WWJD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLES и WWJD

Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности WWJD в 2.60%


TTM20242023202220212020201920182017
BLES
Inspire Global Hope ETF
1.69%1.90%1.80%1.64%9.28%1.61%2.16%2.39%1.99%
WWJD
Inspire International ESG ETF
2.60%2.99%2.56%2.09%15.21%1.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLES и WWJD

Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки WWJD в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и WWJD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.50%
-1.73%
BLES
WWJD

Волатильность

Сравнение волатильности BLES и WWJD

Inspire Global Hope ETF (BLES) и Inspire International ESG ETF (WWJD) имеют волатильность 12.11% и 12.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.11%
12.36%
BLES
WWJD