PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLES с WWJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLES с WWJD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BLES (Inspire Global Hope ETF) and WWJD (Inspire International ESG ETF) are both exchange-traded funds - BLES is a Global Equities fund tracking the Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index, while WWJD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Inspire Global Hope Ex-US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BLES returned 8.30%/yr vs 8.08%/yr for WWJD. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. BLES charges 0.58%/yr vs 0.80%/yr for WWJD.

Доходность

Сравнение доходности BLES и WWJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Global Hope ETF (BLES) и Inspire International ESG ETF (WWJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLES показывает доходность 15.92%, что значительно выше, чем у WWJD с доходностью 12.18%.

BLES

1 день
-0.44%
1 месяц
2.72%
6 месяцев
9.60%
С начала года
15.92%
1 год
23.59%
3 года*
15.63%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
Всё время*
10.42%

WWJD

1 день
0.25%
1 месяц
3.99%
6 месяцев
5.72%
С начала года
12.18%
1 год
21.17%
3 года*
15.91%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
Всё время*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BLES

Inspire Global Hope ETF
$597.33K$468.61K$442.76K

WWJD

Inspire International ESG ETF
$2.57M$2.89M$2.59M

Сравнение доходности по годам BLES и WWJD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BLES
Inspire Global Hope ETF		15.92%19.25%5.59%16.47%-16.21%24.36%12.22%10.03%
WWJD
Inspire International ESG ETF		12.18%29.28%1.05%16.42%-14.60%16.60%12.91%11.19%

Correlation

The correlation between BLES and WWJD is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.90

The correlation between BLES and WWJD has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLES и WWJD

Секторы
BLES
WWJD

Промышленность

20.7%
20.5%

Технологии

17.3%
8.2%

Финансовые услуги

13.0%
18.3%

Сырьевые материалы

9.1%
13.2%

Недвижимость

7.9%
2.8%

Здравоохранение

7.4%
6.0%

Коммунальные услуги

7.1%
10.1%

Потребительский циклический сектор

6.5%
6.9%

Энергетика

5.6%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.6%

Коммуникационные услуги

0.9%
1.9%

Промышленность

BLES
20.7%
WWJD
20.5%

Технологии

BLES
17.3%
WWJD
8.2%

Финансовые услуги

BLES
13.0%
WWJD
18.3%

Сырьевые материалы

BLES
9.1%
WWJD
13.2%

Недвижимость

BLES
7.9%
WWJD
2.8%

Здравоохранение

BLES
7.4%
WWJD
6.0%

Коммунальные услуги

BLES
7.1%
WWJD
10.1%

Потребительский циклический сектор

BLES
6.5%
WWJD
6.9%

Энергетика

BLES
5.6%
WWJD
6.6%

Потребительский защитный сектор

BLES
4.5%
WWJD
5.6%

Коммуникационные услуги

BLES
0.9%
WWJD
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Global Hope ETF

Inspire International ESG ETF

Часто сравнивают с BLES:
BLES с BIBLBLES с YALLBLES с IWBBLES с SCHDBLES с RISNBLES с TQQQBLES с GABF
Часто сравнивают с WWJD:
WWJD с RISNWWJD с VXUSWWJD с BIBLWWJD с IXJWWJD с YALLWWJD с VTIWWJD с TPIF

Доходность на риск

BLES vs. WWJD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BLES
Ранг доходности на риск BLES: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLES: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLES: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLES: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLES: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLES: 7676
Ранг коэф-та Мартина
WWJD
Ранг доходности на риск WWJD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWJD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BLES c WWJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и Inspire International ESG ETF (WWJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLESWWJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.48

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.07

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

1.97

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

7.18

+3.76

BLES vs. WWJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLES на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WWJD равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLES и WWJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLES и WWJD

Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки WWJD в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и WWJD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLESWWJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-35.76%

-4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-10.77%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-14.97%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

-29.10%

+2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

0.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-6.86%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.96%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BLES и WWJD

Текущая волатильность для Inspire Global Hope ETF (BLES) составляет 3.02%, в то время как у Inspire International ESG ETF (WWJD) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что BLES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLESWWJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.62%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

12.47%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

14.36%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

16.65%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

19.97%

-1.13%

Сравнение комиссий BLES и WWJD

BLES берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии WWJD в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLES и WWJD

Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности WWJD в 2.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BLES
Inspire Global Hope ETF		1.77%1.97%1.90%1.80%1.64%9.28%1.61%2.16%1.73%2.01%
WWJD
Inspire International ESG ETF		2.45%2.58%2.99%2.56%2.09%15.22%1.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLES and WWJD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WWJD has higher volatility (3.62%) compared to BLES (3.02%). In terms of maximum drawdown, BLES dropped -40.35% vs WWJD's -35.76%.

On 5-year performance, BLES leads with 8.30% vs 8.08% for WWJD. On fees, BLES is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BLES has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BLES has performed better with a 8.30% return vs 8.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLES is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.80% for WWJD.

WWJD has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 1.77% for BLES.

BLES is categorized as Global Equities, while WWJD is Foreign Large Cap Equities. BLES tracks Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index, while WWJD tracks Inspire Global Hope Ex-US Index. Their fees differ too: 0.58% for BLES and 0.80% for WWJD.

BLES currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLES и WWJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор