PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BLES с WWJD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BLESWWJD
Дох-ть с нач. г.12.18%7.40%
Дох-ть за 1 год27.11%20.90%
Дох-ть за 3 года3.19%1.74%
Дох-ть за 5 лет9.85%7.97%
Коэф-т Шарпа2.001.52
Коэф-т Сортино2.702.19
Коэф-т Омега1.361.27
Коэф-т Кальмара1.841.46
Коэф-т Мартина12.677.74
Индекс Язвы2.11%2.62%
Дневная вол-ть13.41%13.32%
Макс. просадка-40.35%-35.76%
Текущая просадка-0.81%-4.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BLES и WWJD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BLES и WWJD

С начала года, BLES показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у WWJD с доходностью 7.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.92%
3.56%
BLES
WWJD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BLES и WWJD

BLES берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии WWJD в 0.80%.


WWJD
Inspire International ESG ETF
График комиссии WWJD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии BLES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BLES c WWJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и Inspire International ESG ETF (WWJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BLES
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLES, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BLES, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BLES, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BLES, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BLES, с текущим значением в 12.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.67
WWJD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WWJD, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WWJD, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WWJD, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WWJD, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WWJD, с текущим значением в 7.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.74

Сравнение коэффициента Шарпа BLES и WWJD

Показатель коэффициента Шарпа BLES на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа WWJD равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLES и WWJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
1.52
BLES
WWJD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLES и WWJD

Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности WWJD в 2.62%


TTM2023202220212020201920182017
BLES
Inspire Global Hope ETF
1.90%1.81%1.64%9.28%1.61%2.15%2.39%1.99%
WWJD
Inspire International ESG ETF
2.62%2.56%2.09%15.21%1.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLES и WWJD

Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки WWJD в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и WWJD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.81%
-4.70%
BLES
WWJD

Волатильность

Сравнение волатильности BLES и WWJD

Текущая волатильность для Inspire Global Hope ETF (BLES) составляет 3.30%, в то время как у Inspire International ESG ETF (WWJD) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что BLES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.30%
3.64%
BLES
WWJD