PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BLES с WWJD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BLES и WWJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Global Hope ETF (BLES) и Inspire International ESG ETF (WWJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.98%
-1.36%
BLES
WWJD

Доходность по периодам

С начала года, BLES показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у WWJD с доходностью 3.07%.


BLES

С начала года

11.10%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

4.98%

1 год

20.29%

5 лет (среднегодовая)

9.69%

10 лет (среднегодовая)

N/A

WWJD

С начала года

3.07%

1 месяц

-3.78%

6 месяцев

-1.35%

1 год

10.84%

5 лет (среднегодовая)

7.16%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BLESWWJD
Коэф-т Шарпа1.540.83
Коэф-т Сортино2.101.22
Коэф-т Омега1.281.15
Коэф-т Кальмара2.131.20
Коэф-т Мартина9.223.48
Индекс Язвы2.20%3.12%
Дневная вол-ть13.17%13.14%
Макс. просадка-40.35%-35.76%
Текущая просадка-1.76%-8.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BLES и WWJD

BLES берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии WWJD в 0.80%.


WWJD
Inspire International ESG ETF
График комиссии WWJD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии BLES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BLES и WWJD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BLES c WWJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и Inspire International ESG ETF (WWJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLES, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.540.83
Коэффициент Сортино BLES, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.101.22
Коэффициент Омега BLES, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.15
Коэффициент Кальмара BLES, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.131.20
Коэффициент Мартина BLES, с текущим значением в 9.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.223.48
BLES
WWJD

Показатель коэффициента Шарпа BLES на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа WWJD равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLES и WWJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54
0.83
BLES
WWJD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLES и WWJD

Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности WWJD в 2.73%


TTM2023202220212020201920182017
BLES
Inspire Global Hope ETF
1.92%1.81%1.64%9.28%1.61%2.15%2.39%1.99%
WWJD
Inspire International ESG ETF
2.73%2.56%2.09%15.21%1.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLES и WWJD

Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки WWJD в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и WWJD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.76%
-8.54%
BLES
WWJD

Волатильность

Сравнение волатильности BLES и WWJD

Текущая волатильность для Inspire Global Hope ETF (BLES) составляет 3.23%, в то время как у Inspire International ESG ETF (WWJD) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что BLES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23%
3.79%
BLES
WWJD