PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BLES с IWB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BLES и IWB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности BLES и IWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Global Hope ETF (BLES) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.60%
10.81%
BLES
IWB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLES:

0.58

IWB:

2.13

Коэф-т Сортино

BLES:

0.85

IWB:

2.84

Коэф-т Омега

BLES:

1.11

IWB:

1.40

Коэф-т Кальмара

BLES:

1.13

IWB:

3.18

Коэф-т Мартина

BLES:

3.21

IWB:

13.81

Индекс Язвы

BLES:

2.37%

IWB:

1.94%

Дневная вол-ть

BLES:

13.16%

IWB:

12.62%

Макс. просадка

BLES:

-40.35%

IWB:

-55.38%

Текущая просадка

BLES:

-5.54%

IWB:

-2.30%

Доходность по периодам

С начала года, BLES показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у IWB с доходностью 26.19%.


BLES

С начала года

6.83%

1 месяц

-3.85%

6 месяцев

2.61%

1 год

7.47%

5 лет

7.96%

10 лет

N/A

IWB

С начала года

26.19%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

10.81%

1 год

26.62%

5 лет

14.56%

10 лет

12.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BLES и IWB

BLES берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IWB в 0.15%.


BLES
Inspire Global Hope ETF
График комиссии BLES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии IWB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BLES c IWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLES, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.582.13
Коэффициент Сортино BLES, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.852.84
Коэффициент Омега BLES, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.40
Коэффициент Кальмара BLES, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.133.18
Коэффициент Мартина BLES, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.2113.81
BLES
IWB

Показатель коэффициента Шарпа BLES на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа IWB равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLES и IWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.58
2.13
BLES
IWB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLES и IWB

Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности IWB в 1.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BLES
Inspire Global Hope ETF
1.88%1.81%1.64%9.28%1.61%2.15%2.39%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWB
iShares Russell 1000 ETF
1.13%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%1.71%1.68%

Просадки

Сравнение просадок BLES и IWB

Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и IWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.54%
-2.30%
BLES
IWB

Волатильность

Сравнение волатильности BLES и IWB

Inspire Global Hope ETF (BLES) и iShares Russell 1000 ETF (IWB) имеют волатильность 3.94% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.94%
3.97%
BLES
IWB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab