PortfoliosLab logo
Сравнение BLES с IWB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BLES и IWB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BLES и IWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Global Hope ETF (BLES) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
90.01%
160.99%
BLES
IWB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLES:

0.36

IWB:

0.52

Коэф-т Сортино

BLES:

0.62

IWB:

0.85

Коэф-т Омега

BLES:

1.08

IWB:

1.12

Коэф-т Кальмара

BLES:

0.41

IWB:

0.53

Коэф-т Мартина

BLES:

1.72

IWB:

2.13

Индекс Язвы

BLES:

3.67%

IWB:

4.74%

Дневная вол-ть

BLES:

17.71%

IWB:

19.48%

Макс. просадка

BLES:

-40.35%

IWB:

-55.38%

Текущая просадка

BLES:

-4.28%

IWB:

-10.16%

Доходность по периодам

С начала года, BLES показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у IWB с доходностью -5.87%.


BLES

С начала года

2.53%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

-1.98%

1 год

5.84%

5 лет

12.57%

10 лет

N/A

IWB

С начала года

-5.87%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

-4.50%

1 год

9.49%

5 лет

14.92%

10 лет

11.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BLES и IWB

BLES берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IWB в 0.15%.


График комиссии BLES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BLES: 0.52%
График комиссии IWB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWB: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLES и IWB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BLES
Ранг риск-скорректированной доходности BLES, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLES, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLES, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLES, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLES, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLES, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

IWB
Ранг риск-скорректированной доходности IWB, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLES c IWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BLES, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BLES: 0.36
IWB: 0.52
Коэффициент Сортино BLES, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BLES: 0.62
IWB: 0.85
Коэффициент Омега BLES, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BLES: 1.08
IWB: 1.12
Коэффициент Кальмара BLES, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BLES: 0.41
IWB: 0.53
Коэффициент Мартина BLES, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BLES: 1.72
IWB: 2.13

Показатель коэффициента Шарпа BLES на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа IWB равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLES и IWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.52
BLES
IWB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLES и IWB

Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности IWB в 1.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BLES
Inspire Global Hope ETF
1.69%1.90%1.81%1.64%9.28%1.61%2.15%2.39%1.99%0.00%0.00%0.00%
IWB
iShares Russell 1000 ETF
1.21%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%1.71%

Просадки

Сравнение просадок BLES и IWB

Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и IWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.28%
-10.16%
BLES
IWB

Волатильность

Сравнение волатильности BLES и IWB

Текущая волатильность для Inspire Global Hope ETF (BLES) составляет 12.11%, в то время как у iShares Russell 1000 ETF (IWB) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что BLES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.11%
14.19%
BLES
IWB