PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BLES с IWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BLES и IWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Global Hope ETF (BLES) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLES и IWB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLES
Inspire Global Hope ETF
3.62%19.25%5.59%16.47%-16.21%24.36%12.22%28.39%-13.43%15.23%
IWB
iShares Russell 1000 ETF
-3.54%17.18%24.32%26.39%-19.19%26.32%20.77%31.06%-4.90%14.84%

Доходность по периодам

С начала года, BLES показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у IWB с доходностью -3.54%.


BLES

1 день
0.73%
1 месяц
-4.34%
С начала года
3.62%
6 месяцев
5.44%
1 год
20.33%
3 года*
13.02%
5 лет*
7.52%
10 лет*

IWB

1 день
0.79%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-1.52%
1 год
17.98%
3 года*
18.26%
5 лет*
11.07%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire Global Hope ETF

iShares Russell 1000 ETF

Сравнение комиссий BLES и IWB

BLES берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IWB в 0.15%.


Доходность на риск

BLES vs. IWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BLES
Ранг доходности на риск BLES: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLES: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLES: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLES: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLES: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLES: 7272
Ранг коэф-та Мартина

IWB
Ранг доходности на риск IWB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLES c IWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BLESIWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.98

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.50

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.51

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

7.11

+0.96

BLES vs. IWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLES на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWB равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLES и IWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BLESIWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.98

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.65

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.42

+0.07

Корреляция

Корреляция между BLES и IWB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BLES и IWB

Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности IWB в 1.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLES
Inspire Global Hope ETF
1.91%1.97%1.90%1.80%1.64%9.28%1.61%2.16%1.73%2.01%0.00%0.00%
IWB
iShares Russell 1000 ETF
1.05%1.00%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%

Просадки

Сравнение просадок BLES и IWB

Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и IWB.


Загрузка...

Показатели просадок


BLESIWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-55.38%

+15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-12.21%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

-25.20%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-5.53%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-10.92%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.59%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BLES и IWB

Inspire Global Hope ETF (BLES) и iShares Russell 1000 ETF (IWB) имеют волатильность 5.39% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BLESIWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.38%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

9.58%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

18.34%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

17.11%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

18.12%

+0.91%