PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLES с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLES с BIBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLES (Inspire Global Hope ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both exchange-traded funds - BLES is a Global Equities fund tracking the Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index, while BIBL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BLES returned 7.49%/yr vs 10.16%/yr for BIBL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BLES charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности BLES и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Global Hope ETF (BLES) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLES показывает доходность 12.53%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.10%.

BLES

1 день
0.52%
1 месяц
2.38%
С начала года
12.53%
6 месяцев
13.00%
1 год
23.82%
3 года*
16.44%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—

BIBL

1 день
0.22%
1 месяц
5.01%
С начала года
24.10%
6 месяцев
22.66%
1 год
40.51%
3 года*
22.54%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLES и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLES
Inspire Global Hope ETF		12.53%19.25%5.59%16.47%-16.21%24.36%12.22%28.39%-13.43%4.25%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.38%

Correlation

The correlation between BLES and BIBL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2017 г.

0.86

The correlation between BLES and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLES и BIBL

Секторы
BLES
BIBL

Промышленность

16.3%
26.8%

Технологии

15.6%
30.1%

Финансовые услуги

10.3%
8.3%

Сырьевые материалы

7.8%
4.2%

Недвижимость

6.9%
14.7%

Здравоохранение

5.8%
4.3%

Энергетика

5.8%
6.9%

Коммунальные услуги

5.5%
3.5%

Потребительский циклический сектор

4.5%
0.3%

Потребительский защитный сектор

3.3%
0.5%

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Промышленность

BLES
16.3%
BIBL
26.8%

Технологии

BLES
15.6%
BIBL
30.1%

Финансовые услуги

BLES
10.3%
BIBL
8.3%

Сырьевые материалы

BLES
7.8%
BIBL
4.2%

Недвижимость

BLES
6.9%
BIBL
14.7%

Здравоохранение

BLES
5.8%
BIBL
4.3%

Энергетика

BLES
5.8%
BIBL
6.9%

Коммунальные услуги

BLES
5.5%
BIBL
3.5%

Потребительский циклический сектор

BLES
4.5%
BIBL
0.3%

Потребительский защитный сектор

BLES
3.3%
BIBL
0.5%

Коммуникационные услуги

BLES
1.0%
BIBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Global Hope ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с BLES:
BLES с WWJDBLES с YALLBLES с IWBBLES с SCHDBLES с TQQQBLES с GABFBLES с VTI
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAXBIBL с TPLC

Доходность на риск

BLES vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLES
Ранг доходности на риск BLES: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLES: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLES: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLES: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLES: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLES: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLES c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLESBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.63

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.54

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

4.55

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

19.71

-8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLES vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLES на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLES и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLESBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.63

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.63

-0.08

Просадки

Сравнение просадок BLES и BIBL

Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLESBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-36.12%

-4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-8.94%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-20.60%

+5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

-30.85%

+4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-7.04%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.06%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BLES и BIBL

Текущая волатильность для Inspire Global Hope ETF (BLES) составляет 3.47%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что BLES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLESBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.58%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

12.63%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

15.46%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

19.59%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

21.07%

-2.13%

Сравнение комиссий BLES и BIBL

BLES берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLES и BIBL

Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
BLES
Inspire Global Hope ETF		1.76%1.97%1.90%1.80%1.64%9.28%1.61%2.16%1.73%2.01%

Часто задаваемые вопросы

BLES and BIBL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (4.58%) compared to BLES (3.47%). In terms of maximum drawdown, BLES dropped -40.35% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, BIBL leads with 10.16% vs 7.49% for BLES. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BLES has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIBL has performed better with a 10.16% return vs 7.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for BLES.

BLES has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.95% for BIBL.

BLES is categorized as Global Equities, while BIBL is Large Cap Growth Equities. BLES tracks Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. Their fees differ too: 0.58% for BLES and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLES и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор