PortfoliosLab logo
Сравнение BLES с BIBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BLES и BIBL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BLES и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Global Hope ETF (BLES) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.91%
92.40%
BLES
BIBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLES:

0.36

BIBL:

0.14

Коэф-т Сортино

BLES:

0.62

BIBL:

0.35

Коэф-т Омега

BLES:

1.08

BIBL:

1.05

Коэф-т Кальмара

BLES:

0.41

BIBL:

0.14

Коэф-т Мартина

BLES:

1.72

BIBL:

0.53

Индекс Язвы

BLES:

3.67%

BIBL:

5.49%

Дневная вол-ть

BLES:

17.71%

BIBL:

21.16%

Макс. просадка

BLES:

-40.35%

BIBL:

-36.12%

Текущая просадка

BLES:

-4.28%

BIBL:

-11.15%

Доходность по периодам

С начала года, BLES показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у BIBL с доходностью -3.33%.


BLES

С начала года

2.53%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

-1.98%

1 год

5.84%

5 лет

12.57%

10 лет

N/A

BIBL

С начала года

-3.33%

1 месяц

-1.91%

6 месяцев

-6.41%

1 год

2.02%

5 лет

10.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BLES и BIBL

BLES берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.


График комиссии BLES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BLES: 0.52%
График комиссии BIBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIBL: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLES и BIBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BLES
Ранг риск-скорректированной доходности BLES, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLES, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLES, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLES, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLES, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLES, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

BIBL
Ранг риск-скорректированной доходности BIBL, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIBL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLES c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BLES, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BLES: 0.36
BIBL: 0.14
Коэффициент Сортино BLES, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BLES: 0.62
BIBL: 0.35
Коэффициент Омега BLES, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BLES: 1.08
BIBL: 1.05
Коэффициент Кальмара BLES, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BLES: 0.41
BIBL: 0.14
Коэффициент Мартина BLES, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BLES: 1.72
BIBL: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа BLES на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа BIBL равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLES и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.14
BLES
BIBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLES и BIBL

Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности BIBL в 1.06%


TTM20242023202220212020201920182017
BLES
Inspire Global Hope ETF
1.69%1.90%1.81%1.64%9.28%1.61%2.15%2.39%1.99%
BIBL
Inspire 100 ETF
1.06%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.62%0.31%

Просадки

Сравнение просадок BLES и BIBL

Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и BIBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.28%
-11.15%
BLES
BIBL

Волатильность

Сравнение волатильности BLES и BIBL

Текущая волатильность для Inspire Global Hope ETF (BLES) составляет 12.11%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 14.46%. Это указывает на то, что BLES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.11%
14.46%
BLES
BIBL