PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BLES с BIBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BLES и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Global Hope ETF (BLES) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
72.28%
107.47%
BLES
BIBL

Доходность по периодам

С начала года, BLES показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 17.28%.


BLES

С начала года

8.51%

1 месяц

-3.30%

6 месяцев

1.29%

1 год

18.11%

5 лет (среднегодовая)

9.06%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BIBL

С начала года

17.28%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

6.14%

1 год

28.15%

5 лет (среднегодовая)

11.56%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BLESBIBL
Коэф-т Шарпа1.411.92
Коэф-т Сортино1.932.71
Коэф-т Омега1.251.34
Коэф-т Кальмара1.681.60
Коэф-т Мартина8.5511.30
Индекс Язвы2.16%2.52%
Дневная вол-ть13.12%14.82%
Макс. просадка-40.35%-36.12%
Текущая просадка-4.06%-3.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BLES и BIBL

BLES берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.


BLES
Inspire Global Hope ETF
График комиссии BLES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии BIBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BLES и BIBL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BLES c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLES, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.411.92
Коэффициент Сортино BLES, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.932.71
Коэффициент Омега BLES, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.34
Коэффициент Кальмара BLES, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.681.60
Коэффициент Мартина BLES, с текущим значением в 8.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.5511.30
BLES
BIBL

Показатель коэффициента Шарпа BLES на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLES и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.41
1.92
BLES
BIBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLES и BIBL

Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности BIBL в 0.98%


TTM2023202220212020201920182017
BLES
Inspire Global Hope ETF
1.96%1.81%1.64%9.28%1.61%2.15%2.39%1.99%
BIBL
Inspire 100 ETF
0.98%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.62%0.31%

Просадки

Сравнение просадок BLES и BIBL

Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и BIBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.06%
-3.35%
BLES
BIBL

Волатильность

Сравнение волатильности BLES и BIBL

Текущая волатильность для Inspire Global Hope ETF (BLES) составляет 3.11%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что BLES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.11%
4.76%
BLES
BIBL