PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BLES с BIBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BLESBIBL
Дох-ть с нач. г.12.18%20.60%
Дох-ть за 1 год27.11%37.53%
Дох-ть за 3 года3.19%3.01%
Дох-ть за 5 лет9.85%12.50%
Коэф-т Шарпа2.002.50
Коэф-т Сортино2.703.47
Коэф-т Омега1.361.44
Коэф-т Кальмара1.841.74
Коэф-т Мартина12.6714.98
Индекс Язвы2.11%2.51%
Дневная вол-ть13.41%15.05%
Макс. просадка-40.35%-36.12%
Текущая просадка-0.81%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BLES и BIBL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BLES и BIBL

С начала года, BLES показывает доходность 12.18%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 20.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.91%
10.64%
BLES
BIBL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BLES и BIBL

BLES берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.


BLES
Inspire Global Hope ETF
График комиссии BLES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии BIBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BLES c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BLES
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLES, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BLES, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BLES, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BLES, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BLES, с текущим значением в 12.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.67
BIBL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIBL, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIBL, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIBL, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIBL, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIBL, с текущим значением в 14.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.98

Сравнение коэффициента Шарпа BLES и BIBL

Показатель коэффициента Шарпа BLES на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLES и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
2.50
BLES
BIBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLES и BIBL

Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности BIBL в 0.95%


TTM2023202220212020201920182017
BLES
Inspire Global Hope ETF
1.90%1.81%1.64%9.28%1.61%2.15%2.39%1.99%
BIBL
Inspire 100 ETF
0.95%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.62%0.31%

Просадки

Сравнение просадок BLES и BIBL

Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и BIBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.81%
0
BLES
BIBL

Волатильность

Сравнение волатильности BLES и BIBL

Текущая волатильность для Inspire Global Hope ETF (BLES) составляет 3.30%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что BLES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.30%
4.97%
BLES
BIBL